PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DEMSX с DEMGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DEMSX с DEMGX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DEMSX (DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio) and DEMGX (DFA Emerging Markets Targeted Value Portfolio) are both Emerging Markets Diversified funds from Dimensional. Over the past 5 years, DEMSX returned 6.78%/yr vs 7.81%/yr for DEMGX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. DEMSX charges 0.59%/yr vs 0.66%/yr for DEMGX.

Доходность

Сравнение доходности DEMSX и DEMGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio (DEMSX) и DFA Emerging Markets Targeted Value Portfolio (DEMGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DEMSX показывает доходность 10.80%, что значительно ниже, чем у DEMGX с доходностью 16.32%.

DEMSX

1 день
-0.64%
1 месяц
-0.81%
С начала года
10.80%
6 месяцев
11.82%
1 год
22.40%
3 года*
14.65%
5 лет*
6.78%
10 лет*
9.34%

DEMGX

1 день
-0.53%
1 месяц
1.75%
С начала года
16.32%
6 месяцев
17.92%
1 год
32.71%
3 года*
18.50%
5 лет*
7.81%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DEMSX и DEMGX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DEMSX
DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio		10.80%19.01%4.92%16.32%-15.30%19.54%13.82%14.89%1.85%
DEMGX
DFA Emerging Markets Targeted Value Portfolio		16.32%24.27%4.62%17.19%-12.98%14.64%8.55%11.08%0.38%

Correlation

The correlation between DEMSX and DEMGX is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 нояб. 2018 г.

0.97

The correlation between DEMSX and DEMGX has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio

DFA Emerging Markets Targeted Value Portfolio

Часто сравнивают с DEMSX:
DEMSX с DFESXDEMSX с DFEVXDEMSX с AVEEDEMSX с DISVXDEMSX с DGSDEMSX с HSCZDEMSX с VWO
Часто сравнивают с DEMGX:
DEMGX с GQGPXDEMGX с VEIEXDEMGX с AVESDEMGX с FEDDXDEMGX с AVEEDEMGX с BADEXDEMGX с BEMIX

Доходность на риск

DEMSX vs. DEMGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DEMSX
Ранг доходности на риск DEMSX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEMSX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEMSX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEMSX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEMSX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEMSX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
DEMGX
Ранг доходности на риск DEMGX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEMGX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEMGX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEMGX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEMGX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEMGX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DEMSX c DEMGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio (DEMSX) и DFA Emerging Markets Targeted Value Portfolio (DEMGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DEMSXDEMGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.78
2.51

-0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.48
3.37

-0.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.47

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.29

3.11

-0.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.13

11.31

-3.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DEMSX vs. DEMGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DEMSX на текущий момент составляет 1.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DEMGX равному 2.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DEMSX и DEMGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DEMSXDEMGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78

2.51

-0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.58

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.68

-0.06

Просадки

Сравнение просадок DEMSX и DEMGX

Максимальная просадка DEMSX за все время составила -66.70%, что больше максимальной просадки DEMGX в -42.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEMSX и DEMGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DEMSXDEMGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.70%

-42.40%

-24.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.30%

-11.10%

+0.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.21%

-17.68%

+0.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.40%

-26.19%

+1.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.28%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.49%

-0.59%

-1.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.60%

-7.58%

-6.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.89%

3.03%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности DEMSX и DEMGX

DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio (DEMSX) и DFA Emerging Markets Targeted Value Portfolio (DEMGX) имеют волатильность 4.78% и 4.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DEMSXDEMGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.78%

4.97%

-0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.00%

11.32%

-0.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.23%

13.76%

-0.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.29%

13.46%

-0.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.79%

15.76%

-0.97%

Сравнение комиссий DEMSX и DEMGX

DEMSX берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии DEMGX в 0.66%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DEMSX и DEMGX

Дивидендная доходность DEMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%, что меньше доходности DEMGX в 4.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DEMGX
DFA Emerging Markets Targeted Value Portfolio		4.28%4.98%4.60%5.21%4.28%10.93%2.23%3.17%0.08%0.00%0.00%0.00%
DEMSX
DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio		3.45%3.79%3.27%2.94%4.47%10.20%2.25%3.11%5.02%3.41%3.74%3.24%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, DEMSX and DEMGX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DEMGX has higher volatility (4.97%) compared to DEMSX (4.78%). In terms of maximum drawdown, DEMSX dropped -66.70% vs DEMGX's -42.40%.

DEMGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs 1.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DEMSX и DEMGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор