Сравнение DEMSX с DEMGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio (DEMSX) и DFA Emerging Markets Targeted Value Portfolio (DEMGX).
DEMSX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 4 мар. 1998 г.. DEMGX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 13 нояб. 2018 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DEMSX или DEMGX.
Основные характеристики
| DEMSX | DEMGX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.19% | 9.85% |
| Дох-ть за 1 год | 16.80% | 18.41% |
| Дох-ть за 3 года | 2.76% | 3.88% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.13% | 8.18% |
| Коэф-т Шарпа | 1.60 | 1.51 |
| Коэф-т Сортино | 2.11 | 2.01 |
| Коэф-т Омега | 1.29 | 1.28 |
| Коэф-т Кальмара | 1.57 | 1.60 |
| Коэф-т Мартина | 7.74 | 7.43 |
| Индекс Язвы | 2.35% | 2.43% |
| Дневная вол-ть | 11.34% | 11.95% |
| Макс. просадка | -66.70% | -42.40% |
| Текущая просадка | -4.00% | -4.52% |
Корреляция
Корреляция между DEMSX и DEMGX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DEMSX и DEMGX
С начала года, DEMSX показывает доходность 9.19%, что значительно ниже, чем у DEMGX с доходностью 9.85%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DEMSX и DEMGX
DEMSX берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии DEMGX в 0.66%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DEMSX c DEMGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio (DEMSX) и DFA Emerging Markets Targeted Value Portfolio (DEMGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEMSX и DEMGX
Дивидендная доходность DEMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, что меньше доходности DEMGX в 3.26%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEMSX DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio | 3.11% | 2.94% | 2.45% | 3.36% | 2.25% | 2.48% | 2.16% | 2.50% | 2.59% | 2.44% | 2.15% | 2.17% |
DEMGX DFA Emerging Markets Targeted Value Portfolio | 3.26% | 3.58% | 2.45% | 3.55% | 2.03% | 2.12% | 0.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DEMSX и DEMGX
Максимальная просадка DEMSX за все время составила -66.70%, что больше максимальной просадки DEMGX в -42.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEMSX и DEMGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DEMSX и DEMGX
Текущая волатильность для DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio (DEMSX) составляет 2.99%, в то время как у DFA Emerging Markets Targeted Value Portfolio (DEMGX) волатильность равна 3.39%. Это указывает на то, что DEMSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DEMGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.