PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение DEMGX с GQGPX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


DEMGXGQGPX
Дох-ть с нач. г.9.85%11.37%
Дох-ть за 1 год18.41%23.18%
Дох-ть за 3 года3.88%2.68%
Дох-ть за 5 лет8.18%8.60%
Коэф-т Шарпа1.511.63
Коэф-т Сортино2.012.17
Коэф-т Омега1.281.32
Коэф-т Кальмара1.601.10
Коэф-т Мартина7.436.43
Индекс Язвы2.43%3.58%
Дневная вол-ть11.95%14.10%
Макс. просадка-42.40%-34.66%
Текущая просадка-4.52%-7.34%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между DEMGX и GQGPX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности DEMGX и GQGPX

С начала года, DEMGX показывает доходность 9.85%, что значительно ниже, чем у GQGPX с доходностью 11.37%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.70%
-0.06%
DEMGX
GQGPX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DEMGX и GQGPX

DEMGX берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии GQGPX в 1.22%.


GQGPX
GQG Partners Emerging Markets Equity Fund
График комиссии GQGPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.22%
График комиссии DEMGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.66%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение DEMGX c GQGPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Emerging Markets Targeted Value Portfolio (DEMGX) и GQG Partners Emerging Markets Equity Fund (GQGPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DEMGX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DEMGX, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.51
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино DEMGX, с текущим значением в 2.01, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.01
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега DEMGX, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.28
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара DEMGX, с текущим значением в 1.60, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.60
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина DEMGX, с текущим значением в 7.43, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.43
GQGPX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GQGPX, с текущим значением в 1.63, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.63
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино GQGPX, с текущим значением в 2.17, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.17
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега GQGPX, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара GQGPX, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.10
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина GQGPX, с текущим значением в 6.43, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.43

Сравнение коэффициента Шарпа DEMGX и GQGPX

Показатель коэффициента Шарпа DEMGX на текущий момент составляет 1.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GQGPX равному 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DEMGX и GQGPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.51
1.63
DEMGX
GQGPX

Дивиденды

Сравнение дивидендов DEMGX и GQGPX

Дивидендная доходность DEMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что больше доходности GQGPX в 2.27%


TTM2023202220212020201920182017
DEMGX
DFA Emerging Markets Targeted Value Portfolio
3.26%3.58%2.45%3.55%2.03%2.12%0.08%0.00%
GQGPX
GQG Partners Emerging Markets Equity Fund
2.27%2.53%5.52%2.27%0.15%2.39%0.59%0.17%

Просадки

Сравнение просадок DEMGX и GQGPX

Максимальная просадка DEMGX за все время составила -42.40%, что больше максимальной просадки GQGPX в -34.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEMGX и GQGPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-4.52%
-7.34%
DEMGX
GQGPX

Волатильность

Сравнение волатильности DEMGX и GQGPX

DFA Emerging Markets Targeted Value Portfolio (DEMGX) имеет более высокую волатильность в 3.39% по сравнению с GQG Partners Emerging Markets Equity Fund (GQGPX) с волатильностью 2.81%. Это указывает на то, что DEMGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GQGPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.39%
2.81%
DEMGX
GQGPX