Сравнение DEMSX с DFFVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio (DEMSX) и DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX).
DEMSX управляется Dimensional. Фонд был запущен 4 мар. 1998 г.. DFFVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 23 февр. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности DEMSX и DFFVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DEMSX и DFFVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEMSX DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio | -0.04% | 19.01% | 4.92% | 16.32% | -15.30% | 19.54% | 13.82% | 14.89% | -17.55% | 33.32% |
DFFVX DFA U.S. Targeted Value Portfolio | 5.44% | 9.53% | 9.34% | 19.37% | -4.66% | 31.53% | 3.78% | 21.51% | -15.79% | 9.20% |
Доходность по периодам
С начала года, DEMSX показывает доходность -0.04%, что значительно ниже, чем у DFFVX с доходностью 5.44%. За последние 10 лет акции DEMSX уступали акциям DFFVX по среднегодовой доходности: 8.18% против 10.46% соответственно.
DEMSX
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- -7.71%
- С начала года
- -0.04%
- 6 месяцев
- -1.04%
- 1 год
- 19.82%
- 3 года*
- 11.56%
- 5 лет*
- 6.32%
- 10 лет*
- 8.18%
DFFVX
- 1 день
- 2.10%
- 1 месяц
- -4.22%
- С начала года
- 5.44%
- 6 месяцев
- 8.08%
- 1 год
- 23.93%
- 3 года*
- 14.30%
- 5 лет*
- 8.31%
- 10 лет*
- 10.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DEMSX и DFFVX
DEMSX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии DFFVX в 0.29%.
Доходность на риск
DEMSX vs. DFFVX — Ранг доходности на риск
DEMSX
DFFVX
Сравнение DEMSX c DFFVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio (DEMSX) и DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DEMSX | DFFVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.55 | 1.08 | +0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.02 | 1.62 | +0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.22 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 1.66 | +0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.28 | 6.14 | +0.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DEMSX | DFFVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.55 | 1.08 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.38 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.44 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.46 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между DEMSX и DFFVX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEMSX и DFFVX
Дивидендная доходность DEMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что больше доходности DFFVX в 1.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEMSX DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio | 3.82% | 3.79% | 3.27% | 2.94% | 4.47% | 10.20% | 2.25% | 3.11% | 5.02% | 3.41% | 3.74% | 3.24% |
DFFVX DFA U.S. Targeted Value Portfolio | 1.63% | 1.69% | 1.40% | 2.26% | 5.17% | 2.74% | 1.52% | 3.82% | 5.95% | 5.16% | 3.95% | 5.84% |
Просадки
Сравнение просадок DEMSX и DFFVX
Максимальная просадка DEMSX за все время составила -66.70%, примерно равная максимальной просадке DFFVX в -64.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEMSX и DFFVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DEMSX | DFFVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.70% | -64.21% | -2.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.30% | -14.71% | +4.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.40% | -26.09% | +1.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.28% | -50.75% | +3.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.35% | -6.13% | -3.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.67% | -9.76% | -3.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.95% | 3.98% | -1.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности DEMSX и DFFVX
DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio (DEMSX) имеет более высокую волатильность в 6.19% по сравнению с DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX) с волатильностью 5.40%. Это указывает на то, что DEMSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFFVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DEMSX | DFFVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.19% | 5.40% | +0.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.31% | 12.36% | -3.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.57% | 22.64% | -9.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.08% | 21.71% | -8.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.68% | 23.68% | -9.00% |