PortfoliosLab logo
Сравнение DEMGX с VEIEX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DEMGX и VEIEX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности DEMGX и VEIEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Emerging Markets Targeted Value Portfolio (DEMGX) и Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor Shares (VEIEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%45.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
31.90%
40.85%
DEMGX
VEIEX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DEMGX:

0.24

VEIEX:

0.68

Коэф-т Сортино

DEMGX:

0.40

VEIEX:

1.04

Коэф-т Омега

DEMGX:

1.05

VEIEX:

1.13

Коэф-т Кальмара

DEMGX:

0.19

VEIEX:

0.58

Коэф-т Мартина

DEMGX:

0.54

VEIEX:

2.06

Индекс Язвы

DEMGX:

6.41%

VEIEX:

5.27%

Дневная вол-ть

DEMGX:

14.73%

VEIEX:

15.88%

Макс. просадка

DEMGX:

-42.40%

VEIEX:

-65.96%

Текущая просадка

DEMGX:

-9.34%

VEIEX:

-9.85%

Доходность по периодам

С начала года, DEMGX показывает доходность 0.18%, что значительно ниже, чем у VEIEX с доходностью 1.33%.


DEMGX

С начала года

0.18%

1 месяц

-2.48%

6 месяцев

-3.14%

1 год

1.84%

5 лет

10.39%

10 лет

N/A

VEIEX

С начала года

1.33%

1 месяц

-2.54%

6 месяцев

-2.42%

1 год

8.86%

5 лет

7.70%

10 лет

2.87%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DEMGX и VEIEX

DEMGX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии VEIEX в 0.29%.


График комиссии DEMGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DEMGX: 0.66%
График комиссии VEIEX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VEIEX: 0.29%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DEMGX и VEIEX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DEMGX
Ранг риск-скорректированной доходности DEMGX, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DEMGX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEMGX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEMGX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEMGX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEMGX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина

VEIEX
Ранг риск-скорректированной доходности VEIEX, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VEIEX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEIEX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEIEX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEIEX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEIEX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DEMGX c VEIEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Emerging Markets Targeted Value Portfolio (DEMGX) и Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor Shares (VEIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DEMGX, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
DEMGX: 0.24
VEIEX: 0.68
Коэффициент Сортино DEMGX, с текущим значением в 0.40, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
DEMGX: 0.40
VEIEX: 1.04
Коэффициент Омега DEMGX, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
DEMGX: 1.05
VEIEX: 1.13
Коэффициент Кальмара DEMGX, с текущим значением в 0.19, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
DEMGX: 0.19
VEIEX: 0.58
Коэффициент Мартина DEMGX, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
DEMGX: 0.54
VEIEX: 2.06

Показатель коэффициента Шарпа DEMGX на текущий момент составляет 0.24, что ниже коэффициента Шарпа VEIEX равного 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DEMGX и VEIEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.24
0.68
DEMGX
VEIEX

Дивиденды

Сравнение дивидендов DEMGX и VEIEX

Дивидендная доходность DEMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%, что больше доходности VEIEX в 2.95%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DEMGX
DFA Emerging Markets Targeted Value Portfolio
4.59%4.60%3.58%2.45%3.55%2.03%2.12%0.08%0.00%0.00%0.00%0.00%
VEIEX
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor Shares
2.95%2.98%3.31%3.87%2.41%1.72%3.07%2.67%2.14%2.33%3.04%2.67%

Просадки

Сравнение просадок DEMGX и VEIEX

Максимальная просадка DEMGX за все время составила -42.40%, что меньше максимальной просадки VEIEX в -65.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEMGX и VEIEX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.34%
-9.85%
DEMGX
VEIEX

Волатильность

Сравнение волатильности DEMGX и VEIEX

Текущая волатильность для DFA Emerging Markets Targeted Value Portfolio (DEMGX) составляет 8.22%, в то время как у Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor Shares (VEIEX) волатильность равна 8.95%. Это указывает на то, что DEMGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.22%
8.95%
DEMGX
VEIEX