Сравнение DEMSX с DFESX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio (DEMSX) и DFA Investment Dimensions Group Inc - Emerging Markets Social Core Equity Portfolio (DFESX).
DEMSX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 4 мар. 1998 г.. DFESX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 авг. 2006 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DEMSX или DFESX.
Основные характеристики
| DEMSX | DFESX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.30% | 11.64% |
| Дох-ть за 1 год | 16.87% | 20.66% |
| Дох-ть за 3 года | 2.21% | 1.09% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.93% | 5.15% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.81% | 4.53% |
| Коэф-т Шарпа | 1.40 | 1.59 |
| Коэф-т Сортино | 1.85 | 2.21 |
| Коэф-т Омега | 1.26 | 1.29 |
| Коэф-т Кальмара | 1.38 | 1.01 |
| Коэф-т Мартина | 6.67 | 7.83 |
| Индекс Язвы | 2.39% | 2.53% |
| Дневная вол-ть | 11.38% | 12.44% |
| Макс. просадка | -66.70% | -65.90% |
| Текущая просадка | -4.79% | -4.36% |
Корреляция
Корреляция между DEMSX и DFESX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DEMSX и DFESX
С начала года, DEMSX показывает доходность 8.30%, что значительно ниже, чем у DFESX с доходностью 11.64%. За последние 10 лет акции DEMSX превзошли акции DFESX по среднегодовой доходности: 5.81% против 4.53% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DEMSX и DFESX
DEMSX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии DFESX в 0.45%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DEMSX c DFESX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio (DEMSX) и DFA Investment Dimensions Group Inc - Emerging Markets Social Core Equity Portfolio (DFESX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEMSX и DFESX
Дивидендная доходность DEMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что больше доходности DFESX в 2.78%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEMSX DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio | 3.14% | 2.94% | 2.45% | 3.36% | 2.25% | 2.48% | 2.16% | 2.50% | 2.59% | 2.44% | 2.15% | 2.17% |
DFESX DFA Investment Dimensions Group Inc - Emerging Markets Social Core Equity Portfolio | 2.78% | 3.23% | 3.17% | 2.37% | 1.64% | 2.33% | 2.37% | 2.03% | 2.05% | 2.18% | 2.05% | 2.00% |
Просадки
Сравнение просадок DEMSX и DFESX
Максимальная просадка DEMSX за все время составила -66.70%, примерно равная максимальной просадке DFESX в -65.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEMSX и DFESX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DEMSX и DFESX
Текущая волатильность для DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio (DEMSX) составляет 3.26%, в то время как у DFA Investment Dimensions Group Inc - Emerging Markets Social Core Equity Portfolio (DFESX) волатильность равна 3.72%. Это указывает на то, что DEMSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFESX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.