Сравнение DFAPX с DFFVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Investment Grade Portfolio (DFAPX) и DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX).
DFAPX управляется Dimensional. Фонд был запущен 7 мар. 2011 г.. DFFVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 23 февр. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности DFAPX и DFFVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFAPX и DFFVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFAPX DFA Investment Grade Portfolio | -0.05% | 7.22% | 1.81% | 6.84% | -12.92% | -1.57% | 9.19% | 9.97% | -0.24% | 3.37% |
DFFVX DFA U.S. Targeted Value Portfolio | 5.44% | 9.53% | 9.34% | 19.37% | -4.66% | 31.53% | 3.78% | 21.51% | -15.79% | 9.20% |
Доходность по периодам
С начала года, DFAPX показывает доходность -0.05%, что значительно ниже, чем у DFFVX с доходностью 5.44%. За последние 10 лет акции DFAPX уступали акциям DFFVX по среднегодовой доходности: 2.07% против 10.46% соответственно.
DFAPX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -1.50%
- С начала года
- -0.05%
- 6 месяцев
- 0.51%
- 1 год
- 4.12%
- 3 года*
- 4.18%
- 5 лет*
- 0.66%
- 10 лет*
- 2.07%
DFFVX
- 1 день
- 2.10%
- 1 месяц
- -4.22%
- С начала года
- 5.44%
- 6 месяцев
- 8.08%
- 1 год
- 23.93%
- 3 года*
- 14.30%
- 5 лет*
- 8.31%
- 10 лет*
- 10.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFAPX и DFFVX
DFAPX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии DFFVX в 0.29%.
Доходность на риск
DFAPX vs. DFFVX — Ранг доходности на риск
DFAPX
DFFVX
Сравнение DFAPX c DFFVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Investment Grade Portfolio (DFAPX) и DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFAPX | DFFVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | 1.08 | -0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 1.62 | -0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.22 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.97 | 1.66 | +0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.75 | 6.14 | -0.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFAPX | DFFVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 1.08 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.38 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.44 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.46 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между DFAPX и DFFVX составляет -0.16. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFAPX и DFFVX
Дивидендная доходность DFAPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что больше доходности DFFVX в 1.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFAPX DFA Investment Grade Portfolio | 3.77% | 3.78% | 3.79% | 3.31% | 2.62% | 3.31% | 2.14% | 2.59% | 2.67% | 2.21% | 2.12% | 2.45% |
DFFVX DFA U.S. Targeted Value Portfolio | 1.63% | 1.69% | 1.40% | 2.26% | 5.17% | 2.74% | 1.52% | 3.82% | 5.95% | 5.16% | 3.95% | 5.84% |
Просадки
Сравнение просадок DFAPX и DFFVX
Максимальная просадка DFAPX за все время составила -18.30%, что меньше максимальной просадки DFFVX в -64.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAPX и DFFVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFAPX | DFFVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.30% | -64.21% | +45.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.61% | -14.71% | +12.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.22% | -26.09% | +7.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.30% | -50.75% | +32.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.88% | -6.13% | +4.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.50% | -9.76% | +6.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.89% | 3.98% | -3.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFAPX и DFFVX
Текущая волатильность для DFA Investment Grade Portfolio (DFAPX) составляет 1.59%, в то время как у DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX) волатильность равна 5.40%. Это указывает на то, что DFAPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFFVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFAPX | DFFVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.59% | 5.40% | -3.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.53% | 12.36% | -9.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.34% | 22.64% | -18.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.80% | 21.71% | -15.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.88% | 23.68% | -18.80% |