Сравнение DEMGX с BADEX
DEMGX (DFA Emerging Markets Targeted Value Portfolio) and BADEX (BlackRock Defensive Advantage Emerging Markets Fund) are both Emerging Markets Equities funds. Over the past 5 years, DEMGX returned 7.71%/yr vs 8.00%/yr for BADEX. Their correlation of 0.87 means they have usually moved in the same direction. DEMGX charges 0.66%/yr vs 1.06%/yr for BADEX.
Доходность
Сравнение доходности DEMGX и BADEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DEMGX показывает доходность 11.93%, что значительно ниже, чем у BADEX с доходностью 18.55%.
DEMGX
- 1 день
- 2.32%
- 1 месяц
- -2.02%
- 6 месяцев
- 3.64%
- С начала года
- 11.93%
- 1 год
- 19.70%
- 3 года*
- 15.06%
- 5 лет*
- 7.71%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 9.81%
BADEX
- 1 день
- 1.93%
- 1 месяц
- 0.72%
- 6 месяцев
- 11.52%
- С начала года
- 18.55%
- 1 год
- 23.66%
- 3 года*
- 14.84%
- 5 лет*
- 8.00%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 8.44%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам DEMGX и BADEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEMGX DFA Emerging Markets Targeted Value Portfolio | 11.93% | 24.27% | 4.62% | 17.19% | -12.98% | 14.64% | 2.88% |
BADEX BlackRock Defensive Advantage Emerging Markets Fund | 18.55% | 13.95% | 10.15% | 11.67% | -11.34% | 4.49% | 2.32% |
Correlation
The correlation between DEMGX and BADEX is 0.86, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.86 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.86 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 дек. 2020 г. | 0.87 |
The correlation between DEMGX and BADEX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DEMGX vs. BADEX — Ранг доходности на риск
DEMGX
BADEX
Сравнение DEMGX c BADEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Emerging Markets Targeted Value Portfolio (DEMGX) и BlackRock Defensive Advantage Emerging Markets Fund (BADEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DEMGX | BADEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.36 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.83 | 2.75 | -0.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.47 | 9.08 | -3.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DEMGX и BADEX
Максимальная просадка DEMGX за все время составила -42.40%, что больше максимальной просадки BADEX в -21.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEMGX и BADEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DEMGX | BADEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.40% | -21.86% | -20.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.10% | -8.89% | -2.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.68% | -8.89% | -8.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.12% | -20.57% | -4.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.66% | -2.05% | -2.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.51% | -5.55% | -1.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.69% | 2.69% | +1.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности DEMGX и BADEX
DFA Emerging Markets Targeted Value Portfolio (DEMGX) и BlackRock Defensive Advantage Emerging Markets Fund (BADEX) имеют волатильность 6.12% и 6.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DEMGX | BADEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.12% | 6.22% | -0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.20% | 12.72% | +1.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.99% | 13.54% | +2.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.99% | 10.89% | +3.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.95% | 10.95% | +5.00% |
Сравнение комиссий DEMGX и BADEX
DEMGX берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии BADEX в 1.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEMGX и BADEX
Дивидендная доходность DEMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.45%, что меньше доходности BADEX в 11.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BADEX BlackRock Defensive Advantage Emerging Markets Fund | 11.10% | 7.52% | 2.27% | 1.92% | 2.43% | 7.54% | 0.03% | 0.00% | 0.00% |
DEMGX DFA Emerging Markets Targeted Value Portfolio | 4.45% | 4.98% | 4.60% | 5.21% | 4.28% | 10.93% | 2.23% | 3.17% | 0.08% |
Часто задаваемые вопросы
DEMGX and BADEX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BADEX has higher volatility (6.22%) compared to DEMGX (6.12%). In terms of maximum drawdown, DEMGX dropped -42.40% vs BADEX's -21.86%.
BADEX currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DEMGX и BADEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор