PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DEMSX с HSCZ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DEMSX с HSCZ

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio (DEMSX) и iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ).

DEMSX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 4 мар. 1998 г.. HSCZ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Small-Cap 100% Hedged to USD Index. Фонд был запущен 29 июн. 2015 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DEMSX или HSCZ.

Корреляция

Корреляция между DEMSX и HSCZ составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности DEMSX и HSCZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio (DEMSX) и iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DEMSX:

0.31

HSCZ:

0.60

Коэф-т Сортино

DEMSX:

0.62

HSCZ:

0.90

Коэф-т Омега

DEMSX:

1.08

HSCZ:

1.13

Коэф-т Кальмара

DEMSX:

0.33

HSCZ:

0.72

Коэф-т Мартина

DEMSX:

0.92

HSCZ:

3.10

Индекс Язвы

DEMSX:

6.25%

HSCZ:

2.96%

Дневная вол-ть

DEMSX:

14.14%

HSCZ:

15.80%

Макс. просадка

DEMSX:

-68.86%

HSCZ:

-34.89%

Текущая просадка

DEMSX:

-2.45%

HSCZ:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, DEMSX показывает доходность 5.75%, что значительно ниже, чем у HSCZ с доходностью 6.62%.

DEMSX

С начала года

5.75%

1 месяц

10.10%

6 месяцев

6.95%

1 год

4.41%

5 лет

12.09%

10 лет

3.76%

HSCZ

С начала года

6.62%

1 месяц

10.63%

6 месяцев

8.90%

1 год

9.47%

5 лет

14.01%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий DEMSX и HSCZ

DEMSX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии HSCZ в 0.43%.

DEMSX
DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio
HSCZ
iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DEMSX и HSCZ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DEMSX
Ранг риск-скорректированной доходности DEMSX, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DEMSX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEMSX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEMSX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEMSX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEMSX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
HSCZ
Ранг риск-скорректированной доходности HSCZ, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HSCZ, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSCZ, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSCZ, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSCZ, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSCZ, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DEMSX c HSCZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio (DEMSX) и iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DEMSX на текущий момент составляет 0.31, что ниже коэффициента Шарпа HSCZ равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DEMSX и HSCZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DEMSX и HSCZ

Дивидендная доходность DEMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, что больше доходности HSCZ в 3.06%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DEMSX
DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio		3.11%3.27%2.94%4.47%6.19%2.25%3.11%5.02%4.83%5.07%3.24%4.14%
HSCZ
iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF		3.06%3.26%2.98%26.91%2.90%1.46%4.51%6.15%2.52%2.57%1.75%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DEMSX и HSCZ

Максимальная просадка DEMSX за все время составила -68.86%, что больше максимальной просадки HSCZ в -34.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEMSX и HSCZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DEMSX и HSCZ

Текущая волатильность для DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio (DEMSX) составляет 3.05%, в то время как у iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ) волатильность равна 3.31%. Это указывает на то, что DEMSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HSCZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...