PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение DEMGX с GQGPX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DEMGX и GQGPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Emerging Markets Targeted Value Portfolio (DEMGX) и GQG Partners Emerging Markets Equity Fund (GQGPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.60%
-6.78%
DEMGX
GQGPX

Доходность по периодам

С начала года, DEMGX показывает доходность 5.84%, что значительно ниже, чем у GQGPX с доходностью 6.60%.


DEMGX

С начала года

5.84%

1 месяц

-2.85%

6 месяцев

-0.60%

1 год

10.97%

5 лет (среднегодовая)

7.73%

10 лет (среднегодовая)

N/A

GQGPX

С начала года

6.60%

1 месяц

-4.17%

6 месяцев

-6.77%

1 год

15.00%

5 лет (среднегодовая)

7.89%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


DEMGXGQGPX
Коэф-т Шарпа0.900.92
Коэф-т Сортино1.241.28
Коэф-т Омега1.171.20
Коэф-т Кальмара1.210.80
Коэф-т Мартина3.763.54
Индекс Язвы2.92%4.23%
Дневная вол-ть12.19%16.30%
Макс. просадка-42.40%-34.66%
Текущая просадка-8.01%-11.30%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DEMGX и GQGPX

DEMGX берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии GQGPX в 1.22%.


GQGPX
GQG Partners Emerging Markets Equity Fund
График комиссии GQGPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.22%
График комиссии DEMGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.66%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между DEMGX и GQGPX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение DEMGX c GQGPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Emerging Markets Targeted Value Portfolio (DEMGX) и GQG Partners Emerging Markets Equity Fund (GQGPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DEMGX, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.000.900.92
Коэффициент Сортино DEMGX, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.241.28
Коэффициент Омега DEMGX, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.171.20
Коэффициент Кальмара DEMGX, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.210.80
Коэффициент Мартина DEMGX, с текущим значением в 3.76, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.003.763.54
DEMGX
GQGPX

Показатель коэффициента Шарпа DEMGX на текущий момент составляет 0.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GQGPX равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DEMGX и GQGPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.90
0.92
DEMGX
GQGPX

Дивиденды

Сравнение дивидендов DEMGX и GQGPX

Дивидендная доходность DEMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%, что больше доходности GQGPX в 2.38%


TTM2023202220212020201920182017
DEMGX
DFA Emerging Markets Targeted Value Portfolio
3.38%3.58%2.45%3.55%2.03%2.12%0.08%0.00%
GQGPX
GQG Partners Emerging Markets Equity Fund
2.38%2.53%5.52%2.27%0.15%2.39%0.59%0.17%

Просадки

Сравнение просадок DEMGX и GQGPX

Максимальная просадка DEMGX за все время составила -42.40%, что больше максимальной просадки GQGPX в -34.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEMGX и GQGPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-8.01%
-11.30%
DEMGX
GQGPX

Волатильность

Сравнение волатильности DEMGX и GQGPX

Текущая волатильность для DFA Emerging Markets Targeted Value Portfolio (DEMGX) составляет 3.81%, в то время как у GQG Partners Emerging Markets Equity Fund (GQGPX) волатильность равна 8.71%. Это указывает на то, что DEMGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GQGPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.81%
8.71%
DEMGX
GQGPX