PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DEMSX с DEMGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DEMSX с DEMGX

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio (DEMSX) и DFA Emerging Markets Targeted Value Portfolio (DEMGX).

DEMSX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 4 мар. 1998 г.. DEMGX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 13 нояб. 2018 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DEMSX или DEMGX.

Корреляция

Корреляция между DEMSX и DEMGX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности DEMSX и DEMGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio (DEMSX) и DFA Emerging Markets Targeted Value Portfolio (DEMGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DEMSX:

0.31

DEMGX:

0.27

Коэф-т Сортино

DEMSX:

0.62

DEMGX:

0.56

Коэф-т Омега

DEMSX:

1.08

DEMGX:

1.08

Коэф-т Кальмара

DEMSX:

0.33

DEMGX:

0.29

Коэф-т Мартина

DEMSX:

0.92

DEMGX:

0.81

Индекс Язвы

DEMSX:

6.25%

DEMGX:

6.58%

Дневная вол-ть

DEMSX:

14.14%

DEMGX:

14.80%

Макс. просадка

DEMSX:

-68.86%

DEMGX:

-42.40%

Текущая просадка

DEMSX:

-2.45%

DEMGX:

-3.41%

Доходность по периодам

С начала года, DEMSX показывает доходность 5.75%, что значительно ниже, чем у DEMGX с доходностью 6.74%.

DEMSX

С начала года

5.75%

1 месяц

10.10%

6 месяцев

6.95%

1 год

4.41%

5 лет

12.09%

10 лет

3.76%

DEMGX

С начала года

6.74%

1 месяц

10.05%

6 месяцев

6.70%

1 год

3.98%

5 лет

11.59%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий DEMSX и DEMGX

DEMSX берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии DEMGX в 0.66%.

DEMGX
DFA Emerging Markets Targeted Value Portfolio
DEMSX
DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DEMSX и DEMGX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DEMSX
Ранг риск-скорректированной доходности DEMSX, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DEMSX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEMSX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEMSX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEMSX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEMSX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
DEMGX
Ранг риск-скорректированной доходности DEMGX, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DEMGX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEMGX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEMGX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEMGX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEMGX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DEMSX c DEMGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio (DEMSX) и DFA Emerging Markets Targeted Value Portfolio (DEMGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DEMSX на текущий момент составляет 0.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DEMGX равному 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DEMSX и DEMGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DEMSX и DEMGX

Дивидендная доходность DEMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, что меньше доходности DEMGX в 4.31%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DEMSX
DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio		3.11%3.27%2.94%4.47%6.19%2.25%3.11%5.02%4.83%5.07%3.24%4.14%
DEMGX
DFA Emerging Markets Targeted Value Portfolio		4.31%4.60%5.21%4.28%10.93%2.23%4.23%0.08%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DEMSX и DEMGX

Максимальная просадка DEMSX за все время составила -68.86%, что больше максимальной просадки DEMGX в -42.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEMSX и DEMGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DEMSX и DEMGX

DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio (DEMSX) и DFA Emerging Markets Targeted Value Portfolio (DEMGX) имеют волатильность 3.05% и 3.18% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...