PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
DFA Investment Grade Portfolio (DFAPX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

DFA Investment Grade Portfolio (DFAPX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US23320G4486

Эмитент

Dimensional Fund Advisors LP

Дата выпуска

7 мар. 2011 г.

Категория

Intermediate Core Bond

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия DFAPX составляет 0.20%, что ниже среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
DFAPX с DGSFX DFAPX с SPY DFAPX с USIG DFAPX с UCON DFAPX с BIV DFAPX с FTHRX DFAPX с VTIAX DFAPX с PHYQX DFAPX с BILDX DFAPX с FUAMX
Популярные сравнения:
DFAPX с DGSFX DFAPX с SPY DFAPX с USIG DFAPX с UCON DFAPX с BIV DFAPX с FTHRX DFAPX с VTIAX DFAPX с PHYQX DFAPX с BILDX DFAPX с FUAMX

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

DFA Investment Grade Portfolio (DFAPX) показал доход в 2.01% с начала года и 4.89% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DFAPX составила 1.80%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.46%.

DFAPX

С начала года

2.01%

1 месяц

1.21%

6 месяцев

0.95%

1 год

4.89%

5 лет

-0.41%

10 лет

1.80%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-3.77%

1 месяц

7.44%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.37%

5 лет

14.12%

10 лет

10.46%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью DFAPX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.61%2.12%-0.02%0.20%-0.89%2.01%
20240.20%-1.19%0.93%-1.90%1.43%0.70%2.12%1.19%1.32%-2.24%1.09%-1.72%1.82%
20233.29%-2.59%2.47%0.80%-1.00%-0.25%0.10%-0.30%-1.93%-1.36%4.34%3.34%6.84%
2022-2.27%-0.98%-3.22%-3.84%0.68%-1.79%2.88%-2.99%-4.42%-0.84%3.91%-0.51%-12.92%
2021-0.58%-1.51%-1.62%0.87%0.52%0.66%1.37%-0.34%-1.01%-0.51%0.26%-1.05%-2.97%
20202.31%1.74%-1.70%2.45%1.36%1.03%1.34%-0.41%-0.01%-0.42%0.92%0.28%9.17%
20191.33%0.19%2.18%0.42%1.84%1.41%0.36%2.50%-0.53%0.35%-0.18%-0.14%10.13%
2018-1.30%-0.84%0.43%-0.85%0.67%-0.09%0.10%0.76%-0.67%-0.48%0.48%1.59%-0.24%
20170.28%0.75%0.06%0.93%0.74%-0.18%0.64%0.92%-0.78%0.09%-0.37%0.27%3.38%
20161.41%0.65%1.26%0.46%-0.18%2.04%0.54%-0.36%0.14%-0.81%-2.63%0.10%2.58%
20152.98%-1.18%0.64%-0.27%-0.27%-1.16%0.75%-0.37%1.15%-0.00%-0.09%-0.81%1.29%
20142.13%0.47%-0.16%0.85%1.31%-0.12%-0.19%1.22%-0.92%0.94%0.84%-0.29%6.22%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг DFAPX составляет 72, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности DFAPX, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFAPX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAPX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAPX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAPX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAPX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для DFA Investment Grade Portfolio (DFAPX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

DFA Investment Grade Portfolio имеет следующие коэффициенты Шарпа на 11 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.93
  • За 5 лет: -0.08
  • За 10 лет: 0.37
  • За всё время: 0.54

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность DFA Investment Grade Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.70%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.37 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

2.00%2.50%3.00%3.50%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.4020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.37$0.37$0.33$0.26$0.22$0.26$0.31$0.28$0.24$0.23$0.23$0.26

Дивидендный доход

3.70%3.80%3.31%2.62%1.88%2.12%2.73%2.67%2.22%2.12%2.14%2.42%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для DFA Investment Grade Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05
2024$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.15$0.37
2023$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.14$0.33
2022$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.26
2021$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.22
2020$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.08$0.26
2019$0.00$0.00$0.05$0.02$0.00$0.08$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.09$0.31
2018$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.10$0.28
2017$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.08$0.24
2016$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.07$0.23
2015$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.23
2014$0.04$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.09$0.26

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

DFA Investment Grade Portfolio показал максимальную просадку в 19.45%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка DFA Investment Grade Portfolio составляет 6.32%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-19.45%5 янв. 2021 г.45320 окт. 2022 г.———
-7.32%9 мар. 2020 г.919 мар. 2020 г.4522 мая 2020 г.54
-5.96%3 мая 2013 г.875 сент. 2013 г.17415 мая 2014 г.261
-4.6%11 июл. 2016 г.11215 дек. 2016 г.17223 авг. 2017 г.284
-4.4%11 сент. 2017 г.17216 мая 2018 г.1837 февр. 2019 г.355

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...