PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DEMGX с AVEE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DEMGX с AVEE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Emerging Markets Targeted Value Portfolio (DEMGX) и Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE).

DEMGX управляется Dimensional. Фонд был запущен 13 нояб. 2018 г.. AVEE - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 7 нояб. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности DEMGX и AVEE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Emerging Markets Targeted Value Portfolio (DEMGX) и Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DEMGX и AVEE

2026 (YTD)202520242023
DEMGX
DFA Emerging Markets Targeted Value Portfolio		2.16%24.27%4.62%8.60%
AVEE
Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF		2.78%19.80%2.91%7.28%

Доходность по периодам

С начала года, DEMGX показывает доходность 2.16%, что значительно ниже, чем у AVEE с доходностью 2.78%.

DEMGX

1 день
1.07%
1 месяц
-8.17%
С начала года
2.16%
6 месяцев
2.95%
1 год
25.69%
3 года*
14.47%
5 лет*
7.09%
10 лет*
—

AVEE

1 день
1.07%
1 месяц
-5.03%
С начала года
2.78%
6 месяцев
1.05%
1 год
24.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Emerging Markets Targeted Value Portfolio

Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF

Часто сравнивают с DEMGX:
DEMGX с DEMSXDEMGX с GQGPXDEMGX с VEIEXDEMGX с AVESDEMGX с FEDDXDEMGX с BADEXDEMGX с BEMIX
Часто сравнивают с AVEE:
AVEE с AVESAVEE с AVDVAVEE с DGSAVEE с DEMSXAVEE с EUNI.DEAVEE с EEMSAVEE с FEMS

Сравнение комиссий DEMGX и AVEE

DEMGX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии AVEE в 0.42%.

DEMGX
DFA Emerging Markets Targeted Value Portfolio
AVEE
Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF

Доходность на риск

DEMGX vs. AVEE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DEMGX
Ранг доходности на риск DEMGX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEMGX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEMGX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEMGX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEMGX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEMGX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
AVEE
Ранг доходности на риск AVEE: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVEE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEE: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEE: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEE: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEE: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DEMGX c AVEE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Emerging Markets Targeted Value Portfolio (DEMGX) и Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DEMGXAVEEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.87

1.40

+0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.38

1.88

+0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.27

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.04

2.06

-0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.67

7.31

+0.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DEMGX vs. AVEE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DEMGX на текущий момент составляет 1.87, что выше коэффициента Шарпа AVEE равного 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DEMGX и AVEE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DEMGXAVEEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87

1.40

+0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.86

-0.29

Корреляция

Корреляция между DEMGX и AVEE составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DEMGX и AVEE

Дивидендная доходность DEMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.87%, что больше доходности AVEE в 2.25%

TTM20252024202320222021202020192018
DEMGX
DFA Emerging Markets Targeted Value Portfolio		4.87%4.98%4.60%5.21%4.28%10.93%2.23%3.17%0.08%
AVEE
Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF		2.25%2.25%3.26%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DEMGX и AVEE

Максимальная просадка DEMGX за все время составила -42.40%, что больше максимальной просадки AVEE в -20.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEMGX и AVEE.

Загрузка...

Показатели просадок

DEMGXAVEEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.40%

-20.21%

-22.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.10%

-12.14%

+1.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.19%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.16%

-7.32%

-2.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.71%

-3.78%

-3.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

3.41%

-0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности DEMGX и AVEE

Текущая волатильность для DFA Emerging Markets Targeted Value Portfolio (DEMGX) составляет 6.35%, в то время как у Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE) волатильность равна 7.59%. Это указывает на то, что DEMGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVEE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DEMGXAVEEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.35%

7.59%

-1.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.82%

11.96%

-2.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.40%

17.26%

-2.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.27%

16.02%

-2.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.71%

16.02%

-0.31%