Сравнение DEMSX с HSCZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio (DEMSX) и iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ).
DEMSX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 4 мар. 1998 г.. HSCZ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Small-Cap 100% Hedged to USD Index. Фонд был запущен 29 июн. 2015 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DEMSX или HSCZ.
Корреляция
Корреляция между DEMSX и HSCZ составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности DEMSX и HSCZ
Основные характеристики
DEMSX:
0.26
HSCZ:
0.45
DEMSX:
0.43
HSCZ:
0.72
DEMSX:
1.06
HSCZ:
1.10
DEMSX:
0.21
HSCZ:
0.56
DEMSX:
0.59
HSCZ:
2.42
DEMSX:
6.10%
HSCZ:
2.95%
DEMSX:
14.07%
HSCZ:
15.74%
DEMSX:
-68.86%
HSCZ:
-34.89%
DEMSX:
-8.46%
HSCZ:
-3.13%
Доходность по периодам
С начала года, DEMSX показывает доходность -0.76%, что значительно ниже, чем у HSCZ с доходностью 0.66%.
DEMSX
-0.76%
-1.10%
-3.01%
2.86%
11.33%
3.08%
HSCZ
0.66%
-2.27%
2.68%
8.23%
13.26%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DEMSX и HSCZ
DEMSX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии HSCZ в 0.43%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DEMSX и HSCZ
DEMSX
HSCZ
Сравнение DEMSX c HSCZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio (DEMSX) и iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEMSX и HSCZ
Дивидендная доходность DEMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.31%, что больше доходности HSCZ в 3.24%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEMSX DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio | 3.31% | 3.27% | 2.94% | 2.45% | 3.36% | 2.25% | 2.48% | 2.16% | 2.50% | 2.59% | 2.44% | 2.15% |
HSCZ iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF | 3.24% | 3.26% | 2.98% | 26.91% | 2.90% | 1.46% | 4.51% | 6.15% | 2.52% | 2.57% | 1.75% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DEMSX и HSCZ
Максимальная просадка DEMSX за все время составила -68.86%, что больше максимальной просадки HSCZ в -34.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEMSX и HSCZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DEMSX и HSCZ
Текущая волатильность для DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio (DEMSX) составляет 7.77%, в то время как у iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ) волатильность равна 10.48%. Это указывает на то, что DEMSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HSCZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.