Сравнение DEMSX с HSCZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio (DEMSX) и iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ).
DEMSX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 4 мар. 1998 г.. HSCZ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Small-Cap 100% Hedged to USD Index. Фонд был запущен 29 июн. 2015 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DEMSX или HSCZ.
Основные характеристики
| DEMSX | HSCZ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.30% | 11.65% |
| Дох-ть за 1 год | 16.87% | 20.31% |
| Дох-ть за 3 года | 2.21% | 4.45% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.93% | 8.47% |
| Коэф-т Шарпа | 1.40 | 1.81 |
| Коэф-т Сортино | 1.85 | 2.41 |
| Коэф-т Омега | 1.26 | 1.33 |
| Коэф-т Кальмара | 1.38 | 2.14 |
| Коэф-т Мартина | 6.67 | 10.67 |
| Индекс Язвы | 2.39% | 1.97% |
| Дневная вол-ть | 11.38% | 11.66% |
| Макс. просадка | -66.70% | -34.89% |
| Текущая просадка | -4.79% | -1.95% |
Корреляция
Корреляция между DEMSX и HSCZ составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности DEMSX и HSCZ
С начала года, DEMSX показывает доходность 8.30%, что значительно ниже, чем у HSCZ с доходностью 11.65%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DEMSX и HSCZ
DEMSX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии HSCZ в 0.43%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DEMSX c HSCZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio (DEMSX) и iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEMSX и HSCZ
Дивидендная доходность DEMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что больше доходности HSCZ в 2.54%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEMSX DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio | 3.14% | 2.94% | 2.45% | 3.36% | 2.25% | 2.48% | 2.16% | 2.50% | 2.59% | 2.44% | 2.15% | 2.17% |
HSCZ iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF | 2.54% | 2.98% | 26.91% | 2.90% | 1.46% | 4.51% | 6.15% | 2.52% | 2.57% | 1.75% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DEMSX и HSCZ
Максимальная просадка DEMSX за все время составила -66.70%, что больше максимальной просадки HSCZ в -34.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEMSX и HSCZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DEMSX и HSCZ
DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio (DEMSX) имеет более высокую волатильность в 3.26% по сравнению с iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ) с волатильностью 2.39%. Это указывает на то, что DEMSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HSCZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.