PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
DFA Emerging Markets Targeted Value Portfolio (DEM...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISINUS23320G1177
ЭмитентDimensional Fund Advisors LP
Дата выпуска13 нояб. 2018 г.
КатегорияEmerging Markets Diversified
Минимальные инвестиции$0
Класс активаСмешанные инвестиции

Размер класса активов

Средняя

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия DEMGX составляет 0.66%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии DEMGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.66%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: DEMGX с VEIEX, DEMGX с DEMSX, DEMGX с GQGPX, DEMGX с FEDDX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в DFA Emerging Markets Targeted Value Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.94%
14.93%
DEMGX (DFA Emerging Markets Targeted Value Portfolio)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

DFA Emerging Markets Targeted Value Portfolio показал доход в 8.67% с начала года и 17.68% за последние 12 месяцев.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года8.67%25.82%
1 месяц-2.14%3.20%
6 месяцев2.94%14.94%
1 год17.68%35.92%
5 лет (среднегодовая)8.34%14.22%
10 лет (среднегодовая)N/A11.43%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью DEMGX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-2.83%3.38%0.91%1.98%1.59%0.96%0.95%0.43%5.77%-4.74%8.67%
20236.39%-4.10%1.69%1.37%-1.35%4.59%5.61%-3.80%-1.20%-4.38%8.18%4.00%17.19%
2022-1.19%-0.43%0.17%-4.64%0.09%-7.38%0.68%0.29%-10.30%-0.32%12.59%-1.75%-12.98%
2021-1.05%7.06%3.22%5.75%2.42%1.33%-3.35%1.88%-2.51%-0.46%-4.04%4.18%14.64%
2020-6.95%-6.87%-23.42%13.83%0.86%7.91%6.65%3.07%-0.82%0.41%12.98%6.77%8.55%
20197.98%-0.28%0.56%0.09%-5.06%5.14%-3.23%-5.05%1.20%3.37%-0.10%8.09%12.30%
20180.68%0.68%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг DEMGX среди mutual funds на нашем сайте составляет 28, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности DEMGX, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DEMGX, с текущим значением в 1919Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEMGX, с текущим значением в 1515Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEMGX, с текущим значением в 1818Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEMGX, с текущим значением в 6565Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEMGX, с текущим значением в 2222Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для DFA Emerging Markets Targeted Value Portfolio (DEMGX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


DEMGX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DEMGX, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.49
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино DEMGX, с текущим значением в 1.98, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.98
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега DEMGX, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.27
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара DEMGX, с текущим значением в 1.63, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.63
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина DEMGX, с текущим значением в 7.24, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.24
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 3.08, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.08
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 4.10, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.10
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.58
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 4.48, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.004.48
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 20.05, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0020.05

Коэффициент Шарпа

DFA Emerging Markets Targeted Value Portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.49. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.49
3.08
DEMGX (DFA Emerging Markets Targeted Value Portfolio)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность DFA Emerging Markets Targeted Value Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.29%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.39 на акцию.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM202320222021202020192018
Дивиденд$0.39$0.39$0.24$0.42$0.23$0.23$0.01

Дивидендный доход

3.29%3.58%2.45%3.55%2.03%2.12%0.08%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для DFA Emerging Markets Targeted Value Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.39$0.39
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.24$0.24
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.42$0.42
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.23$0.23
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.23$0.23
2018$0.01$0.01

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-5.55%
0
DEMGX (DFA Emerging Markets Targeted Value Portfolio)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

DFA Emerging Markets Targeted Value Portfolio показал максимальную просадку в 42.40%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 172 торговые сессии.

Текущая просадка DFA Emerging Markets Targeted Value Portfolio составляет 5.55%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-42.4%21 янв. 2020 г.4423 мар. 2020 г.17224 нояб. 2020 г.216
-26.19%8 июн. 2021 г.34314 окт. 2022 г.38529 апр. 2024 г.728
-13.3%11 апр. 2019 г.8714 авг. 2019 г.9427 дек. 2019 г.181
-7.88%15 июл. 2024 г.165 авг. 2024 г.3524 сент. 2024 г.51
-5.95%3 окт. 2024 г.1725 окт. 2024 г.

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность DFA Emerging Markets Targeted Value Portfolio составляет 3.84%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.84%
3.89%
DEMGX (DFA Emerging Markets Targeted Value Portfolio)
Benchmark (^GSPC)