Сравнение DEMSX с DFESX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio (DEMSX) и DFA Investment Dimensions Group Inc - Emerging Markets Social Core Equity Portfolio (DFESX).
DEMSX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 4 мар. 1998 г.. DFESX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 авг. 2006 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DEMSX или DFESX.
Основные характеристики
| DEMSX | DFESX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.97% | 8.80% |
| Дох-ть за 1 год | 18.55% | 18.10% |
| Дох-ть за 3 года | 2.83% | -0.29% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.10% | 6.48% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.69% | 4.10% |
| Коэф-т Шарпа | 1.89 | 1.60 |
| Дневная вол-ть | 9.87% | 11.28% |
| Макс. просадка | -66.70% | -65.90% |
| Current Drawdown | 0.00% | -5.54% |
Корреляция
Корреляция между DEMSX и DFESX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DEMSX и DFESX
С начала года, DEMSX показывает доходность 6.97%, что значительно ниже, чем у DFESX с доходностью 8.80%. За последние 10 лет акции DEMSX превзошли акции DFESX по среднегодовой доходности: 5.69% против 4.10% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DEMSX и DFESX
DEMSX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии DFESX в 0.45%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DEMSX c DFESX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio (DEMSX) и DFA Investment Dimensions Group Inc - Emerging Markets Social Core Equity Portfolio (DFESX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEMSX и DFESX
Дивидендная доходность DEMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что меньше доходности DFESX в 2.89%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEMSX DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio | 2.78% | 2.94% | 4.47% | 6.19% | 2.25% | 3.11% | 5.02% | 4.83% | 5.07% | 3.24% | 4.14% | 3.79% |
DFESX DFA Investment Dimensions Group Inc - Emerging Markets Social Core Equity Portfolio | 2.89% | 3.23% | 3.17% | 2.37% | 1.64% | 2.33% | 2.37% | 2.04% | 2.05% | 2.17% | 2.05% | 2.01% |
Просадки
Сравнение просадок DEMSX и DFESX
Максимальная просадка DEMSX за все время составила -66.70%, примерно равная максимальной просадке DFESX в -65.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEMSX и DFESX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DEMSX и DFESX
Текущая волатильность для DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio (DEMSX) составляет 2.47%, в то время как у DFA Investment Dimensions Group Inc - Emerging Markets Social Core Equity Portfolio (DFESX) волатильность равна 2.91%. Это указывает на то, что DEMSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFESX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.