Сравнение DEMGX с DEMSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Emerging Markets Targeted Value Portfolio (DEMGX) и DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio (DEMSX).
DEMGX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 13 нояб. 2018 г.. DEMSX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 4 мар. 1998 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DEMGX или DEMSX.
Основные характеристики
| DEMGX | DEMSX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.85% | 9.19% |
| Дох-ть за 1 год | 18.41% | 16.80% |
| Дох-ть за 3 года | 3.88% | 2.76% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.18% | 8.13% |
| Коэф-т Шарпа | 1.51 | 1.60 |
| Коэф-т Сортино | 2.01 | 2.11 |
| Коэф-т Омега | 1.28 | 1.29 |
| Коэф-т Кальмара | 1.60 | 1.57 |
| Коэф-т Мартина | 7.43 | 7.74 |
| Индекс Язвы | 2.43% | 2.35% |
| Дневная вол-ть | 11.95% | 11.34% |
| Макс. просадка | -42.40% | -66.70% |
| Текущая просадка | -4.52% | -4.00% |
Корреляция
Корреляция между DEMGX и DEMSX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DEMGX и DEMSX
С начала года, DEMGX показывает доходность 9.85%, что значительно выше, чем у DEMSX с доходностью 9.19%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DEMGX и DEMSX
DEMGX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии DEMSX в 0.59%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DEMGX c DEMSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Emerging Markets Targeted Value Portfolio (DEMGX) и DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio (DEMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEMGX и DEMSX
Дивидендная доходность DEMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что больше доходности DEMSX в 3.11%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEMGX DFA Emerging Markets Targeted Value Portfolio | 3.26% | 3.58% | 2.45% | 3.55% | 2.03% | 2.12% | 0.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DEMSX DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio | 3.11% | 2.94% | 2.45% | 3.36% | 2.25% | 2.48% | 2.16% | 2.50% | 2.59% | 2.44% | 2.15% | 2.17% |
Просадки
Сравнение просадок DEMGX и DEMSX
Максимальная просадка DEMGX за все время составила -42.40%, что меньше максимальной просадки DEMSX в -66.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEMGX и DEMSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DEMGX и DEMSX
DFA Emerging Markets Targeted Value Portfolio (DEMGX) имеет более высокую волатильность в 3.39% по сравнению с DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio (DEMSX) с волатильностью 2.99%. Это указывает на то, что DEMGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DEMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.