PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение DEMSX с HSCZ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DEMSX и HSCZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio (DEMSX) и iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.17%
1.43%
DEMSX
HSCZ

Доходность по периодам

С начала года, DEMSX показывает доходность 5.13%, что значительно ниже, чем у HSCZ с доходностью 10.66%.


DEMSX

С начала года

5.13%

1 месяц

-3.88%

6 месяцев

-1.20%

1 год

9.27%

5 лет (среднегодовая)

7.68%

10 лет (среднегодовая)

5.42%

HSCZ

С начала года

10.66%

1 месяц

-1.45%

6 месяцев

0.92%

1 год

16.74%

5 лет (среднегодовая)

8.28%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


DEMSXHSCZ
Коэф-т Шарпа0.791.40
Коэф-т Сортино1.091.88
Коэф-т Омега1.151.26
Коэф-т Кальмара1.031.64
Коэф-т Мартина3.297.96
Индекс Язвы2.76%2.02%
Дневная вол-ть11.46%11.49%
Макс. просадка-66.70%-34.89%
Текущая просадка-7.57%-2.82%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DEMSX и HSCZ

DEMSX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии HSCZ в 0.43%.


DEMSX
DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio
График комиссии DEMSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.59%
График комиссии HSCZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.43%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между DEMSX и HSCZ составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение DEMSX c HSCZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio (DEMSX) и iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DEMSX, с текущим значением в 0.79, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.000.791.40
Коэффициент Сортино DEMSX, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.091.88
Коэффициент Омега DEMSX, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.151.26
Коэффициент Кальмара DEMSX, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.031.64
Коэффициент Мартина DEMSX, с текущим значением в 3.29, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.003.297.96
DEMSX
HSCZ

Показатель коэффициента Шарпа DEMSX на текущий момент составляет 0.79, что ниже коэффициента Шарпа HSCZ равного 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DEMSX и HSCZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.79
1.40
DEMSX
HSCZ

Дивиденды

Сравнение дивидендов DEMSX и HSCZ

Дивидендная доходность DEMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%, что больше доходности HSCZ в 2.56%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
DEMSX
DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio
3.23%2.94%2.45%3.36%2.25%2.48%2.16%2.50%2.59%2.44%2.15%2.17%
HSCZ
iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF
2.56%2.98%26.91%2.90%1.46%4.51%6.15%2.52%2.57%1.75%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DEMSX и HSCZ

Максимальная просадка DEMSX за все время составила -66.70%, что больше максимальной просадки HSCZ в -34.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEMSX и HSCZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-7.57%
-2.82%
DEMSX
HSCZ

Волатильность

Сравнение волатильности DEMSX и HSCZ

DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio (DEMSX) имеет более высокую волатильность в 3.41% по сравнению с iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ) с волатильностью 2.49%. Это указывает на то, что DEMSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HSCZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.41%
2.49%
DEMSX
HSCZ