Сравнение DEMSX с DFESX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio (DEMSX) и DFA Investment Dimensions Group Inc - Emerging Markets Social Core Equity Portfolio (DFESX).
DEMSX управляется Dimensional. Фонд был запущен 4 мар. 1998 г.. DFESX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 авг. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности DEMSX и DFESX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DEMSX и DFESX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEMSX DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio | -0.04% | 19.01% | 4.92% | 16.32% | -15.30% | 19.54% | 13.82% | 14.89% | -17.55% | 33.32% |
DFESX DFA Investment Dimensions Group Inc - Emerging Markets Social Core Equity Portfolio | 2.39% | 29.95% | 7.16% | 14.58% | -18.49% | 4.16% | 12.99% | 17.12% | -14.87% | 37.30% |
Доходность по периодам
С начала года, DEMSX показывает доходность -0.04%, что значительно ниже, чем у DFESX с доходностью 2.39%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DEMSX имеют среднегодовую доходность 8.18%, а акции DFESX немного впереди с 8.51%.
DEMSX
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- -7.71%
- С начала года
- -0.04%
- 6 месяцев
- -1.04%
- 1 год
- 19.82%
- 3 года*
- 11.56%
- 5 лет*
- 6.32%
- 10 лет*
- 8.18%
DFESX
- 1 день
- 2.23%
- 1 месяц
- -9.17%
- С начала года
- 2.39%
- 6 месяцев
- 5.71%
- 1 год
- 30.36%
- 3 года*
- 15.56%
- 5 лет*
- 5.36%
- 10 лет*
- 8.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DEMSX и DFESX
DEMSX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии DFESX в 0.45%.
Доходность на риск
DEMSX vs. DFESX — Ранг доходности на риск
DEMSX
DFESX
Сравнение DEMSX c DFESX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio (DEMSX) и DFA Investment Dimensions Group Inc - Emerging Markets Social Core Equity Portfolio (DFESX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DEMSX | DFESX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.55 | 2.00 | -0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.02 | 2.56 | -0.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.38 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 2.22 | -0.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.28 | 8.40 | -2.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DEMSX | DFESX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.55 | 2.00 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.37 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.54 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.39 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между DEMSX и DFESX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEMSX и DFESX
Дивидендная доходность DEMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что больше доходности DFESX в 2.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEMSX DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio | 3.82% | 3.79% | 3.27% | 2.94% | 4.47% | 10.20% | 2.25% | 3.11% | 5.02% | 3.41% | 3.74% | 3.24% |
DFESX DFA Investment Dimensions Group Inc - Emerging Markets Social Core Equity Portfolio | 2.68% | 2.59% | 3.15% | 3.23% | 3.17% | 2.37% | 1.64% | 2.33% | 2.37% | 2.04% | 2.05% | 2.17% |
Просадки
Сравнение просадок DEMSX и DFESX
Максимальная просадка DEMSX за все время составила -66.70%, что больше максимальной просадки DFESX в -41.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEMSX и DFESX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DEMSX | DFESX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.70% | -41.43% | -25.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.30% | -12.79% | +2.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.40% | -32.64% | +8.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.28% | -41.43% | -5.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.35% | -10.85% | +1.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.67% | -10.87% | -2.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.95% | 3.38% | -0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности DEMSX и DFESX
Текущая волатильность для DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio (DEMSX) составляет 6.19%, в то время как у DFA Investment Dimensions Group Inc - Emerging Markets Social Core Equity Portfolio (DFESX) волатильность равна 8.36%. Это указывает на то, что DEMSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFESX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DEMSX | DFESX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.19% | 8.36% | -2.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.31% | 11.59% | -2.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.57% | 15.86% | -2.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.08% | 14.62% | -1.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.68% | 15.88% | -1.20% |