Сравнение DEMSX с DFIEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio (DEMSX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX).
DEMSX управляется Dimensional. Фонд был запущен 4 мар. 1998 г.. DFIEX управляется Dimensional. Фонд был запущен 15 сент. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности DEMSX и DFIEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DEMSX и DFIEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEMSX DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio | -0.04% | 19.01% | 4.92% | 16.32% | -15.30% | 19.54% | 13.82% | 14.89% | -17.55% | 33.32% |
DFIEX DFA International Core Equity Portfolio I | 2.80% | 36.18% | 3.99% | 17.50% | -13.51% | 13.85% | 7.73% | 21.70% | -17.41% | 28.04% |
Доходность по периодам
С начала года, DEMSX показывает доходность -0.04%, что значительно ниже, чем у DFIEX с доходностью 2.80%. За последние 10 лет акции DEMSX уступали акциям DFIEX по среднегодовой доходности: 8.18% против 9.64% соответственно.
DEMSX
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- -7.71%
- С начала года
- -0.04%
- 6 месяцев
- -1.04%
- 1 год
- 19.82%
- 3 года*
- 11.56%
- 5 лет*
- 6.32%
- 10 лет*
- 8.18%
DFIEX
- 1 день
- 3.02%
- 1 месяц
- -6.42%
- С начала года
- 2.80%
- 6 месяцев
- 8.00%
- 1 год
- 30.46%
- 3 года*
- 16.74%
- 5 лет*
- 9.40%
- 10 лет*
- 9.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DEMSX и DFIEX
DEMSX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии DFIEX в 0.24%.
Доходность на риск
DEMSX vs. DFIEX — Ранг доходности на риск
DEMSX
DFIEX
Сравнение DEMSX c DFIEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio (DEMSX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DEMSX | DFIEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.55 | 1.95 | -0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.02 | 2.55 | -0.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.39 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 2.57 | -0.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.28 | 10.07 | -3.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DEMSX | DFIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.55 | 1.95 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.60 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.59 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.35 | +0.24 |
Корреляция
Корреляция между DEMSX и DFIEX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEMSX и DFIEX
Дивидендная доходность DEMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что больше доходности DFIEX в 3.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEMSX DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio | 3.82% | 3.79% | 3.27% | 2.94% | 4.47% | 10.20% | 2.25% | 3.11% | 5.02% | 3.41% | 3.74% | 3.24% |
DFIEX DFA International Core Equity Portfolio I | 3.14% | 3.22% | 3.42% | 3.36% | 2.88% | 2.98% | 1.77% | 2.90% | 2.95% | 2.49% | 2.76% | 4.20% |
Просадки
Сравнение просадок DEMSX и DFIEX
Максимальная просадка DEMSX за все время составила -66.70%, что больше максимальной просадки DFIEX в -62.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEMSX и DFIEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DEMSX | DFIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.70% | -62.22% | -4.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.30% | -11.01% | +0.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.40% | -28.66% | +4.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.28% | -41.04% | -6.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.35% | -7.75% | -1.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.67% | -12.26% | -1.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.95% | 2.81% | +0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности DEMSX и DFIEX
Текущая волатильность для DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio (DEMSX) составляет 6.19%, в то время как у DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX) волатильность равна 7.09%. Это указывает на то, что DEMSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DEMSX | DFIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.19% | 7.09% | -0.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.31% | 10.45% | -1.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.57% | 15.90% | -2.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.08% | 15.65% | -2.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.68% | 16.35% | -1.67% |