PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DEMGX с DEMSX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DEMGX с DEMSX

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Emerging Markets Targeted Value Portfolio (DEMGX) и DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio (DEMSX).

DEMGX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 13 нояб. 2018 г.. DEMSX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 4 мар. 1998 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DEMGX или DEMSX.

Корреляция

Корреляция между DEMGX и DEMSX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности DEMGX и DEMSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Emerging Markets Targeted Value Portfolio (DEMGX) и DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio (DEMSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DEMGX:

0.27

DEMSX:

0.31

Коэф-т Сортино

DEMGX:

0.56

DEMSX:

0.62

Коэф-т Омега

DEMGX:

1.08

DEMSX:

1.08

Коэф-т Кальмара

DEMGX:

0.29

DEMSX:

0.33

Коэф-т Мартина

DEMGX:

0.81

DEMSX:

0.92

Индекс Язвы

DEMGX:

6.58%

DEMSX:

6.25%

Дневная вол-ть

DEMGX:

14.80%

DEMSX:

14.14%

Макс. просадка

DEMGX:

-42.40%

DEMSX:

-68.86%

Текущая просадка

DEMGX:

-3.41%

DEMSX:

-2.45%

Доходность по периодам

С начала года, DEMGX показывает доходность 6.74%, что значительно выше, чем у DEMSX с доходностью 5.75%.

DEMGX

С начала года

6.74%

1 месяц

9.02%

6 месяцев

6.70%

1 год

3.46%

5 лет

11.27%

10 лет

N/A

DEMSX

С начала года

5.75%

1 месяц

9.17%

6 месяцев

6.95%

1 год

3.72%

5 лет

11.82%

10 лет

3.77%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий DEMGX и DEMSX

DEMGX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии DEMSX в 0.59%.

DEMGX
DFA Emerging Markets Targeted Value Portfolio
DEMSX
DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DEMGX и DEMSX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DEMGX
Ранг риск-скорректированной доходности DEMGX, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DEMGX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEMGX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEMGX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEMGX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEMGX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
DEMSX
Ранг риск-скорректированной доходности DEMSX, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DEMSX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEMSX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEMSX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEMSX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEMSX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DEMGX c DEMSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Emerging Markets Targeted Value Portfolio (DEMGX) и DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio (DEMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DEMGX на текущий момент составляет 0.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DEMSX равному 0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DEMGX и DEMSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DEMGX и DEMSX

Дивидендная доходность DEMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.31%, что больше доходности DEMSX в 3.11%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DEMGX
DFA Emerging Markets Targeted Value Portfolio		4.31%4.60%3.58%2.45%3.55%2.03%2.12%0.08%0.00%0.00%0.00%0.00%
DEMSX
DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio		3.11%3.27%2.94%2.45%3.36%2.25%2.48%2.16%2.50%2.59%2.44%2.15%

Просадки

Сравнение просадок DEMGX и DEMSX

Максимальная просадка DEMGX за все время составила -42.40%, что меньше максимальной просадки DEMSX в -68.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEMGX и DEMSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DEMGX и DEMSX

DFA Emerging Markets Targeted Value Portfolio (DEMGX) и DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio (DEMSX) имеют волатильность 3.18% и 3.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...