Сравнение DEMGX с DFIEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Emerging Markets Targeted Value Portfolio (DEMGX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX).
DEMGX управляется Dimensional. Фонд был запущен 13 нояб. 2018 г.. DFIEX управляется Dimensional. Фонд был запущен 15 сент. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности DEMGX и DFIEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DEMGX и DFIEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEMGX DFA Emerging Markets Targeted Value Portfolio | 1.08% | 24.27% | 4.62% | 17.19% | -12.98% | 14.64% | 8.55% | 11.08% | 0.38% |
DFIEX DFA International Core Equity Portfolio I | -0.21% | 36.18% | 3.99% | 17.50% | -13.51% | 13.85% | 7.73% | 21.70% | -6.37% |
Доходность по периодам
С начала года, DEMGX показывает доходность 1.08%, что значительно выше, чем у DFIEX с доходностью -0.21%.
DEMGX
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- -10.13%
- С начала года
- 1.08%
- 6 месяцев
- 2.47%
- 1 год
- 25.16%
- 3 года*
- 14.07%
- 5 лет*
- 7.04%
- 10 лет*
- —
DFIEX
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -10.45%
- С начала года
- -0.21%
- 6 месяцев
- 5.11%
- 1 год
- 26.87%
- 3 года*
- 15.59%
- 5 лет*
- 9.04%
- 10 лет*
- 9.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DEMGX и DFIEX
DEMGX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии DFIEX в 0.24%.
Доходность на риск
DEMGX vs. DFIEX — Ранг доходности на риск
DEMGX
DFIEX
Сравнение DEMGX c DFIEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Emerging Markets Targeted Value Portfolio (DEMGX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DEMGX | DFIEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.70 | 1.66 | +0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.18 | 2.18 | 0.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.33 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | 2.16 | -0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.34 | 8.72 | -1.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DEMGX | DFIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.70 | 1.66 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.58 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.34 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между DEMGX и DFIEX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEMGX и DFIEX
Дивидендная доходность DEMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.93%, что больше доходности DFIEX в 3.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEMGX DFA Emerging Markets Targeted Value Portfolio | 4.93% | 4.98% | 4.60% | 5.21% | 4.28% | 10.93% | 2.23% | 3.17% | 0.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DFIEX DFA International Core Equity Portfolio I | 3.24% | 3.22% | 3.42% | 3.36% | 2.88% | 2.98% | 1.77% | 2.90% | 2.95% | 2.49% | 2.76% | 4.20% |
Просадки
Сравнение просадок DEMGX и DFIEX
Максимальная просадка DEMGX за все время составила -42.40%, что меньше максимальной просадки DFIEX в -62.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEMGX и DFIEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DEMGX | DFIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.40% | -62.22% | +19.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.10% | -11.01% | -0.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.19% | -28.66% | +2.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.04% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.10% | -10.45% | -0.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.70% | -12.26% | +4.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.09% | 2.84% | +0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности DEMGX и DFIEX
DFA Emerging Markets Targeted Value Portfolio (DEMGX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX) имеют волатильность 6.20% и 6.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DEMGX | DFIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.20% | 6.26% | -0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.80% | 10.04% | -0.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.39% | 15.66% | -1.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.26% | 15.60% | -2.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.71% | 16.32% | -0.61% |