PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DFAPX с UCON
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFAPX с UCON

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Investment Grade Portfolio (DFAPX) и First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF (UCON).

DFAPX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 7 мар. 2011 г.. UCON - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 4 июн. 2018 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFAPX или UCON.

Корреляция

Корреляция между DFAPX и UCON составляет -0.40. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности DFAPX и UCON

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Investment Grade Portfolio (DFAPX) и First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF (UCON). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Дневная вол-ть

DFAPX:

5.33%

UCON:

1.92%

Макс. просадка

DFAPX:

-0.50%

UCON:

-0.12%

Текущая просадка

DFAPX:

-0.40%

UCON:

-0.12%

Доходность по периодам

DFAPX

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

UCON

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий DFAPX и UCON

DFAPX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии UCON в 0.76%.

UCON
First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF
DFAPX
DFA Investment Grade Portfolio

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DFAPX и UCON

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DFAPX
Ранг риск-скорректированной доходности DFAPX, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFAPX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAPX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAPX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAPX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAPX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
UCON
Ранг риск-скорректированной доходности UCON, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UCON, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UCON, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UCON, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UCON, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UCON, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DFAPX c UCON - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Investment Grade Portfolio (DFAPX) и First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF (UCON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFAPX и UCON

Дивидендная доходность DFAPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.70%, что меньше доходности UCON в 4.78%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DFAPX
DFA Investment Grade Portfolio		3.70%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UCON
First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF		4.78%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DFAPX и UCON

Максимальная просадка DFAPX за все время составила -0.50%, что больше максимальной просадки UCON в -0.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAPX и UCON. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DFAPX и UCON

Загрузка...