Сравнение DEMSX с DEMGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio (DEMSX) и DFA Emerging Markets Targeted Value Portfolio (DEMGX).
DEMSX управляется Dimensional. Фонд был запущен 4 мар. 1998 г.. DEMGX управляется Dimensional. Фонд был запущен 13 нояб. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности DEMSX и DEMGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DEMSX и DEMGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEMSX DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio | -0.04% | 19.01% | 4.92% | 16.32% | -15.30% | 19.54% | 13.82% | 14.89% | 1.85% |
DEMGX DFA Emerging Markets Targeted Value Portfolio | 2.16% | 24.27% | 4.62% | 17.19% | -12.98% | 14.64% | 8.55% | 11.08% | 0.38% |
Доходность по периодам
С начала года, DEMSX показывает доходность -0.04%, что значительно ниже, чем у DEMGX с доходностью 2.16%.
DEMSX
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- -7.71%
- С начала года
- -0.04%
- 6 месяцев
- -1.04%
- 1 год
- 19.82%
- 3 года*
- 11.56%
- 5 лет*
- 6.32%
- 10 лет*
- 8.18%
DEMGX
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- -8.17%
- С начала года
- 2.16%
- 6 месяцев
- 2.95%
- 1 год
- 25.69%
- 3 года*
- 14.47%
- 5 лет*
- 7.09%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DEMSX и DEMGX
DEMSX берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии DEMGX в 0.66%.
Доходность на риск
DEMSX vs. DEMGX — Ранг доходности на риск
DEMSX
DEMGX
Сравнение DEMSX c DEMGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio (DEMSX) и DFA Emerging Markets Targeted Value Portfolio (DEMGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DEMSX | DEMGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.55 | 1.87 | -0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.02 | 2.38 | -0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.35 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 2.04 | -0.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.28 | 7.67 | -1.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DEMSX | DEMGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.55 | 1.87 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.54 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.57 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между DEMSX и DEMGX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEMSX и DEMGX
Дивидендная доходность DEMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что меньше доходности DEMGX в 4.87%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEMSX DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio | 3.82% | 3.79% | 3.27% | 2.94% | 4.47% | 10.20% | 2.25% | 3.11% | 5.02% | 3.41% | 3.74% | 3.24% |
DEMGX DFA Emerging Markets Targeted Value Portfolio | 4.87% | 4.98% | 4.60% | 5.21% | 4.28% | 10.93% | 2.23% | 3.17% | 0.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DEMSX и DEMGX
Максимальная просадка DEMSX за все время составила -66.70%, что больше максимальной просадки DEMGX в -42.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEMSX и DEMGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DEMSX | DEMGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.70% | -42.40% | -24.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.30% | -11.10% | +0.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.40% | -26.19% | +1.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.28% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.35% | -10.16% | +0.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.67% | -7.71% | -5.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.95% | 3.16% | -0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности DEMSX и DEMGX
DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio (DEMSX) и DFA Emerging Markets Targeted Value Portfolio (DEMGX) имеют волатильность 6.19% и 6.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DEMSX | DEMGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.19% | 6.35% | -0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.31% | 9.82% | -0.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.57% | 14.40% | -0.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.08% | 13.27% | -0.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.68% | 15.71% | -1.03% |