PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение DEMGX с GQGPX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DEMGX и GQGPX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности DEMGX и GQGPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Emerging Markets Targeted Value Portfolio (DEMGX) и GQG Partners Emerging Markets Equity Fund (GQGPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
33.70%
71.61%
DEMGX
GQGPX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DEMGX:

0.32

GQGPX:

-0.28

Коэф-т Сортино

DEMGX:

0.50

GQGPX:

-0.26

Коэф-т Омега

DEMGX:

1.06

GQGPX:

0.96

Коэф-т Кальмара

DEMGX:

0.29

GQGPX:

-0.29

Коэф-т Мартина

DEMGX:

0.72

GQGPX:

-0.55

Индекс Язвы

DEMGX:

5.65%

GQGPX:

8.20%

Дневная вол-ть

DEMGX:

12.77%

GQGPX:

16.29%

Макс. просадка

DEMGX:

-42.40%

GQGPX:

-34.66%

Текущая просадка

DEMGX:

-8.10%

GQGPX:

-11.75%

Доходность по периодам

С начала года, DEMGX показывает доходность 1.55%, что значительно выше, чем у GQGPX с доходностью 0.06%.


DEMGX

С начала года

1.55%

1 месяц

2.76%

6 месяцев

-7.66%

1 год

3.78%

5 лет

13.14%

10 лет

N/A

GQGPX

С начала года

0.06%

1 месяц

4.38%

6 месяцев

-7.86%

1 год

-5.03%

5 лет

11.99%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DEMGX и GQGPX

DEMGX берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии GQGPX в 1.22%.


GQGPX
GQG Partners Emerging Markets Equity Fund
График комиссии GQGPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
GQGPX: 1.22%
График комиссии DEMGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DEMGX: 0.66%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DEMGX и GQGPX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DEMGX
Ранг риск-скорректированной доходности DEMGX, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DEMGX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEMGX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEMGX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEMGX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEMGX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина

GQGPX
Ранг риск-скорректированной доходности GQGPX, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GQGPX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQGPX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQGPX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQGPX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQGPX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DEMGX c GQGPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Emerging Markets Targeted Value Portfolio (DEMGX) и GQG Partners Emerging Markets Equity Fund (GQGPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DEMGX, с текущим значением в 0.32, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
DEMGX: 0.32
GQGPX: -0.28
Коэффициент Сортино DEMGX, с текущим значением в 0.50, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.00
DEMGX: 0.50
GQGPX: -0.26
Коэффициент Омега DEMGX, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.50
DEMGX: 1.06
GQGPX: 0.96
Коэффициент Кальмара DEMGX, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
DEMGX: 0.29
GQGPX: -0.29
Коэффициент Мартина DEMGX, с текущим значением в 0.72, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
DEMGX: 0.72
GQGPX: -0.55

Показатель коэффициента Шарпа DEMGX на текущий момент составляет 0.32, что выше коэффициента Шарпа GQGPX равного -0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DEMGX и GQGPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.32
-0.28
DEMGX
GQGPX

Дивиденды

Сравнение дивидендов DEMGX и GQGPX

Дивидендная доходность DEMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.53%, что больше доходности GQGPX в 1.49%


TTM20242023202220212020201920182017
DEMGX
DFA Emerging Markets Targeted Value Portfolio
4.53%4.60%3.58%2.45%3.55%2.03%2.12%0.08%0.00%
GQGPX
GQG Partners Emerging Markets Equity Fund
1.49%1.50%2.53%5.52%2.27%0.15%2.39%0.59%0.17%

Просадки

Сравнение просадок DEMGX и GQGPX

Максимальная просадка DEMGX за все время составила -42.40%, что больше максимальной просадки GQGPX в -34.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEMGX и GQGPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.10%
-11.75%
DEMGX
GQGPX

Волатильность

Сравнение волатильности DEMGX и GQGPX

DFA Emerging Markets Targeted Value Portfolio (DEMGX) и GQG Partners Emerging Markets Equity Fund (GQGPX) имеют волатильность 4.60% и 4.43% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.60%
4.43%
DEMGX
GQGPX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab