PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DEMGX с FEDDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DEMGX с FEDDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Emerging Markets Targeted Value Portfolio (DEMGX) и Fidelity Emerging Markets Discovery Fund (FEDDX).

DEMGX управляется Dimensional. Фонд был запущен 13 нояб. 2018 г.. FEDDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 нояб. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности DEMGX и FEDDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Emerging Markets Targeted Value Portfolio (DEMGX) и Fidelity Emerging Markets Discovery Fund (FEDDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DEMGX и FEDDX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DEMGX
DFA Emerging Markets Targeted Value Portfolio		2.16%24.27%4.62%17.19%-12.98%14.64%8.55%11.08%0.38%
FEDDX
Fidelity Emerging Markets Discovery Fund		6.15%31.90%-3.68%20.76%-11.83%6.65%16.96%19.60%0.63%

Доходность по периодам

С начала года, DEMGX показывает доходность 2.16%, что значительно ниже, чем у FEDDX с доходностью 6.15%.

DEMGX

1 день
1.07%
1 месяц
-8.17%
С начала года
2.16%
6 месяцев
2.95%
1 год
25.69%
3 года*
14.47%
5 лет*
7.09%
10 лет*
—

FEDDX

1 день
1.90%
1 месяц
-6.08%
С начала года
6.15%
6 месяцев
11.77%
1 год
36.78%
3 года*
15.69%
5 лет*
7.84%
10 лет*
9.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Emerging Markets Targeted Value Portfolio

Fidelity Emerging Markets Discovery Fund

Часто сравнивают с DEMGX:
DEMGX с DEMSXDEMGX с GQGPXDEMGX с VEIEXDEMGX с AVESDEMGX с AVEEDEMGX с BADEXDEMGX с BEMIX
Часто сравнивают с FEDDX:
FEDDX с FEMKXFEDDX с FITLXFEDDX с HAWXFEDDX с FCPVXFEDDX с GQGPXFEDDX с ECOWFEDDX с EEM

Сравнение комиссий DEMGX и FEDDX

DEMGX берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии FEDDX в 1.19%.

FEDDX
Fidelity Emerging Markets Discovery Fund
DEMGX
DFA Emerging Markets Targeted Value Portfolio

Доходность на риск

DEMGX vs. FEDDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DEMGX
Ранг доходности на риск DEMGX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEMGX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEMGX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEMGX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEMGX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEMGX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
FEDDX
Ранг доходности на риск FEDDX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEDDX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEDDX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEDDX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEDDX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEDDX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DEMGX c FEDDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Emerging Markets Targeted Value Portfolio (DEMGX) и Fidelity Emerging Markets Discovery Fund (FEDDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DEMGXFEDDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.87

2.64

-0.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.38

3.27

-0.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.50

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.04

3.69

-1.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.67

14.37

-6.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DEMGX vs. FEDDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DEMGX на текущий момент составляет 1.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FEDDX равному 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DEMGX и FEDDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DEMGXFEDDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87

2.64

-0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.56

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.52

+0.05

Корреляция

Корреляция между DEMGX и FEDDX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DEMGX и FEDDX

Дивидендная доходность DEMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.87%, что больше доходности FEDDX в 4.38%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DEMGX
DFA Emerging Markets Targeted Value Portfolio		4.87%4.98%4.60%5.21%4.28%10.93%2.23%3.17%0.08%0.00%0.00%0.00%
FEDDX
Fidelity Emerging Markets Discovery Fund		4.38%4.65%3.99%2.05%1.69%11.90%0.59%1.05%1.88%1.50%1.36%0.81%

Просадки

Сравнение просадок DEMGX и FEDDX

Максимальная просадка DEMGX за все время составила -42.40%, примерно равная максимальной просадке FEDDX в -42.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEMGX и FEDDX.

Загрузка...

Показатели просадок

DEMGXFEDDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.40%

-42.95%

+0.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.10%

-9.94%

-1.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.19%

-27.45%

+1.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.16%

-7.82%

-2.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.71%

-8.86%

+1.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

2.55%

+0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности DEMGX и FEDDX

Текущая волатильность для DFA Emerging Markets Targeted Value Portfolio (DEMGX) составляет 6.35%, в то время как у Fidelity Emerging Markets Discovery Fund (FEDDX) волатильность равна 6.76%. Это указывает на то, что DEMGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEDDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DEMGXFEDDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.35%

6.76%

-0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.82%

9.89%

-0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.40%

14.45%

-0.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.27%

14.00%

-0.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.71%

15.66%

+0.05%