- ISIN
- US23320G1177
- Эмитент
- Dimensional
- Дата выпуска
- 13 нояб. 2018 г.
- Категория
- Emerging Markets Diversified
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности DEMGX
DFA Emerging Markets Targeted Value Portfolio (DEMGX) прибавил 12.2% с начала года. Текущая цена акции DEMGX — $15. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции DEMGX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,436.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DFA Emerging Markets Targeted Value Portfolio (DEMGX) показал доход в 12.24% с начала года и 19.93% за последние 12 месяцев.
DFA Emerging Markets Targeted Value Portfolio
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -3.32%
- 6 месяцев
- 6.97%
- С начала года
- 12.24%
- 1 год
- 19.93%
- 3 года*
- 15.23%
- 5 лет*
- 7.51%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность DEMGX по месяцам
На основе ежедневных данных с 14 нояб. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.92%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.3 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +13.8%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -23.4%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении DEMGX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +6.5%, в то время как худший день был 17 мар. 2020 г. с доходностью -8.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7.31% | 4.81% | -9.17% | 10.02% | 3.15% | -2.46% | -0.75% | 12.24% | |||||
| 2025 | -0.82% | 0.18% | 1.01% | 0.82% | 6.12% | 5.85% | 1.76% | 2.68% | 3.22% | 0.52% | -0.96% | 1.83% | 24.27% |
| 2024 | -2.83% | 3.38% | 0.91% | 1.98% | 1.59% | 0.96% | 0.95% | 0.43% | 5.77% | -4.74% | -1.35% | -2.08% | 4.62% |
| 2023 | 6.39% | -4.10% | 1.69% | 1.37% | -1.35% | 4.59% | 5.61% | -3.81% | -1.20% | -4.38% | 8.18% | 4.00% | 17.19% |
| 2022 | -1.19% | -0.43% | 0.17% | -4.64% | 0.09% | -7.38% | 0.68% | 0.29% | -10.30% | -0.32% | 12.59% | -1.75% | -12.98% |
| 2021 | -1.05% | 7.06% | 3.22% | 5.75% | 2.42% | 1.33% | -3.35% | 1.88% | -2.51% | -0.45% | -4.04% | 4.18% | 14.64% |
Метрики бенчмарка
DFA Emerging Markets Targeted Value Portfolio has an annualized alpha of 3.72%, beta of 0.45, and R2 of 0.31 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 14, 2018.
- This fund participated in 84.80% of S&P 500 Index downside but only 71.22% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.45 may look defensive, but with R2 of 0.31 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.31 means the benchmark explains less than half of this fund's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 3.72%
- Бета
- 0.45
- R²
- 0.31
- Участие в росте
- 71.22%
- Участие в снижении
- 84.80%
Комиссия
Комиссия DEMGX составляет 0.66%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DEMGX имеет ранг 34 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 34% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для DFA Emerging Markets Targeted Value Portfolio (DEMGX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DEMGX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.29 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 2.24 | -0.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.05 | 9.71 | -3.65 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность DFA Emerging Markets Targeted Value Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.44%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.65 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.65 | $0.65 | $0.51 | $0.57 | $0.42 | $1.29 | $0.26 | $0.34 | $0.01 |
Дивидендный доход | 4.44% | 4.98% | 4.60% | 5.21% | 4.28% | 10.93% | 2.23% | 3.17% | 0.08% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для DFA Emerging Markets Targeted Value Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.65 | $0.65 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.51 | $0.51 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.57 | $0.57 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.42 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.29 | $1.29 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
DFA Emerging Markets Targeted Value Portfolio показал максимальную просадку в 42.40%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 172 торговые сессии.
Текущая просадка DFA Emerging Markets Targeted Value Portfolio составляет 4.39%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-42.40%март 2020 г. | 2mo 2d | 8mo 6d | 10mo 8dянв. 2020 г. - нояб. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-26.19%окт. 2022 г. | 1y 4mo | 1y 6mo | 2y 10moиюнь 2021 г. - апр. 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-17.68%апр. 2025 г. | 6mo 7d | 1mo 29d | 8mo 6dокт. 2024 г. - июнь 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-13.30%авг. 2019 г. | 4mo 5d | 4mo 21d | 8mo 26dапр. 2019 г. - янв. 2020 г. | — |
-11.10%март 2026 г. | 1mo 2d | 1mo 6d | 2mo 8dфевр. 2026 г. - май 2026 г. | — |
Показатели просадок
| DEMGX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.40% | -56.78% | +14.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.10% | -9.10% | -2.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.68% | -18.90% | +1.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.12% | -25.43% | +0.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.39% | -1.00% | -3.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.52% | -10.70% | +3.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.30% | 2.09% | +1.21% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с DEMGX
Добавьте DFA Emerging Markets Targeted Value Portfolio в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с DEMGX