Сравнение DFAPX с UCON
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Investment Grade Portfolio (DFAPX) и First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF (UCON).
DFAPX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 7 мар. 2011 г.. UCON - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 4 июн. 2018 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFAPX или UCON.
Корреляция
Корреляция между DFAPX и UCON составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности DFAPX и UCON
Основные характеристики
DFAPX:
0.84
UCON:
1.89
DFAPX:
1.24
UCON:
2.73
DFAPX:
1.14
UCON:
1.37
DFAPX:
0.34
UCON:
3.33
DFAPX:
2.23
UCON:
7.91
DFAPX:
1.79%
UCON:
0.71%
DFAPX:
4.77%
UCON:
2.99%
DFAPX:
-19.45%
UCON:
-15.31%
DFAPX:
-6.95%
UCON:
-0.17%
Доходность по периодам
С начала года, DFAPX показывает доходность 1.32%, что значительно выше, чем у UCON с доходностью 0.75%.
DFAPX
1.32%
1.94%
0.70%
3.68%
-0.08%
1.68%
UCON
0.75%
0.92%
1.95%
5.52%
2.71%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFAPX и UCON
DFAPX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии UCON в 0.76%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DFAPX и UCON
DFAPX
UCON
Сравнение DFAPX c UCON - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Investment Grade Portfolio (DFAPX) и First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF (UCON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFAPX и UCON
Дивидендная доходность DFAPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что меньше доходности UCON в 4.87%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFAPX DFA Investment Grade Portfolio | 3.75% | 3.80% | 3.31% | 2.62% | 1.88% | 2.12% | 2.73% | 2.67% | 2.22% | 2.12% | 2.14% | 2.42% |
UCON First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF | 4.87% | 4.95% | 4.75% | 3.12% | 2.20% | 3.14% | 3.51% | 1.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DFAPX и UCON
Максимальная просадка DFAPX за все время составила -19.45%, что больше максимальной просадки UCON в -15.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAPX и UCON. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFAPX и UCON
DFA Investment Grade Portfolio (DFAPX) имеет более высокую волатильность в 1.50% по сравнению с First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF (UCON) с волатильностью 0.80%. Это указывает на то, что DFAPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UCON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.