PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DEMGX с VEIEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DEMGX с VEIEX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

DEMGX (DFA Emerging Markets Targeted Value Portfolio) and VEIEX (Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor Shares) are both mutual funds - DEMGX is a Emerging Markets Diversified fund managed by Dimensional, while VEIEX is a Emerging Markets Equities fund tracking the FTSE Emerging Markets All Cap China A Inclusion Index. Over the past 5 years, DEMGX returned 7.44%/yr vs 4.85%/yr for VEIEX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. DEMGX charges 0.66%/yr vs 0.29%/yr for VEIEX.

Доходность

Сравнение доходности DEMGX и VEIEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Emerging Markets Targeted Value Portfolio (DEMGX) и Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor Shares (VEIEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DEMGX показывает доходность 12.39%, что значительно выше, чем у VEIEX с доходностью 10.42%.

DEMGX

1 день
-3.44%
1 месяц
-1.15%
С начала года
12.39%
6 месяцев
12.22%
1 год
24.48%
3 года*
16.86%
5 лет*
7.44%
10 лет*
—

VEIEX

1 день
-2.85%
1 месяц
0.81%
С начала года
10.42%
6 месяцев
10.68%
1 год
24.31%
3 года*
17.04%
5 лет*
4.85%
10 лет*
8.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DEMGX и VEIEX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DEMGX
DFA Emerging Markets Targeted Value Portfolio		12.39%24.27%4.62%17.19%-12.98%14.64%8.55%11.08%0.38%
VEIEX
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor Shares		10.42%24.58%11.15%8.66%-17.91%0.72%15.05%20.11%0.51%

Correlation

The correlation between DEMGX and VEIEX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 2018 г.

0.88

The correlation between DEMGX and VEIEX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Emerging Markets Targeted Value Portfolio

Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor Shares

Часто сравнивают с DEMGX:
DEMGX с DEMSXDEMGX с GQGPXDEMGX с AVESDEMGX с FEDDXDEMGX с AVEEDEMGX с BADEXDEMGX с BEMIX
Часто сравнивают с VEIEX:
VEIEX с VWOVEIEX с VFINXVEIEX с XCEMVEIEX с AVESVEIEX с VOOVEIEX с GQGPXVEIEX с EAEAX

Доходность на риск

DEMGX vs. VEIEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DEMGX
Ранг доходности на риск DEMGX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEMGX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEMGX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEMGX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEMGX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEMGX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
VEIEX
Ранг доходности на риск VEIEX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEIEX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEIEX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEIEX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEIEX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEIEX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DEMGX c VEIEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Emerging Markets Targeted Value Portfolio (DEMGX) и Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor Shares (VEIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DEMGXVEIEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.84
1.78

+0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.49
2.44

+0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.33

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.50

2.47

+0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.88

8.97

-0.09

DEMGX vs. VEIEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DEMGX на текущий момент составляет 1.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VEIEX равному 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DEMGX и VEIEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DEMGX и VEIEX

Максимальная просадка DEMGX за все время составила -42.40%, что меньше максимальной просадки VEIEX в -66.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEMGX и VEIEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DEMGXVEIEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.40%

-66.47%

+24.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.10%

-11.06%

-0.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.68%

-15.84%

-1.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.55%

-32.60%

+7.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.26%

-3.04%

-1.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.54%

-17.18%

+9.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.11%

3.04%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности DEMGX и VEIEX

DFA Emerging Markets Targeted Value Portfolio (DEMGX) имеет более высокую волатильность в 7.45% по сравнению с Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor Shares (VEIEX) с волатильностью 6.81%. Это указывает на то, что DEMGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DEMGXVEIEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.45%

6.81%

+0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.11%

13.20%

-0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.05%

15.36%

-0.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.76%

15.58%

-1.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.89%

16.48%

-0.59%

Сравнение комиссий DEMGX и VEIEX

DEMGX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии VEIEX в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DEMGX и VEIEX

Дивидендная доходность DEMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что больше доходности VEIEX в 2.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DEMGX
DFA Emerging Markets Targeted Value Portfolio		4.43%4.98%4.60%5.21%4.28%10.93%2.23%3.17%0.08%0.00%0.00%0.00%
VEIEX
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor Shares		2.18%2.59%2.97%3.32%3.87%2.41%1.72%3.07%2.67%2.14%2.33%3.04%

Часто задаваемые вопросы

DEMGX and VEIEX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DEMGX has higher volatility (7.45%) compared to VEIEX (6.81%). In terms of maximum drawdown, DEMGX dropped -42.40% vs VEIEX's -66.47%.

DEMGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 1.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DEMGX и VEIEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор