Сравнение DEMGX с FEDDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Emerging Markets Targeted Value Portfolio (DEMGX) и Fidelity Emerging Markets Discovery Fund (FEDDX).
DEMGX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 13 нояб. 2018 г.. FEDDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 нояб. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DEMGX или FEDDX.
Доходность
Сравнение доходности DEMGX и FEDDX
Доходность по периодам
С начала года, DEMGX показывает доходность 5.84%, что значительно выше, чем у FEDDX с доходностью -1.95%.
DEMGX
5.84%
-2.85%
-0.60%
10.97%
7.73%
N/A
FEDDX
-1.95%
-4.56%
-3.59%
3.58%
6.72%
5.32%
Основные характеристики
| DEMGX | FEDDX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.90 | 0.28 |
| Коэф-т Сортино | 1.24 | 0.47 |
| Коэф-т Омега | 1.17 | 1.06 |
| Коэф-т Кальмара | 1.21 | 0.38 |
| Коэф-т Мартина | 3.76 | 1.00 |
| Индекс Язвы | 2.92% | 3.59% |
| Дневная вол-ть | 12.19% | 12.86% |
| Макс. просадка | -42.40% | -42.95% |
| Текущая просадка | -8.01% | -9.19% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DEMGX и FEDDX
DEMGX берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии FEDDX в 1.19%.
Корреляция
Корреляция между DEMGX и FEDDX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DEMGX c FEDDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Emerging Markets Targeted Value Portfolio (DEMGX) и Fidelity Emerging Markets Discovery Fund (FEDDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEMGX и FEDDX
Дивидендная доходность DEMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%, что больше доходности FEDDX в 2.09%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEMGX DFA Emerging Markets Targeted Value Portfolio | 3.38% | 3.58% | 2.45% | 3.55% | 2.03% | 2.12% | 0.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FEDDX Fidelity Emerging Markets Discovery Fund | 2.09% | 2.05% | 1.69% | 2.59% | 0.59% | 1.05% | 1.82% | 0.74% | 0.80% | 0.81% | 0.00% | 3.87% |
Просадки
Сравнение просадок DEMGX и FEDDX
Максимальная просадка DEMGX за все время составила -42.40%, примерно равная максимальной просадке FEDDX в -42.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEMGX и FEDDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DEMGX и FEDDX
DFA Emerging Markets Targeted Value Portfolio (DEMGX) имеет более высокую волатильность в 3.81% по сравнению с Fidelity Emerging Markets Discovery Fund (FEDDX) с волатильностью 3.22%. Это указывает на то, что DEMGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEDDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.