PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DEMGX с FEDDX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DEMGX с FEDDX

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Emerging Markets Targeted Value Portfolio (DEMGX) и Fidelity Emerging Markets Discovery Fund (FEDDX).

DEMGX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 13 нояб. 2018 г.. FEDDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 нояб. 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DEMGX или FEDDX.

Корреляция

Корреляция между DEMGX и FEDDX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности DEMGX и FEDDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Emerging Markets Targeted Value Portfolio (DEMGX) и Fidelity Emerging Markets Discovery Fund (FEDDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DEMGX:

0.27

FEDDX:

0.27

Коэф-т Сортино

DEMGX:

0.56

FEDDX:

0.57

Коэф-т Омега

DEMGX:

1.08

FEDDX:

1.07

Коэф-т Кальмара

DEMGX:

0.29

FEDDX:

0.26

Коэф-т Мартина

DEMGX:

0.81

FEDDX:

0.72

Индекс Язвы

DEMGX:

6.58%

FEDDX:

7.04%

Дневная вол-ть

DEMGX:

14.80%

FEDDX:

15.06%

Макс. просадка

DEMGX:

-42.40%

FEDDX:

-42.98%

Текущая просадка

DEMGX:

-3.41%

FEDDX:

-3.48%

Доходность по периодам

С начала года, DEMGX показывает доходность 6.74%, что значительно ниже, чем у FEDDX с доходностью 11.55%.

DEMGX

С начала года

6.74%

1 месяц

10.05%

6 месяцев

6.70%

1 год

3.98%

5 лет

11.59%

10 лет

N/A

FEDDX

С начала года

11.55%

1 месяц

12.51%

6 месяцев

9.92%

1 год

3.66%

5 лет

10.51%

10 лет

4.58%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий DEMGX и FEDDX

DEMGX берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии FEDDX в 1.19%.

FEDDX
Fidelity Emerging Markets Discovery Fund
DEMGX
DFA Emerging Markets Targeted Value Portfolio

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DEMGX и FEDDX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DEMGX
Ранг риск-скорректированной доходности DEMGX, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DEMGX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEMGX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEMGX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEMGX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEMGX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
FEDDX
Ранг риск-скорректированной доходности FEDDX, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FEDDX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEDDX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEDDX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEDDX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEDDX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DEMGX c FEDDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Emerging Markets Targeted Value Portfolio (DEMGX) и Fidelity Emerging Markets Discovery Fund (FEDDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DEMGX на текущий момент составляет 0.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FEDDX равному 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DEMGX и FEDDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DEMGX и FEDDX

Дивидендная доходность DEMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.31%, что больше доходности FEDDX в 3.58%

TTM2024202320222021202020192018201720162015
DEMGX
DFA Emerging Markets Targeted Value Portfolio		4.31%4.60%5.21%4.28%10.93%2.23%4.23%0.08%0.00%0.00%0.00%
FEDDX
Fidelity Emerging Markets Discovery Fund		3.58%3.99%2.05%1.69%11.90%0.59%1.05%1.88%2.24%1.36%0.81%

Просадки

Сравнение просадок DEMGX и FEDDX

Максимальная просадка DEMGX за все время составила -42.40%, примерно равная максимальной просадке FEDDX в -42.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEMGX и FEDDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DEMGX и FEDDX

DFA Emerging Markets Targeted Value Portfolio (DEMGX) и Fidelity Emerging Markets Discovery Fund (FEDDX) имеют волатильность 3.18% и 3.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...