PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение DEMGX с DEMSX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DEMGX и DEMSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Emerging Markets Targeted Value Portfolio (DEMGX) и DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio (DEMSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.60%
-0.38%
DEMGX
DEMSX

Доходность по периодам

С начала года, DEMGX показывает доходность 5.84%, что значительно выше, чем у DEMSX с доходностью 5.04%.


DEMGX

С начала года

5.84%

1 месяц

-2.85%

6 месяцев

-0.60%

1 год

10.97%

5 лет (среднегодовая)

7.73%

10 лет (среднегодовая)

N/A

DEMSX

С начала года

5.04%

1 месяц

-3.13%

6 месяцев

-0.38%

1 год

9.47%

5 лет (среднегодовая)

7.65%

10 лет (среднегодовая)

5.41%

Основные характеристики


DEMGXDEMSX
Коэф-т Шарпа0.900.83
Коэф-т Сортино1.241.13
Коэф-т Омега1.171.15
Коэф-т Кальмара1.211.08
Коэф-т Мартина3.763.33
Индекс Язвы2.92%2.84%
Дневная вол-ть12.19%11.46%
Макс. просадка-42.40%-66.70%
Текущая просадка-8.01%-7.65%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DEMGX и DEMSX

DEMGX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии DEMSX в 0.59%.


DEMGX
DFA Emerging Markets Targeted Value Portfolio
График комиссии DEMGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.66%
График комиссии DEMSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.59%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между DEMGX и DEMSX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение DEMGX c DEMSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Emerging Markets Targeted Value Portfolio (DEMGX) и DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio (DEMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DEMGX, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.000.900.83
Коэффициент Сортино DEMGX, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.241.13
Коэффициент Омега DEMGX, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.171.15
Коэффициент Кальмара DEMGX, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.211.08
Коэффициент Мартина DEMGX, с текущим значением в 3.76, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.003.763.33
DEMGX
DEMSX

Показатель коэффициента Шарпа DEMGX на текущий момент составляет 0.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DEMSX равному 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DEMGX и DEMSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.90
0.83
DEMGX
DEMSX

Дивиденды

Сравнение дивидендов DEMGX и DEMSX

Дивидендная доходность DEMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%, что больше доходности DEMSX в 3.23%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
DEMGX
DFA Emerging Markets Targeted Value Portfolio
3.38%3.58%2.45%3.55%2.03%2.12%0.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DEMSX
DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio
3.23%2.94%2.45%3.36%2.25%2.48%2.16%2.50%2.59%2.44%2.15%2.17%

Просадки

Сравнение просадок DEMGX и DEMSX

Максимальная просадка DEMGX за все время составила -42.40%, что меньше максимальной просадки DEMSX в -66.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEMGX и DEMSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-8.01%
-7.65%
DEMGX
DEMSX

Волатильность

Сравнение волатильности DEMGX и DEMSX

DFA Emerging Markets Targeted Value Portfolio (DEMGX) имеет более высокую волатильность в 3.81% по сравнению с DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio (DEMSX) с волатильностью 3.39%. Это указывает на то, что DEMGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DEMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.81%
3.39%
DEMGX
DEMSX