PortfoliosLab logo
Сравнение DEMSX с DFESX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DEMSX и DFESX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности DEMSX и DFESX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio (DEMSX) и DFA Investment Dimensions Group Inc - Emerging Markets Social Core Equity Portfolio (DFESX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

90.00%100.00%110.00%120.00%130.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
122.40%
116.15%
DEMSX
DFESX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DEMSX:

0.26

DFESX:

0.49

Коэф-т Сортино

DEMSX:

0.43

DFESX:

0.76

Коэф-т Омега

DEMSX:

1.06

DFESX:

1.10

Коэф-т Кальмара

DEMSX:

0.21

DFESX:

0.46

Коэф-т Мартина

DEMSX:

0.59

DFESX:

1.38

Индекс Язвы

DEMSX:

6.10%

DFESX:

5.44%

Дневная вол-ть

DEMSX:

14.07%

DFESX:

15.28%

Макс. просадка

DEMSX:

-68.86%

DFESX:

-68.20%

Текущая просадка

DEMSX:

-8.46%

DFESX:

-6.89%

Доходность по периодам

С начала года, DEMSX показывает доходность -0.76%, что значительно ниже, чем у DFESX с доходностью 1.43%. За последние 10 лет акции DEMSX уступали акциям DFESX по среднегодовой доходности: 3.08% против 3.61% соответственно.


DEMSX

С начала года

-0.76%

1 месяц

-1.10%

6 месяцев

-3.01%

1 год

2.86%

5 лет

11.33%

10 лет

3.08%

DFESX

С начала года

1.43%

1 месяц

-2.14%

6 месяцев

-2.58%

1 год

6.72%

5 лет

9.53%

10 лет

3.61%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DEMSX и DFESX

DEMSX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии DFESX в 0.45%.


График комиссии DEMSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DEMSX: 0.59%
График комиссии DFESX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DFESX: 0.45%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DEMSX и DFESX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DEMSX
Ранг риск-скорректированной доходности DEMSX, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DEMSX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEMSX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEMSX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEMSX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEMSX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина

DFESX
Ранг риск-скорректированной доходности DFESX, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFESX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFESX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFESX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFESX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFESX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DEMSX c DFESX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio (DEMSX) и DFA Investment Dimensions Group Inc - Emerging Markets Social Core Equity Portfolio (DFESX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DEMSX, с текущим значением в 0.26, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
DEMSX: 0.26
DFESX: 0.49
Коэффициент Сортино DEMSX, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
DEMSX: 0.43
DFESX: 0.76
Коэффициент Омега DEMSX, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
DEMSX: 1.06
DFESX: 1.10
Коэффициент Кальмара DEMSX, с текущим значением в 0.21, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
DEMSX: 0.21
DFESX: 0.46
Коэффициент Мартина DEMSX, с текущим значением в 0.59, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
DEMSX: 0.59
DFESX: 1.38

Показатель коэффициента Шарпа DEMSX на текущий момент составляет 0.26, что ниже коэффициента Шарпа DFESX равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DEMSX и DFESX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.26
0.49
DEMSX
DFESX

Дивиденды

Сравнение дивидендов DEMSX и DFESX

Дивидендная доходность DEMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.31%, что больше доходности DFESX в 3.17%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DEMSX
DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio
3.31%3.27%2.94%2.45%3.36%2.25%2.48%2.16%2.50%2.59%2.44%2.15%
DFESX
DFA Investment Dimensions Group Inc - Emerging Markets Social Core Equity Portfolio
3.17%3.15%3.23%3.17%2.37%1.64%2.33%2.37%2.04%2.05%2.17%2.05%

Просадки

Сравнение просадок DEMSX и DFESX

Максимальная просадка DEMSX за все время составила -68.86%, примерно равная максимальной просадке DFESX в -68.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEMSX и DFESX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.46%
-6.89%
DEMSX
DFESX

Волатильность

Сравнение волатильности DEMSX и DFESX

Текущая волатильность для DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio (DEMSX) составляет 7.77%, в то время как у DFA Investment Dimensions Group Inc - Emerging Markets Social Core Equity Portfolio (DFESX) волатильность равна 8.65%. Это указывает на то, что DEMSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFESX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.77%
8.65%
DEMSX
DFESX