PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DEMGX с DEMSX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DEMGX с DEMSX

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Emerging Markets Targeted Value Portfolio (DEMGX) и DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio (DEMSX).

DEMGX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 13 нояб. 2018 г.. DEMSX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 4 мар. 1998 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DEMGX или DEMSX.

Корреляция

Корреляция между DEMGX и DEMSX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности DEMGX и DEMSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Emerging Markets Targeted Value Portfolio (DEMGX) и DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio (DEMSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
31.90%
43.61%
DEMGX
DEMSX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DEMGX:

0.24

DEMSX:

0.26

Коэф-т Сортино

DEMGX:

0.40

DEMSX:

0.43

Коэф-т Омега

DEMGX:

1.05

DEMSX:

1.06

Коэф-т Кальмара

DEMGX:

0.19

DEMSX:

0.21

Коэф-т Мартина

DEMGX:

0.54

DEMSX:

0.59

Индекс Язвы

DEMGX:

6.41%

DEMSX:

6.10%

Дневная вол-ть

DEMGX:

14.73%

DEMSX:

14.07%

Макс. просадка

DEMGX:

-42.40%

DEMSX:

-68.86%

Текущая просадка

DEMGX:

-9.34%

DEMSX:

-8.46%

Доходность по периодам

С начала года, DEMGX показывает доходность 0.18%, что значительно выше, чем у DEMSX с доходностью -0.76%.

DEMGX

С начала года

0.18%

1 месяц

-2.48%

6 месяцев

-3.14%

1 год

1.84%

5 лет

10.39%

10 лет

N/A

DEMSX

С начала года

-0.76%

1 месяц

-1.52%

6 месяцев

-3.01%

1 год

1.89%

5 лет

10.97%

10 лет

3.12%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий DEMGX и DEMSX

DEMGX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии DEMSX в 0.59%.

DEMGX
DFA Emerging Markets Targeted Value Portfolio
График комиссии DEMGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DEMGX: 0.66%
DEMSX
DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio
График комиссии DEMSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DEMSX: 0.59%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DEMGX и DEMSX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DEMGX
Ранг риск-скорректированной доходности DEMGX, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DEMGX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEMGX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEMGX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEMGX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEMGX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
DEMSX
Ранг риск-скорректированной доходности DEMSX, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DEMSX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEMSX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEMSX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEMSX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEMSX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DEMGX c DEMSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Emerging Markets Targeted Value Portfolio (DEMGX) и DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio (DEMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа DEMGX, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
DEMGX: 0.24
DEMSX: 0.26
Коэффициент Сортино DEMGX, с текущим значением в 0.40, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
DEMGX: 0.40
DEMSX: 0.43
Коэффициент Омега DEMGX, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
DEMGX: 1.05
DEMSX: 1.06
Коэффициент Кальмара DEMGX, с текущим значением в 0.19, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
DEMGX: 0.19
DEMSX: 0.21
Коэффициент Мартина DEMGX, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
DEMGX: 0.54
DEMSX: 0.59

Показатель коэффициента Шарпа DEMGX на текущий момент составляет 0.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DEMSX равному 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DEMGX и DEMSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.24
0.26
DEMGX
DEMSX

Дивиденды

Сравнение дивидендов DEMGX и DEMSX

Дивидендная доходность DEMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%, что больше доходности DEMSX в 3.31%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DEMGX
DFA Emerging Markets Targeted Value Portfolio		4.59%4.60%3.58%2.45%3.55%2.03%2.12%0.08%0.00%0.00%0.00%0.00%
DEMSX
DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio		3.31%3.27%2.94%2.45%3.36%2.25%2.48%2.16%2.50%2.59%2.44%2.15%

Просадки

Сравнение просадок DEMGX и DEMSX

Максимальная просадка DEMGX за все время составила -42.40%, что меньше максимальной просадки DEMSX в -68.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEMGX и DEMSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.34%
-8.46%
DEMGX
DEMSX

Волатильность

Сравнение волатильности DEMGX и DEMSX

DFA Emerging Markets Targeted Value Portfolio (DEMGX) имеет более высокую волатильность в 8.22% по сравнению с DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio (DEMSX) с волатильностью 7.77%. Это указывает на то, что DEMGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DEMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.22%
7.77%
DEMGX
DEMSX