PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение DEMGX с VEIEX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


DEMGXVEIEX
Дох-ть с нач. г.9.85%15.53%
Дох-ть за 1 год18.41%22.37%
Дох-ть за 3 года3.88%0.49%
Дох-ть за 5 лет8.18%4.71%
Коэф-т Шарпа1.511.78
Коэф-т Сортино2.012.53
Коэф-т Омега1.281.32
Коэф-т Кальмара1.600.89
Коэф-т Мартина7.439.54
Индекс Язвы2.43%2.33%
Дневная вол-ть11.95%12.51%
Макс. просадка-42.40%-65.96%
Текущая просадка-4.52%-7.25%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между DEMGX и VEIEX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности DEMGX и VEIEX

С начала года, DEMGX показывает доходность 9.85%, что значительно ниже, чем у VEIEX с доходностью 15.53%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.70%
9.76%
DEMGX
VEIEX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DEMGX и VEIEX

DEMGX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии VEIEX в 0.29%.


DEMGX
DFA Emerging Markets Targeted Value Portfolio
График комиссии DEMGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.66%
График комиссии VEIEX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.29%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение DEMGX c VEIEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Emerging Markets Targeted Value Portfolio (DEMGX) и Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor Shares (VEIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DEMGX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DEMGX, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.51
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино DEMGX, с текущим значением в 2.01, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.01
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега DEMGX, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.28
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара DEMGX, с текущим значением в 1.60, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.60
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина DEMGX, с текущим значением в 7.43, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.43
VEIEX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VEIEX, с текущим значением в 1.78, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.78
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VEIEX, с текущим значением в 2.53, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.53
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VEIEX, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VEIEX, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.89
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VEIEX, с текущим значением в 9.54, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.54

Сравнение коэффициента Шарпа DEMGX и VEIEX

Показатель коэффициента Шарпа DEMGX на текущий момент составляет 1.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VEIEX равному 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DEMGX и VEIEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.51
1.78
DEMGX
VEIEX

Дивиденды

Сравнение дивидендов DEMGX и VEIEX

Дивидендная доходность DEMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что больше доходности VEIEX в 2.37%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
DEMGX
DFA Emerging Markets Targeted Value Portfolio
3.26%3.58%2.45%3.55%2.03%2.12%0.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VEIEX
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor Shares
2.37%3.31%3.87%2.41%1.72%3.07%2.67%2.14%2.33%3.04%2.67%2.57%

Просадки

Сравнение просадок DEMGX и VEIEX

Максимальная просадка DEMGX за все время составила -42.40%, что меньше максимальной просадки VEIEX в -65.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEMGX и VEIEX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-4.52%
-7.25%
DEMGX
VEIEX

Волатильность

Сравнение волатильности DEMGX и VEIEX

Текущая волатильность для DFA Emerging Markets Targeted Value Portfolio (DEMGX) составляет 3.39%, в то время как у Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor Shares (VEIEX) волатильность равна 3.66%. Это указывает на то, что DEMGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.39%
3.66%
DEMGX
VEIEX