PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение DEMSX с DFESX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DEMSX и DFESX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio (DEMSX) и DFA Investment Dimensions Group Inc - Emerging Markets Social Core Equity Portfolio (DFESX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.20%
-0.14%
DEMSX
DFESX

Доходность по периодам

С начала года, DEMSX показывает доходность 4.14%, что значительно ниже, чем у DFESX с доходностью 7.93%. За последние 10 лет акции DEMSX превзошли акции DFESX по среднегодовой доходности: 5.33% против 4.04% соответственно.


DEMSX

С начала года

4.14%

1 месяц

-5.09%

6 месяцев

-2.88%

1 год

9.33%

5 лет (среднегодовая)

7.38%

10 лет (среднегодовая)

5.33%

DFESX

С начала года

7.93%

1 месяц

-4.87%

6 месяцев

-0.86%

1 год

13.20%

5 лет (среднегодовая)

4.75%

10 лет (среднегодовая)

4.04%

Основные характеристики


DEMSXDFESX
Коэф-т Шарпа0.831.07
Коэф-т Сортино1.141.52
Коэф-т Омега1.151.19
Коэф-т Кальмара1.050.75
Коэф-т Мартина3.584.82
Индекс Язвы2.68%2.77%
Дневная вол-ть11.51%12.53%
Макс. просадка-66.70%-65.90%
Текущая просадка-8.44%-7.54%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DEMSX и DFESX

DEMSX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии DFESX в 0.45%.


DEMSX
DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio
График комиссии DEMSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.59%
График комиссии DFESX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.45%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между DEMSX и DFESX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение DEMSX c DFESX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio (DEMSX) и DFA Investment Dimensions Group Inc - Emerging Markets Social Core Equity Portfolio (DFESX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DEMSX, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.831.07
Коэффициент Сортино DEMSX, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.141.52
Коэффициент Омега DEMSX, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.151.19
Коэффициент Кальмара DEMSX, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.050.75
Коэффициент Мартина DEMSX, с текущим значением в 3.58, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.003.584.82
DEMSX
DFESX

Показатель коэффициента Шарпа DEMSX на текущий момент составляет 0.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFESX равному 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DEMSX и DFESX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.83
1.07
DEMSX
DFESX

Дивиденды

Сравнение дивидендов DEMSX и DFESX

Дивидендная доходность DEMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что больше доходности DFESX в 2.88%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
DEMSX
DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio
3.26%2.94%2.45%3.36%2.25%2.48%2.16%2.50%2.59%2.44%2.15%2.17%
DFESX
DFA Investment Dimensions Group Inc - Emerging Markets Social Core Equity Portfolio
2.88%3.23%3.17%2.37%1.64%2.33%2.37%2.03%2.05%2.18%2.05%2.00%

Просадки

Сравнение просадок DEMSX и DFESX

Максимальная просадка DEMSX за все время составила -66.70%, примерно равная максимальной просадке DFESX в -65.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEMSX и DFESX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-8.44%
-7.54%
DEMSX
DFESX

Волатильность

Сравнение волатильности DEMSX и DFESX

Текущая волатильность для DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio (DEMSX) составляет 3.26%, в то время как у DFA Investment Dimensions Group Inc - Emerging Markets Social Core Equity Portfolio (DFESX) волатильность равна 3.65%. Это указывает на то, что DEMSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFESX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.26%
3.65%
DEMSX
DFESX