PortfoliosLab logo
Сравнение DEMGX с FEDDX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DEMGX и FEDDX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности DEMGX и FEDDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Emerging Markets Targeted Value Portfolio (DEMGX) и Fidelity Emerging Markets Discovery Fund (FEDDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
31.90%
46.85%
DEMGX
FEDDX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DEMGX:

0.24

FEDDX:

0.10

Коэф-т Сортино

DEMGX:

0.40

FEDDX:

0.24

Коэф-т Омега

DEMGX:

1.05

FEDDX:

1.03

Коэф-т Кальмара

DEMGX:

0.19

FEDDX:

0.08

Коэф-т Мартина

DEMGX:

0.54

FEDDX:

0.22

Индекс Язвы

DEMGX:

6.41%

FEDDX:

6.96%

Дневная вол-ть

DEMGX:

14.73%

FEDDX:

14.99%

Макс. просадка

DEMGX:

-42.40%

FEDDX:

-42.98%

Текущая просадка

DEMGX:

-9.34%

FEDDX:

-10.41%

Доходность по периодам

С начала года, DEMGX показывает доходность 0.18%, что значительно ниже, чем у FEDDX с доходностью 3.54%.


DEMGX

С начала года

0.18%

1 месяц

-2.48%

6 месяцев

-3.14%

1 год

1.84%

5 лет

10.39%

10 лет

N/A

FEDDX

С начала года

3.54%

1 месяц

-0.69%

6 месяцев

-2.58%

1 год

-0.45%

5 лет

9.45%

10 лет

3.79%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DEMGX и FEDDX

DEMGX берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии FEDDX в 1.19%.


График комиссии FEDDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FEDDX: 1.19%
График комиссии DEMGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DEMGX: 0.66%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DEMGX и FEDDX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DEMGX
Ранг риск-скорректированной доходности DEMGX, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DEMGX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEMGX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEMGX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEMGX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEMGX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина

FEDDX
Ранг риск-скорректированной доходности FEDDX, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FEDDX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEDDX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEDDX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEDDX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEDDX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DEMGX c FEDDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Emerging Markets Targeted Value Portfolio (DEMGX) и Fidelity Emerging Markets Discovery Fund (FEDDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DEMGX, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
DEMGX: 0.24
FEDDX: 0.10
Коэффициент Сортино DEMGX, с текущим значением в 0.40, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
DEMGX: 0.40
FEDDX: 0.24
Коэффициент Омега DEMGX, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
DEMGX: 1.05
FEDDX: 1.03
Коэффициент Кальмара DEMGX, с текущим значением в 0.19, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
DEMGX: 0.19
FEDDX: 0.08
Коэффициент Мартина DEMGX, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
DEMGX: 0.54
FEDDX: 0.22

Показатель коэффициента Шарпа DEMGX на текущий момент составляет 0.24, что выше коэффициента Шарпа FEDDX равного 0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DEMGX и FEDDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.24
0.10
DEMGX
FEDDX

Дивиденды

Сравнение дивидендов DEMGX и FEDDX

Дивидендная доходность DEMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%, что больше доходности FEDDX в 3.85%


TTM2024202320222021202020192018201720162015
DEMGX
DFA Emerging Markets Targeted Value Portfolio
4.59%4.60%3.58%2.45%3.55%2.03%2.12%0.08%0.00%0.00%0.00%
FEDDX
Fidelity Emerging Markets Discovery Fund
3.85%3.99%2.05%1.69%2.59%0.59%1.05%1.82%0.74%0.80%0.81%

Просадки

Сравнение просадок DEMGX и FEDDX

Максимальная просадка DEMGX за все время составила -42.40%, примерно равная максимальной просадке FEDDX в -42.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEMGX и FEDDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.34%
-10.41%
DEMGX
FEDDX

Волатильность

Сравнение волатильности DEMGX и FEDDX

DFA Emerging Markets Targeted Value Portfolio (DEMGX) и Fidelity Emerging Markets Discovery Fund (FEDDX) имеют волатильность 8.22% и 8.55% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.22%
8.55%
DEMGX
FEDDX