График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в DFA Investment Grade Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
DFA Investment Grade Portfolio (DFAPX) показал доход в -0.34% с начала года и 4.02% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DFAPX составила 2.04%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
DFA Investment Grade Portfolio
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -2.17%
- С начала года
- -0.34%
- 6 месяцев
- 0.41%
- 1 год
- 4.02%
- 3 года*
- 4.07%
- 5 лет*
- 0.67%
- 10 лет*
- 2.04%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 авг. 2012 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.19%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 30.4 лет.
Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +4.3%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -4.4%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении DFAPX закрывался с повышением в 45% случаев. Лучший день был 10 нояб. 2022 г. с доходностью +1.9%, в то время как худший день был 17 мар. 2020 г. с доходностью -2.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.20% | 1.67% | -2.17% | -0.34% | |||||||||
| 2025 | 0.61% | 2.12% | -0.01% | 0.20% | -0.40% | 1.63% | -0.10% | 0.99% | 1.23% | 0.59% | 0.58% | -0.41% | 7.22% |
| 2024 | 0.20% | -1.19% | 0.93% | -1.90% | 1.43% | 0.70% | 2.12% | 1.19% | 1.32% | -2.24% | 1.09% | -1.72% | 1.81% |
| 2023 | 3.29% | -2.59% | 2.47% | 0.80% | -1.00% | -0.26% | 0.10% | -0.30% | -1.93% | -1.36% | 4.34% | 3.34% | 6.84% |
| 2022 | -2.27% | -0.98% | -3.22% | -3.84% | 0.68% | -1.79% | 2.88% | -2.99% | -4.42% | -0.84% | 3.91% | -0.51% | -12.92% |
| 2021 | -0.58% | -1.51% | -1.62% | 0.87% | 0.52% | 0.66% | 1.37% | -0.34% | -1.01% | -0.51% | 0.26% | 0.38% | -1.57% |
Метрики бенчмарка
DFA Investment Grade Portfolio: годовая альфа составляет 2.52%, бета — -0.02, а R² — 0.00 относительно S&P 500 Index с 06.08.2012.
- Этот фонд участвовал в 13.29% снижения S&P 500 Index, но только в 12.52% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета -0.02 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.00 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.00 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 2.52%
- Бета
- -0.02
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 12.52%
- Участие в снижении
- 13.29%
Комиссия
Комиссия DFAPX составляет 0.20%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DFAPX имеет ранг 53 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для DFA Investment Grade Portfolio (DFAPX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| DFAPX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 0.90 | +0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 1.39 | +0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.21 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 1.40 | +0.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.33 | 6.61 | -1.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для DFAPX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность DFA Investment Grade Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.78%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.38 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.38 | $0.38 | $0.37 | $0.33 | $0.26 | $0.38 | $0.26 | $0.29 | $0.28 | $0.24 | $0.23 | $0.26 |
Дивидендный доход | 3.78% | 3.78% | 3.79% | 3.31% | 2.62% | 3.31% | 2.14% | 2.59% | 2.67% | 2.21% | 2.12% | 2.45% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для DFA Investment Grade Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.05 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.38 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.37 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.33 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.26 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.38 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
DFA Investment Grade Portfolio показал максимальную просадку в 18.30%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 748 торговых сессий.
Текущая просадка DFA Investment Grade Portfolio составляет 2.17%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -18.3% | 5 янв. 2021 г. | 453 | 20 окт. 2022 г. | 748 | 16 окт. 2025 г. | 1201 |
| -7.32% | 9 мар. 2020 г. | 9 | 19 мар. 2020 г. | 45 | 22 мая 2020 г. | 54 |
| -5.96% | 3 мая 2013 г. | 87 | 5 сент. 2013 г. | 174 | 15 мая 2014 г. | 261 |
| -4.61% | 11 июл. 2016 г. | 112 | 15 дек. 2016 г. | 172 | 23 авг. 2017 г. | 284 |
| -4.41% | 11 сент. 2017 г. | 172 | 16 мая 2018 г. | 183 | 7 февр. 2019 г. | 355 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...