PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DEMGX с AVEE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DEMGX с AVEE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DEMGX (DFA Emerging Markets Targeted Value Portfolio) and AVEE (Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF) are both Emerging Markets Diversified funds. Over the past year, DEMGX returned 32.71% vs 25.84% for AVEE. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. DEMGX charges 0.66%/yr vs 0.42%/yr for AVEE.

Доходность

Сравнение доходности DEMGX и AVEE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Emerging Markets Targeted Value Portfolio (DEMGX) и Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DEMGX показывает доходность 16.32%, что значительно выше, чем у AVEE с доходностью 14.52%.

DEMGX

1 день
-0.53%
1 месяц
1.75%
С начала года
16.32%
6 месяцев
17.92%
1 год
32.71%
3 года*
18.50%
5 лет*
7.81%
10 лет*
—

AVEE

1 день
0.61%
1 месяц
-0.58%
С начала года
14.52%
6 месяцев
15.13%
1 год
25.84%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DEMGX и AVEE

2026 (YTD)202520242023
DEMGX
DFA Emerging Markets Targeted Value Portfolio		16.32%24.27%4.62%8.60%
AVEE
Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF		14.52%19.80%2.91%7.28%

Correlation

The correlation between DEMGX and AVEE is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2023 г.

0.83

The correlation between DEMGX and AVEE has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Emerging Markets Targeted Value Portfolio

Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF

Часто сравнивают с DEMGX:
DEMGX с DEMSXDEMGX с GQGPXDEMGX с VEIEXDEMGX с AVESDEMGX с FEDDXDEMGX с BADEXDEMGX с BEMIX
Часто сравнивают с AVEE:
AVEE с AVESAVEE с AVDVAVEE с DGSAVEE с DEMSXAVEE с EEMSAVEE с EUNI.DEAVEE с EWX

Доходность на риск

DEMGX vs. AVEE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DEMGX
Ранг доходности на риск DEMGX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEMGX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEMGX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEMGX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEMGX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEMGX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
AVEE
Ранг доходности на риск AVEE: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVEE: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEE: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEE: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEE: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEE: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DEMGX c AVEE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Emerging Markets Targeted Value Portfolio (DEMGX) и Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DEMGXAVEEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.51
1.55

+0.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.37
2.16

+1.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.28

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.11

2.44

+0.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.31

7.81

+3.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DEMGX vs. AVEE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DEMGX на текущий момент составляет 2.51, что выше коэффициента Шарпа AVEE равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DEMGX и AVEE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DEMGXAVEEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.51

1.55

+0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

1.07

-0.39

Просадки

Сравнение просадок DEMGX и AVEE

Максимальная просадка DEMGX за все время составила -42.40%, что больше максимальной просадки AVEE в -20.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEMGX и AVEE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DEMGXAVEEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.40%

-20.21%

-22.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.10%

-10.65%

-0.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.68%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.19%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.59%

-1.97%

+1.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.58%

-3.67%

-3.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.03%

3.32%

-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности DEMGX и AVEE

Текущая волатильность для DFA Emerging Markets Targeted Value Portfolio (DEMGX) составляет 4.97%, в то время как у Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE) волатильность равна 6.43%. Это указывает на то, что DEMGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVEE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DEMGXAVEEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.97%

6.43%

-1.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.32%

13.99%

-2.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.76%

16.75%

-2.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.46%

16.61%

-3.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.76%

16.61%

-0.85%

Сравнение комиссий DEMGX и AVEE

DEMGX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии AVEE в 0.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DEMGX и AVEE

Дивидендная доходность DEMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%, что больше доходности AVEE в 2.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
AVEE
Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF		2.02%2.25%3.26%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DEMGX
DFA Emerging Markets Targeted Value Portfolio		4.28%4.98%4.60%5.21%4.28%10.93%2.23%3.17%0.08%

Часто задаваемые вопросы

DEMGX and AVEE have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVEE has higher volatility (6.43%) compared to DEMGX (4.97%). In terms of maximum drawdown, DEMGX dropped -42.40% vs AVEE's -20.21%.

DEMGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DEMGX и AVEE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор