Сравнение DEMSX с DGS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio (DEMSX) и WisdomTree Emerging Markets SmallCap Divdend Fund (DGS).
DEMSX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 4 мар. 1998 г.. DGS - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Index. Фонд был запущен 30 окт. 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DEMSX или DGS.
Основные характеристики
| DEMSX | DGS | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.30% | 4.72% |
| Дох-ть за 1 год | 16.87% | 15.78% |
| Дох-ть за 3 года | 2.21% | 3.46% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.93% | 6.51% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.81% | 5.31% |
| Коэф-т Шарпа | 1.40 | 1.12 |
| Коэф-т Сортино | 1.85 | 1.61 |
| Коэф-т Омега | 1.26 | 1.20 |
| Коэф-т Кальмара | 1.38 | 1.63 |
| Коэф-т Мартина | 6.67 | 5.78 |
| Индекс Язвы | 2.39% | 2.55% |
| Дневная вол-ть | 11.38% | 13.19% |
| Макс. просадка | -66.70% | -61.83% |
| Текущая просадка | -4.79% | -5.84% |
Корреляция
Корреляция между DEMSX и DGS составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DEMSX и DGS
С начала года, DEMSX показывает доходность 8.30%, что значительно выше, чем у DGS с доходностью 4.72%. За последние 10 лет акции DEMSX превзошли акции DGS по среднегодовой доходности: 5.81% против 5.31% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DEMSX и DGS
DEMSX берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии DGS в 0.63%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DEMSX c DGS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio (DEMSX) и WisdomTree Emerging Markets SmallCap Divdend Fund (DGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEMSX и DGS
Дивидендная доходность DEMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что меньше доходности DGS в 3.51%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEMSX DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio | 3.14% | 2.94% | 2.45% | 3.36% | 2.25% | 2.48% | 2.16% | 2.50% | 2.59% | 2.44% | 2.15% | 2.17% |
DGS WisdomTree Emerging Markets SmallCap Divdend Fund | 3.51% | 4.55% | 5.34% | 3.98% | 3.69% | 3.95% | 4.24% | 2.81% | 3.42% | 3.28% | 3.20% | 3.45% |
Просадки
Сравнение просадок DEMSX и DGS
Максимальная просадка DEMSX за все время составила -66.70%, что больше максимальной просадки DGS в -61.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEMSX и DGS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DEMSX и DGS
Текущая волатильность для DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio (DEMSX) составляет 3.26%, в то время как у WisdomTree Emerging Markets SmallCap Divdend Fund (DGS) волатильность равна 3.71%. Это указывает на то, что DEMSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.