Сравнение DEMSX с DGS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio (DEMSX) и WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund (DGS).
DEMSX управляется Dimensional. Фонд был запущен 4 мар. 1998 г.. DGS - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Index. Фонд был запущен 30 окт. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности DEMSX и DGS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DEMSX и DGS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEMSX DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio | -0.04% | 19.01% | 4.92% | 16.32% | -15.30% | 19.54% | 13.82% | 14.89% | -17.55% | 33.32% |
DGS WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund | 5.57% | 21.18% | 1.13% | 19.08% | -12.35% | 15.33% | 4.06% | 18.90% | -16.52% | 37.47% |
Доходность по периодам
С начала года, DEMSX показывает доходность -0.04%, что значительно ниже, чем у DGS с доходностью 5.57%. За последние 10 лет акции DEMSX уступали акциям DGS по среднегодовой доходности: 8.18% против 8.96% соответственно.
DEMSX
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- -7.71%
- С начала года
- -0.04%
- 6 месяцев
- -1.04%
- 1 год
- 19.82%
- 3 года*
- 11.56%
- 5 лет*
- 6.32%
- 10 лет*
- 8.18%
DGS
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -5.39%
- С начала года
- 5.57%
- 6 месяцев
- 6.72%
- 1 год
- 28.44%
- 3 года*
- 13.87%
- 5 лет*
- 7.54%
- 10 лет*
- 8.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DEMSX и DGS
DEMSX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии DGS в 0.58%.
Доходность на риск
DEMSX vs. DGS — Ранг доходности на риск
DEMSX
DGS
Сравнение DEMSX c DGS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio (DEMSX) и WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund (DGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DEMSX | DGS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.55 | 1.73 | -0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.02 | 2.32 | -0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.33 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 2.67 | -0.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.28 | 9.78 | -3.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DEMSX | DGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.55 | 1.73 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.52 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.52 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.21 | +0.38 |
Корреляция
Корреляция между DEMSX и DGS составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEMSX и DGS
Дивидендная доходность DEMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что больше доходности DGS в 3.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEMSX DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio | 3.82% | 3.79% | 3.27% | 2.94% | 4.47% | 10.20% | 2.25% | 3.11% | 5.02% | 3.41% | 3.74% | 3.24% |
DGS WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund | 3.48% | 3.45% | 3.36% | 4.55% | 5.34% | 3.98% | 3.69% | 3.95% | 4.24% | 2.81% | 3.42% | 3.28% |
Просадки
Сравнение просадок DEMSX и DGS
Максимальная просадка DEMSX за все время составила -66.70%, что больше максимальной просадки DGS в -61.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEMSX и DGS.
Загрузка...
Показатели просадок
| DEMSX | DGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.70% | -61.83% | -4.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.30% | -10.99% | +0.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.40% | -24.86% | +0.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.28% | -44.08% | -3.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.35% | -7.42% | -1.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.67% | -12.68% | -0.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.95% | 3.00% | -0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности DEMSX и DGS
Текущая волатильность для DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio (DEMSX) составляет 6.19%, в то время как у WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund (DGS) волатильность равна 7.60%. Это указывает на то, что DEMSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DEMSX | DGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.19% | 7.60% | -1.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.31% | 11.46% | -2.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.57% | 16.57% | -3.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.08% | 14.66% | -1.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.68% | 17.25% | -2.57% |