PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение DEMSX с DGS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DEMSX и DGS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio (DEMSX) и WisdomTree Emerging Markets SmallCap Divdend Fund (DGS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-6.00%-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.24%
-2.41%
DEMSX
DGS

Доходность по периодам

С начала года, DEMSX показывает доходность 5.08%, что значительно выше, чем у DGS с доходностью 2.99%. За последние 10 лет акции DEMSX превзошли акции DGS по среднегодовой доходности: 5.42% против 4.95% соответственно.


DEMSX

С начала года

5.08%

1 месяц

-4.23%

6 месяцев

-1.32%

1 год

9.03%

5 лет (среднегодовая)

7.68%

10 лет (среднегодовая)

5.42%

DGS

С начала года

2.99%

1 месяц

-4.53%

6 месяцев

-2.76%

1 год

8.65%

5 лет (среднегодовая)

6.46%

10 лет (среднегодовая)

4.95%

Основные характеристики


DEMSXDGS
Коэф-т Шарпа0.900.77
Коэф-т Сортино1.221.12
Коэф-т Омега1.161.14
Коэф-т Кальмара1.171.10
Коэф-т Мартина3.793.48
Индекс Язвы2.72%2.87%
Дневная вол-ть11.52%13.01%
Макс. просадка-66.70%-61.83%
Текущая просадка-7.61%-7.39%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DEMSX и DGS

DEMSX берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии DGS в 0.63%.


DGS
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Divdend Fund
График комиссии DGS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.63%
График комиссии DEMSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.59%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между DEMSX и DGS составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение DEMSX c DGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio (DEMSX) и WisdomTree Emerging Markets SmallCap Divdend Fund (DGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DEMSX, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.900.77
Коэффициент Сортино DEMSX, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.221.12
Коэффициент Омега DEMSX, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.161.14
Коэффициент Кальмара DEMSX, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.171.10
Коэффициент Мартина DEMSX, с текущим значением в 3.79, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.003.793.48
DEMSX
DGS

Показатель коэффициента Шарпа DEMSX на текущий момент составляет 0.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DGS равному 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DEMSX и DGS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.90
0.77
DEMSX
DGS

Дивиденды

Сравнение дивидендов DEMSX и DGS

Дивидендная доходность DEMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%, что меньше доходности DGS в 3.57%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
DEMSX
DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio
3.23%2.94%2.45%3.36%2.25%2.48%2.16%2.50%2.59%2.44%2.15%2.17%
DGS
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Divdend Fund
3.57%4.55%5.34%3.98%3.69%3.95%4.24%2.81%3.42%3.28%3.20%3.45%

Просадки

Сравнение просадок DEMSX и DGS

Максимальная просадка DEMSX за все время составила -66.70%, что больше максимальной просадки DGS в -61.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEMSX и DGS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-7.61%
-7.39%
DEMSX
DGS

Волатильность

Сравнение волатильности DEMSX и DGS

Текущая волатильность для DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio (DEMSX) составляет 3.45%, в то время как у WisdomTree Emerging Markets SmallCap Divdend Fund (DGS) волатильность равна 3.71%. Это указывает на то, что DEMSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.45%
3.71%
DEMSX
DGS