PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DEMSX с AVEE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DEMSX и AVEE составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение DEMSX с AVEE

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio (DEMSX) и Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE).

DEMSX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 4 мар. 1998 г.. AVEE - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 7 нояб. 2023 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DEMSX или AVEE.

Доходность

Сравнение доходности DEMSX и AVEE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio (DEMSX) и Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DEMSX:

0.50

AVEE:

0.33

Коэф-т Сортино

DEMSX:

0.61

AVEE:

0.49

Коэф-т Омега

DEMSX:

1.08

AVEE:

1.06

Коэф-т Кальмара

DEMSX:

0.33

AVEE:

0.24

Коэф-т Мартина

DEMSX:

0.91

AVEE:

0.69

Индекс Язвы

DEMSX:

6.23%

AVEE:

7.08%

Дневная вол-ть

DEMSX:

14.08%

AVEE:

17.97%

Макс. просадка

DEMSX:

-68.86%

AVEE:

-20.21%

Текущая просадка

DEMSX:

-1.93%

AVEE:

-2.74%

Доходность по периодам

С начала года, DEMSX показывает доходность 6.31%, что значительно ниже, чем у AVEE с доходностью 7.08%.

DEMSX

С начала года

6.31%

1 месяц

5.93%

6 месяцев

4.77%

1 год

6.99%

3 года

5.78%

5 лет

11.29%

10 лет

4.06%

AVEE

С начала года

7.08%

1 месяц

6.94%

6 месяцев

4.48%

1 год

6.41%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio

Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF

Сравнение комиссий DEMSX и AVEE

DEMSX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии AVEE в 0.42%.

DEMSX
DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio
AVEE
Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DEMSX и AVEE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DEMSX
Ранг риск-скорректированной доходности DEMSX, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DEMSX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEMSX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEMSX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEMSX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEMSX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
AVEE
Ранг риск-скорректированной доходности AVEE, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVEE, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEE, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEE, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEE, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEE, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DEMSX c AVEE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio (DEMSX) и Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DEMSX на текущий момент составляет 0.50, что выше коэффициента Шарпа AVEE равного 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DEMSX и AVEE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов DEMSX и AVEE

Дивидендная доходность DEMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.09%, что больше доходности AVEE в 3.04%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DEMSX
DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio		3.09%3.27%2.94%4.47%6.18%2.25%3.11%5.02%4.83%5.08%3.24%4.14%
AVEE
Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF		3.04%3.26%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DEMSX и AVEE

Максимальная просадка DEMSX за все время составила -68.86%, что больше максимальной просадки AVEE в -20.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEMSX и AVEE.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности DEMSX и AVEE

Текущая волатильность для DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio (DEMSX) составляет 2.64%, в то время как у Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE) волатильность равна 4.22%. Это указывает на то, что DEMSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVEE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...