PortfoliosLab logo
Сравнение DEMGX с GQGPX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DEMGX и GQGPX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности DEMGX и GQGPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Emerging Markets Targeted Value Portfolio (DEMGX) и GQG Partners Emerging Markets Equity Fund (GQGPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
31.90%
69.63%
DEMGX
GQGPX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DEMGX:

0.24

GQGPX:

-0.24

Коэф-т Сортино

DEMGX:

0.40

GQGPX:

-0.20

Коэф-т Омега

DEMGX:

1.05

GQGPX:

0.97

Коэф-т Кальмара

DEMGX:

0.19

GQGPX:

-0.22

Коэф-т Мартина

DEMGX:

0.54

GQGPX:

-0.46

Индекс Язвы

DEMGX:

6.41%

GQGPX:

9.00%

Дневная вол-ть

DEMGX:

14.73%

GQGPX:

17.39%

Макс. просадка

DEMGX:

-42.40%

GQGPX:

-34.66%

Текущая просадка

DEMGX:

-9.34%

GQGPX:

-12.77%

Доходность по периодам

С начала года, DEMGX показывает доходность 0.18%, что значительно выше, чем у GQGPX с доходностью -1.09%.


DEMGX

С начала года

0.18%

1 месяц

-2.48%

6 месяцев

-3.14%

1 год

1.84%

5 лет

10.39%

10 лет

N/A

GQGPX

С начала года

-1.09%

1 месяц

-1.93%

6 месяцев

-5.54%

1 год

-5.54%

5 лет

9.54%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DEMGX и GQGPX

DEMGX берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии GQGPX в 1.22%.


График комиссии GQGPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
GQGPX: 1.22%
График комиссии DEMGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DEMGX: 0.66%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DEMGX и GQGPX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DEMGX
Ранг риск-скорректированной доходности DEMGX, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DEMGX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEMGX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEMGX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEMGX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEMGX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина

GQGPX
Ранг риск-скорректированной доходности GQGPX, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GQGPX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQGPX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQGPX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQGPX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQGPX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DEMGX c GQGPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Emerging Markets Targeted Value Portfolio (DEMGX) и GQG Partners Emerging Markets Equity Fund (GQGPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DEMGX, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
DEMGX: 0.24
GQGPX: -0.24
Коэффициент Сортино DEMGX, с текущим значением в 0.40, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
DEMGX: 0.40
GQGPX: -0.20
Коэффициент Омега DEMGX, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
DEMGX: 1.05
GQGPX: 0.97
Коэффициент Кальмара DEMGX, с текущим значением в 0.19, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
DEMGX: 0.19
GQGPX: -0.22
Коэффициент Мартина DEMGX, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
DEMGX: 0.54
GQGPX: -0.46

Показатель коэффициента Шарпа DEMGX на текущий момент составляет 0.24, что выше коэффициента Шарпа GQGPX равного -0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DEMGX и GQGPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.24
-0.24
DEMGX
GQGPX

Дивиденды

Сравнение дивидендов DEMGX и GQGPX

Дивидендная доходность DEMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%, что больше доходности GQGPX в 1.51%


TTM20242023202220212020201920182017
DEMGX
DFA Emerging Markets Targeted Value Portfolio
4.59%4.60%3.58%2.45%3.55%2.03%2.12%0.08%0.00%
GQGPX
GQG Partners Emerging Markets Equity Fund
1.51%1.50%2.53%5.52%2.27%0.15%2.39%0.59%0.17%

Просадки

Сравнение просадок DEMGX и GQGPX

Максимальная просадка DEMGX за все время составила -42.40%, что больше максимальной просадки GQGPX в -34.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEMGX и GQGPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.34%
-12.77%
DEMGX
GQGPX

Волатильность

Сравнение волатильности DEMGX и GQGPX

DFA Emerging Markets Targeted Value Portfolio (DEMGX) имеет более высокую волатильность в 8.22% по сравнению с GQG Partners Emerging Markets Equity Fund (GQGPX) с волатильностью 7.02%. Это указывает на то, что DEMGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GQGPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.22%
7.02%
DEMGX
GQGPX