PortfoliosLab logo
DFA Emerging Markets Targeted Value Portfolio (DEM...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US23320G1177

Дата выпуска

13 нояб. 2018 г.

Минимальные инвестиции

$0

Размер класса активов

Средняя

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия DEMGX составляет 0.66%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии DEMGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DEMGX: 0.66%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в DFA Emerging Markets Targeted Value Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
31.90%
117.02%
DEMGX (DFA Emerging Markets Targeted Value Portfolio)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

DFA Emerging Markets Targeted Value Portfolio показал доход в 0.18% с начала года и 2.84% за последние 12 месяцев.


DEMGX

С начала года

0.18%

1 месяц

-1.96%

6 месяцев

-3.14%

1 год

2.84%

5 лет

10.75%

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-3.27%

6 месяцев

-4.87%

1 год

9.44%

5 лет

14.30%

10 лет

10.11%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью DEMGX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-0.82%0.18%1.01%-0.18%0.18%
2024-2.83%3.38%0.91%1.98%1.59%0.96%0.95%0.43%5.77%-4.74%-1.35%-2.08%4.62%
20236.39%-4.10%1.69%1.37%-1.35%4.59%5.61%-3.81%-1.20%-4.38%8.18%2.26%15.23%
2022-1.19%-0.43%0.17%-4.64%0.09%-7.38%0.68%0.29%-10.30%-0.32%12.59%-3.49%-14.52%
2021-1.05%7.06%3.21%5.75%2.42%1.33%-3.35%1.88%-2.51%-0.46%-4.04%-3.12%6.62%
2020-6.95%-6.87%-23.42%13.83%0.86%7.91%6.65%3.07%-0.82%0.41%12.98%6.54%8.32%
20197.98%-0.28%0.56%0.09%-5.06%5.14%-3.23%-5.05%1.20%3.37%-0.10%5.78%9.89%
20180.68%0.68%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг DEMGX составляет 35, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности DEMGX, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DEMGX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEMGX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEMGX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEMGX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEMGX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для DFA Emerging Markets Targeted Value Portfolio (DEMGX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа DEMGX, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
DEMGX: 0.24
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино DEMGX, с текущим значением в 0.40, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
DEMGX: 0.40
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега DEMGX, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
DEMGX: 1.05
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара DEMGX, с текущим значением в 0.19, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
DEMGX: 0.19
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина DEMGX, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
DEMGX: 0.54
^GSPC: 1.94

DFA Emerging Markets Targeted Value Portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.24. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.24
0.46
DEMGX (DFA Emerging Markets Targeted Value Portfolio)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность DFA Emerging Markets Targeted Value Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.59%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.51 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.502018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2024202320222021202020192018
Дивиденд$0.51$0.51$0.39$0.24$0.42$0.23$0.23$0.01

Дивидендный доход

4.59%4.60%3.58%2.45%3.55%2.03%2.12%0.08%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для DFA Emerging Markets Targeted Value Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.51$0.51
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.39$0.39
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.24$0.24
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.42$0.42
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.23$0.23
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.23$0.23
2018$0.01$0.01

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.34%
-10.07%
DEMGX (DFA Emerging Markets Targeted Value Portfolio)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

DFA Emerging Markets Targeted Value Portfolio показал максимальную просадку в 42.40%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 172 торговые сессии.

Текущая просадка DFA Emerging Markets Targeted Value Portfolio составляет 9.34%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-42.4%21 янв. 2020 г.4423 мар. 2020 г.17224 нояб. 2020 г.216
-31.36%8 июн. 2021 г.34314 окт. 2022 г.
-13.3%11 апр. 2019 г.8714 авг. 2019 г.10817 янв. 2020 г.195
-5.5%21 янв. 2021 г.729 янв. 2021 г.68 февр. 2021 г.13
-4.36%11 мая 2021 г.517 мая 2021 г.928 мая 2021 г.14

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность DFA Emerging Markets Targeted Value Portfolio составляет 8.22%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.22%
14.23%
DEMGX (DFA Emerging Markets Targeted Value Portfolio)
Benchmark (^GSPC)