- ISIN
- US23320G4486
- Эмитент
- Dimensional
- Дата выпуска
- 7 мар. 2011 г.
- Категория
- Intermediate Core Bond
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности DFAPX
DFA Investment Grade Portfolio (DFAPX) прибавил 0.7% с начала года. Текущая цена акции DFAPX — $10. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции DFAPX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,032.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DFA Investment Grade Portfolio (DFAPX) показал доход в 0.65% с начала года и 5.47% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DFAPX составила 2.03%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
DFA Investment Grade Portfolio
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.69%
- С начала года
- 0.65%
- 6 месяцев
- 0.43%
- 1 год
- 5.47%
- 3 года*
- 4.56%
- 5 лет*
- 0.63%
- 10 лет*
- 2.03%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность DFAPX по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 авг. 2012 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.19%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 30.4 лет.
Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +4.3%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -4.4%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении DFAPX закрывался с повышением в 45% случаев. Лучший день был 10 нояб. 2022 г. с доходностью +1.9%, в то время как худший день был 17 мар. 2020 г. с доходностью -2.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.20% | 1.67% | -1.88% | 0.20% | 0.49% | -0.00% | 0.65% | ||||||
| 2025 | 0.61% | 2.12% | -0.01% | 0.20% | -0.40% | 1.63% | -0.10% | 0.99% | 1.23% | 0.59% | 0.58% | -0.41% | 7.22% |
| 2024 | 0.20% | -1.19% | 0.93% | -1.90% | 1.43% | 0.70% | 2.12% | 1.19% | 1.32% | -2.24% | 1.09% | -1.72% | 1.81% |
| 2023 | 3.29% | -2.59% | 2.47% | 0.80% | -1.00% | -0.26% | 0.10% | -0.30% | -1.93% | -1.36% | 4.34% | 3.34% | 6.84% |
| 2022 | -2.27% | -0.98% | -3.22% | -3.84% | 0.68% | -1.79% | 2.88% | -2.99% | -4.42% | -0.84% | 3.91% | -0.51% | -12.92% |
| 2021 | -0.58% | -1.51% | -1.62% | 0.87% | 0.52% | 0.66% | 1.37% | -0.34% | -1.01% | -0.51% | 0.26% | 0.38% | -1.57% |
Метрики бенчмарка
DFA Investment Grade Portfolio has an annualized alpha of 2.57%, beta of -0.02, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 06, 2012.
- This fund participated in 13.27% of S&P 500 Index downside but only 12.10% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of -0.02 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 2.57%
- Бета
- -0.02
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 12.10%
- Участие в снижении
- 13.27%
Комиссия
Комиссия DFAPX составляет 0.20%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DFAPX имеет ранг 27 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 27% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для DFA Investment Grade Portfolio (DFAPX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| DFAPX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.41 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.12 | 2.93 | -0.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.04 | 13.52 | -7.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность DFA Investment Grade Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.74%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.38 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.38 | $0.38 | $0.37 | $0.33 | $0.26 | $0.38 | $0.26 | $0.29 | $0.28 | $0.24 | $0.23 | $0.26 |
Дивидендный доход | 3.74% | 3.78% | 3.79% | 3.31% | 2.62% | 3.31% | 2.14% | 2.59% | 2.67% | 2.21% | 2.12% | 2.45% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для DFA Investment Grade Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.38 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.37 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.33 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.26 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.38 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
DFA Investment Grade Portfolio показал максимальную просадку в 18.30%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 748 торговых сессий.
Текущая просадка DFA Investment Grade Portfolio составляет 1.20%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -18.30%окт. 2022 г. | 1y 9mo | 2y 12mo | 4y 9moянв. 2021 г. - окт. 2025 г. |
Обвал COVID2020 | -7.32%март 2020 г. | 10d | 2mo 4d | 2mo 14dмарт 2020 г. - май 2020 г. |
Откат 2013 года2013 | -5.96%сент. 2013 г. | 4mo 5d | 8mo 12d | 1y 12dмай 2013 г. - май 2014 г. |
Откат 2016 года2016 | -4.61%дек. 2016 г. | 5mo 7d | 8mo 11d | 1y 1moиюль 2016 г. - авг. 2017 г. |
Откат 2018 года2018 | -4.41%май 2018 г. | 8mo 7d | 8mo 27d | 1y 4moсент. 2017 г. - февр. 2019 г. |
Показатели просадок
| DFAPX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.30% | -56.78% | +38.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.66% | -9.10% | +6.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.74% | -18.90% | +14.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.22% | -25.43% | +7.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.30% | -33.92% | +15.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.20% | -0.74% | -0.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.47% | -10.72% | +7.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.93% | 1.97% | -1.04% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с DFAPX
Добавьте DFA Investment Grade Portfolio в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с DFAPX