PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DEMSX с HSCZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DEMSX с HSCZ

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio (DEMSX) и iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ).

DEMSX управляется Dimensional. Фонд был запущен 4 мар. 1998 г.. HSCZ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Small-Cap 100% Hedged to USD Index. Фонд был запущен 29 июн. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности DEMSX и HSCZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio (DEMSX) и iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DEMSX и HSCZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DEMSX
DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio		1.96%19.01%4.92%16.32%-15.30%19.54%13.82%14.89%-17.55%33.32%
HSCZ
iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF		3.24%25.74%12.89%17.03%-11.46%17.75%6.40%27.89%-13.99%24.52%

Доходность по периодам

С начала года, DEMSX показывает доходность 1.96%, что значительно ниже, чем у HSCZ с доходностью 3.24%. За последние 10 лет акции DEMSX уступали акциям HSCZ по среднегодовой доходности: 8.40% против 11.27% соответственно.

DEMSX

1 день
2.00%
1 месяц
-2.27%
С начала года
1.96%
6 месяцев
0.94%
1 год
21.63%
3 года*
12.30%
5 лет*
6.74%
10 лет*
8.40%

HSCZ

1 день
-0.49%
1 месяц
-2.14%
С начала года
3.24%
6 месяцев
8.66%
1 год
29.25%
3 года*
17.28%
5 лет*
10.11%
10 лет*
11.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio

iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF

Часто сравнивают с DEMSX:
DEMSX с DFESXDEMSX с DFEVXDEMSX с AVEEDEMSX с DISVXDEMSX с DGSDEMSX с DEMGXDEMSX с VWO
Часто сравнивают с HSCZ:
HSCZ с HEFAHSCZ с MSMLXHSCZ с EWUSHSCZ с ISVLHSCZ с HEWJHSCZ с HEZUHSCZ с ISCF

Сравнение комиссий DEMSX и HSCZ

DEMSX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии HSCZ в 0.43%.

DEMSX
DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio
HSCZ
iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF

Доходность на риск

DEMSX vs. HSCZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DEMSX
Ранг доходности на риск DEMSX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEMSX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEMSX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEMSX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEMSX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEMSX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
HSCZ
Ранг доходности на риск HSCZ: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSCZ: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSCZ: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSCZ: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSCZ: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSCZ: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DEMSX c HSCZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio (DEMSX) и iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DEMSXHSCZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.65

2.03

-0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.15

2.77

-0.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.43

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.98

2.97

-0.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.06

11.79

-4.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DEMSX vs. HSCZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DEMSX на текущий момент составляет 1.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HSCZ равному 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DEMSX и HSCZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DEMSXHSCZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

2.03

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.76

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.72

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.63

-0.03

Корреляция

Корреляция между DEMSX и HSCZ составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DEMSX и HSCZ

Дивидендная доходность DEMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что больше доходности HSCZ в 3.15%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DEMSX
DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio		3.75%3.79%3.27%2.94%4.47%10.20%2.25%3.11%5.02%3.41%3.74%3.24%
HSCZ
iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF		3.15%3.25%3.26%2.98%26.91%2.90%1.46%4.66%6.15%2.52%2.57%1.75%

Просадки

Сравнение просадок DEMSX и HSCZ

Максимальная просадка DEMSX за все время составила -66.70%, что больше максимальной просадки HSCZ в -34.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEMSX и HSCZ.

Загрузка...

Показатели просадок

DEMSXHSCZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.70%

-34.89%

-31.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.30%

-9.61%

-0.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.40%

-20.11%

-4.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.28%

-34.89%

-12.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.54%

-5.44%

-2.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.67%

-4.70%

-8.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.89%

2.47%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности DEMSX и HSCZ

DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio (DEMSX) и iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ) имеют волатильность 5.53% и 5.31% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DEMSXHSCZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.53%

5.31%

+0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.49%

8.68%

+0.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.67%

14.49%

-0.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.10%

13.38%

-0.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.69%

15.65%

-0.96%