PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение DEMGX с VEIEX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DEMGX и VEIEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Emerging Markets Targeted Value Portfolio (DEMGX) и Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor Shares (VEIEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.27%
3.43%
DEMGX
VEIEX

Доходность по периодам

С начала года, DEMGX показывает доходность 6.20%, что значительно ниже, чем у VEIEX с доходностью 11.98%.


DEMGX

С начала года

6.20%

1 месяц

-3.72%

6 месяцев

-1.27%

1 год

10.75%

5 лет (среднегодовая)

7.86%

10 лет (среднегодовая)

N/A

VEIEX

С начала года

11.98%

1 месяц

-4.36%

6 месяцев

3.43%

1 год

15.39%

5 лет (среднегодовая)

4.35%

10 лет (среднегодовая)

3.33%

Основные характеристики


DEMGXVEIEX
Коэф-т Шарпа0.981.30
Коэф-т Сортино1.341.88
Коэф-т Омега1.181.23
Коэф-т Кальмара1.320.70
Коэф-т Мартина4.296.34
Индекс Язвы2.79%2.61%
Дневная вол-ть12.24%12.71%
Макс. просадка-42.40%-65.96%
Текущая просадка-7.69%-10.10%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DEMGX и VEIEX

DEMGX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии VEIEX в 0.29%.


DEMGX
DFA Emerging Markets Targeted Value Portfolio
График комиссии DEMGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.66%
График комиссии VEIEX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.29%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между DEMGX и VEIEX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение DEMGX c VEIEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Emerging Markets Targeted Value Portfolio (DEMGX) и Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor Shares (VEIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DEMGX, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.000.981.30
Коэффициент Сортино DEMGX, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.341.88
Коэффициент Омега DEMGX, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.181.23
Коэффициент Кальмара DEMGX, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.320.70
Коэффициент Мартина DEMGX, с текущим значением в 4.29, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.004.296.34
DEMGX
VEIEX

Показатель коэффициента Шарпа DEMGX на текущий момент составляет 0.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VEIEX равному 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DEMGX и VEIEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.98
1.30
DEMGX
VEIEX

Дивиденды

Сравнение дивидендов DEMGX и VEIEX

Дивидендная доходность DEMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, что больше доходности VEIEX в 2.45%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
DEMGX
DFA Emerging Markets Targeted Value Portfolio
3.37%3.58%2.45%3.55%2.03%2.12%0.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VEIEX
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor Shares
2.45%3.31%3.87%2.41%1.72%3.07%2.67%2.14%2.33%3.04%2.67%2.57%

Просадки

Сравнение просадок DEMGX и VEIEX

Максимальная просадка DEMGX за все время составила -42.40%, что меньше максимальной просадки VEIEX в -65.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEMGX и VEIEX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-7.69%
-10.10%
DEMGX
VEIEX

Волатильность

Сравнение волатильности DEMGX и VEIEX

DFA Emerging Markets Targeted Value Portfolio (DEMGX) и Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor Shares (VEIEX) имеют волатильность 3.82% и 3.85% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.82%
3.85%
DEMGX
VEIEX