Сравнение DFAPX с UCON
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Investment Grade Portfolio (DFAPX) и First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF (UCON).
DFAPX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 7 мар. 2011 г.. UCON - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 4 июн. 2018 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFAPX или UCON.
Основные характеристики
| DFAPX | UCON | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -1.68% | -0.70% |
| Дох-ть за 1 год | 1.07% | 3.93% |
| Дох-ть за 3 года | -2.70% | 0.42% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.68% | 2.43% |
| Коэф-т Шарпа | 0.29 | 0.68 |
| Дневная вол-ть | 5.78% | 5.00% |
| Макс. просадка | -18.75% | -15.31% |
| Current Drawdown | -10.54% | -1.58% |
Корреляция
Корреляция между DFAPX и UCON составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности DFAPX и UCON
С начала года, DFAPX показывает доходность -1.68%, что значительно ниже, чем у UCON с доходностью -0.70%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFAPX и UCON
DFAPX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии UCON в 0.76%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DFAPX c UCON - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Investment Grade Portfolio (DFAPX) и First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF (UCON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFAPX и UCON
Дивидендная доходность DFAPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%, что меньше доходности UCON в 5.07%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFAPX DFA Investment Grade Portfolio | 3.29% | 3.31% | 2.62% | 2.76% | 2.14% | 2.73% | 2.67% | 2.21% | 2.12% | 2.45% | 2.43% | 2.30% |
UCON First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF | 5.07% | 4.75% | 3.12% | 2.17% | 3.14% | 3.50% | 1.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DFAPX и UCON
Максимальная просадка DFAPX за все время составила -18.75%, что больше максимальной просадки UCON в -15.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAPX и UCON. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFAPX и UCON
DFA Investment Grade Portfolio (DFAPX) имеет более высокую волатильность в 1.52% по сравнению с First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF (UCON) с волатильностью 1.16%. Это указывает на то, что DFAPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UCON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.