PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DEMSX с DEMGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DEMSX с DEMGX

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio (DEMSX) и DFA Emerging Markets Targeted Value Portfolio (DEMGX).

DEMSX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 4 мар. 1998 г.. DEMGX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 13 нояб. 2018 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DEMSX или DEMGX.

Корреляция

Корреляция между DEMSX и DEMGX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности DEMSX и DEMGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio (DEMSX) и DFA Emerging Markets Targeted Value Portfolio (DEMGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
43.61%
31.90%
DEMSX
DEMGX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DEMSX:

0.26

DEMGX:

0.24

Коэф-т Сортино

DEMSX:

0.43

DEMGX:

0.40

Коэф-т Омега

DEMSX:

1.06

DEMGX:

1.05

Коэф-т Кальмара

DEMSX:

0.21

DEMGX:

0.19

Коэф-т Мартина

DEMSX:

0.59

DEMGX:

0.54

Индекс Язвы

DEMSX:

6.10%

DEMGX:

6.41%

Дневная вол-ть

DEMSX:

14.07%

DEMGX:

14.73%

Макс. просадка

DEMSX:

-68.86%

DEMGX:

-42.40%

Текущая просадка

DEMSX:

-8.46%

DEMGX:

-9.34%

Доходность по периодам

С начала года, DEMSX показывает доходность -0.76%, что значительно ниже, чем у DEMGX с доходностью 0.18%.

DEMSX

С начала года

-0.76%

1 месяц

-1.10%

6 месяцев

-3.01%

1 год

2.86%

5 лет

11.33%

10 лет

3.08%

DEMGX

С начала года

0.18%

1 месяц

-1.96%

6 месяцев

-3.14%

1 год

2.84%

5 лет

10.75%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий DEMSX и DEMGX

DEMSX берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии DEMGX в 0.66%.

DEMGX
DFA Emerging Markets Targeted Value Portfolio
График комиссии DEMGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DEMGX: 0.66%
DEMSX
DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio
График комиссии DEMSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DEMSX: 0.59%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DEMSX и DEMGX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DEMSX
Ранг риск-скорректированной доходности DEMSX, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DEMSX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEMSX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEMSX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEMSX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEMSX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
DEMGX
Ранг риск-скорректированной доходности DEMGX, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DEMGX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEMGX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEMGX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEMGX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEMGX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DEMSX c DEMGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio (DEMSX) и DFA Emerging Markets Targeted Value Portfolio (DEMGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа DEMSX, с текущим значением в 0.26, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
DEMSX: 0.26
DEMGX: 0.24
Коэффициент Сортино DEMSX, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
DEMSX: 0.43
DEMGX: 0.40
Коэффициент Омега DEMSX, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
DEMSX: 1.06
DEMGX: 1.05
Коэффициент Кальмара DEMSX, с текущим значением в 0.21, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
DEMSX: 0.21
DEMGX: 0.19
Коэффициент Мартина DEMSX, с текущим значением в 0.59, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
DEMSX: 0.59
DEMGX: 0.54

Показатель коэффициента Шарпа DEMSX на текущий момент составляет 0.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DEMGX равному 0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DEMSX и DEMGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.26
0.24
DEMSX
DEMGX

Дивиденды

Сравнение дивидендов DEMSX и DEMGX

Дивидендная доходность DEMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.31%, что меньше доходности DEMGX в 4.59%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DEMSX
DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio		3.31%3.27%2.94%2.45%3.36%2.25%2.48%2.16%2.50%2.59%2.44%2.15%
DEMGX
DFA Emerging Markets Targeted Value Portfolio		4.59%4.60%3.58%2.45%3.55%2.03%2.12%0.08%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DEMSX и DEMGX

Максимальная просадка DEMSX за все время составила -68.86%, что больше максимальной просадки DEMGX в -42.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEMSX и DEMGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.46%
-9.34%
DEMSX
DEMGX

Волатильность

Сравнение волатильности DEMSX и DEMGX

Текущая волатильность для DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio (DEMSX) составляет 7.77%, в то время как у DFA Emerging Markets Targeted Value Portfolio (DEMGX) волатильность равна 8.22%. Это указывает на то, что DEMSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DEMGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.77%
8.22%
DEMSX
DEMGX