PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение DEMSX с DEMGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DEMSX и DEMGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio (DEMSX) и DFA Emerging Markets Targeted Value Portfolio (DEMGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-6.00%-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.20%
-1.95%
DEMSX
DEMGX

Доходность по периодам

С начала года, DEMSX показывает доходность 4.14%, что значительно ниже, чем у DEMGX с доходностью 5.47%.


DEMSX

С начала года

4.14%

1 месяц

-5.09%

6 месяцев

-2.88%

1 год

9.33%

5 лет (среднегодовая)

7.38%

10 лет (среднегодовая)

5.33%

DEMGX

С начала года

5.47%

1 месяц

-4.38%

6 месяцев

-2.61%

1 год

11.20%

5 лет (среднегодовая)

7.61%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


DEMSXDEMGX
Коэф-т Шарпа0.830.94
Коэф-т Сортино1.141.29
Коэф-т Омега1.151.17
Коэф-т Кальмара1.051.27
Коэф-т Мартина3.584.18
Индекс Язвы2.68%2.75%
Дневная вол-ть11.51%12.25%
Макс. просадка-66.70%-42.40%
Текущая просадка-8.44%-8.33%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DEMSX и DEMGX

DEMSX берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии DEMGX в 0.66%.


DEMGX
DFA Emerging Markets Targeted Value Portfolio
График комиссии DEMGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.66%
График комиссии DEMSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.59%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между DEMSX и DEMGX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение DEMSX c DEMGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio (DEMSX) и DFA Emerging Markets Targeted Value Portfolio (DEMGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DEMSX, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.830.94
Коэффициент Сортино DEMSX, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.141.29
Коэффициент Омега DEMSX, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.151.17
Коэффициент Кальмара DEMSX, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.051.27
Коэффициент Мартина DEMSX, с текущим значением в 3.58, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.003.584.18
DEMSX
DEMGX

Показатель коэффициента Шарпа DEMSX на текущий момент составляет 0.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DEMGX равному 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DEMSX и DEMGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.83
0.94
DEMSX
DEMGX

Дивиденды

Сравнение дивидендов DEMSX и DEMGX

Дивидендная доходность DEMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что меньше доходности DEMGX в 3.39%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
DEMSX
DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio
3.26%2.94%2.45%3.36%2.25%2.48%2.16%2.50%2.59%2.44%2.15%2.17%
DEMGX
DFA Emerging Markets Targeted Value Portfolio
3.39%3.58%2.45%3.55%2.03%2.12%0.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DEMSX и DEMGX

Максимальная просадка DEMSX за все время составила -66.70%, что больше максимальной просадки DEMGX в -42.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEMSX и DEMGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-8.44%
-8.33%
DEMSX
DEMGX

Волатильность

Сравнение волатильности DEMSX и DEMGX

Текущая волатильность для DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio (DEMSX) составляет 3.26%, в то время как у DFA Emerging Markets Targeted Value Portfolio (DEMGX) волатильность равна 3.73%. Это указывает на то, что DEMSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DEMGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.26%
3.73%
DEMSX
DEMGX