PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFAPX с UCON
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFAPX с UCON

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DFAPX (DFA Investment Grade Portfolio) and UCON (First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF) are both funds - DFAPX is a Intermediate Core Bond fund managed by Dimensional, while UCON is a Nontraditional Bonds fund actively managed by First Trust. Over the past 5 years, DFAPX returned 0.63%/yr vs 2.76%/yr for UCON. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DFAPX charges 0.20%/yr vs 0.86%/yr for UCON.

Доходность

Сравнение доходности DFAPX и UCON

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Investment Grade Portfolio (DFAPX) и First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF (UCON). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFAPX показывает доходность 0.65%, что значительно выше, чем у UCON с доходностью 0.58%.

DFAPX

1 день
0.10%
1 месяц
0.69%
С начала года
0.65%
6 месяцев
0.43%
1 год
5.47%
3 года*
4.56%
5 лет*
0.63%
10 лет*
2.03%

UCON

1 день
-0.24%
1 месяц
0.38%
С начала года
0.58%
6 месяцев
0.66%
1 год
5.50%
3 года*
5.68%
5 лет*
2.76%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFAPX и UCON

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DFAPX
DFA Investment Grade Portfolio		0.65%7.22%1.81%6.84%-12.92%-1.57%9.19%9.97%1.97%
UCON
First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF		0.58%7.00%4.69%7.72%-5.72%1.02%6.54%7.39%1.11%

Correlation

The correlation between DFAPX and UCON is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2018 г.

0.53

Over the past year, DFAPX and UCON have become more correlated (0.88) than their long-term average of 0.53, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Investment Grade Portfolio

First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF

Часто сравнивают с DFAPX:
DFAPX с USIGDFAPX с DGSFXDFAPX с BILDXDFAPX с SPYDFAPX с DFGBXDFAPX с BIVDFAPX с FTHRX
Часто сравнивают с UCON:
UCON с DIALUCON с FTSMUCON с AOKUCON с HLIPXUCON с WOBDXUCON с XBAL.TOUCON с GQRE

Доходность на риск

DFAPX vs. UCON — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFAPX
Ранг доходности на риск DFAPX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAPX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAPX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAPX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAPX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAPX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
UCON
Ранг доходности на риск UCON: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UCON: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UCON: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UCON: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UCON: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UCON: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFAPX c UCON - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Investment Grade Portfolio (DFAPX) и First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF (UCON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFAPXUCONDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.45
1.85

-0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.19
2.65

-0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.35

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.12

2.25

-0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.04

8.74

-2.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFAPX vs. UCON - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFAPX на текущий момент составляет 1.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UCON равному 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFAPX и UCON, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFAPXUCONРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45

1.85

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.71

-0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.63

-0.14

Просадки

Сравнение просадок DFAPX и UCON

Максимальная просадка DFAPX за все время составила -18.30%, что больше максимальной просадки UCON в -15.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAPX и UCON.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFAPXUCONРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.30%

-15.31%

-2.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.66%

-2.45%

-0.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.74%

-2.85%

-1.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.22%

-9.60%

-8.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.30%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.20%

-0.61%

-0.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.47%

-1.48%

-1.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.93%

0.63%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности DFAPX и UCON

DFA Investment Grade Portfolio (DFAPX) имеет более высокую волатильность в 1.32% по сравнению с First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF (UCON) с волатильностью 1.14%. Это указывает на то, что DFAPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UCON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFAPXUCONРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.32%

1.14%

+0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.72%

2.33%

+0.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.90%

2.98%

+0.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.82%

3.89%

+1.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.88%

5.89%

-1.01%

Сравнение комиссий DFAPX и UCON

DFAPX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии UCON в 0.86%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFAPX и UCON

Дивидендная доходность DFAPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%, что меньше доходности UCON в 4.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFAPX
DFA Investment Grade Portfolio		3.74%3.78%3.79%3.31%2.62%3.31%2.14%2.59%2.67%2.21%2.12%2.45%
UCON
First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF		4.67%4.63%4.95%4.75%3.12%2.20%3.14%3.25%1.76%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DFAPX and UCON have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFAPX has higher volatility (1.32%) compared to UCON (1.14%). In terms of maximum drawdown, DFAPX dropped -18.30% vs UCON's -15.31%.

UCON currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFAPX и UCON

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор