Сравнение DFALX с DFFVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Large Cap International Portfolio (DFALX) и DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX).
DFALX управляется Dimensional. Фонд был запущен 17 июл. 1991 г.. DFFVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 23 февр. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности DFALX и DFFVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFALX и DFFVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFALX DFA Large Cap International Portfolio | 2.62% | 33.60% | 4.55% | 17.88% | -13.04% | 12.79% | 8.13% | 22.05% | -14.15% | 25.35% |
DFFVX DFA U.S. Targeted Value Portfolio | 5.44% | 9.53% | 9.34% | 19.37% | -4.66% | 31.53% | 3.78% | 21.51% | -15.79% | 9.20% |
Доходность по периодам
С начала года, DFALX показывает доходность 2.62%, что значительно ниже, чем у DFFVX с доходностью 5.44%. За последние 10 лет акции DFALX уступали акциям DFFVX по среднегодовой доходности: 9.61% против 10.46% соответственно.
DFALX
- 1 день
- 2.93%
- 1 месяц
- -6.03%
- С начала года
- 2.62%
- 6 месяцев
- 7.64%
- 1 год
- 27.69%
- 3 года*
- 16.11%
- 5 лет*
- 9.39%
- 10 лет*
- 9.61%
DFFVX
- 1 день
- 2.10%
- 1 месяц
- -4.22%
- С начала года
- 5.44%
- 6 месяцев
- 8.08%
- 1 год
- 23.93%
- 3 года*
- 14.30%
- 5 лет*
- 8.31%
- 10 лет*
- 10.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFALX и DFFVX
DFALX берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии DFFVX в 0.29%.
Доходность на риск
DFALX vs. DFFVX — Ранг доходности на риск
DFALX
DFFVX
Сравнение DFALX c DFFVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Large Cap International Portfolio (DFALX) и DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFALX | DFFVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.74 | 1.08 | +0.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.32 | 1.62 | +0.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.22 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.37 | 1.66 | +0.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.19 | 6.14 | +3.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFALX | DFFVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.74 | 1.08 | +0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.38 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.44 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.46 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между DFALX и DFFVX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFALX и DFFVX
Дивидендная доходность DFALX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что больше доходности DFFVX в 1.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFALX DFA Large Cap International Portfolio | 2.95% | 2.89% | 3.18% | 3.24% | 2.86% | 3.00% | 1.88% | 2.88% | 3.07% | 2.55% | 2.89% | 2.94% |
DFFVX DFA U.S. Targeted Value Portfolio | 1.63% | 1.69% | 1.40% | 2.26% | 5.17% | 2.74% | 1.52% | 3.82% | 5.95% | 5.16% | 3.95% | 5.84% |
Просадки
Сравнение просадок DFALX и DFFVX
Максимальная просадка DFALX за все время составила -59.76%, что меньше максимальной просадки DFFVX в -64.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFALX и DFFVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFALX | DFFVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.76% | -64.21% | +4.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.70% | -14.71% | +4.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.52% | -26.09% | -1.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.58% | -50.75% | +15.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.45% | -6.13% | -1.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.06% | -9.76% | -2.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.77% | 3.98% | -1.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFALX и DFFVX
DFA Large Cap International Portfolio (DFALX) имеет более высокую волатильность в 7.26% по сравнению с DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX) с волатильностью 5.40%. Это указывает на то, что DFALX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFFVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFALX | DFFVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.26% | 5.40% | +1.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.61% | 12.36% | -1.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.28% | 22.64% | -6.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.56% | 21.71% | -6.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.14% | 23.68% | -7.54% |