PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DEMGX с GQGPX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DEMGX с GQGPX

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Emerging Markets Targeted Value Portfolio (DEMGX) и GQG Partners Emerging Markets Equity Fund (GQGPX).

DEMGX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 13 нояб. 2018 г.. GQGPX управляется GQG Partners Inc. Фонд был запущен 27 дек. 2016 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DEMGX или GQGPX.

Корреляция

Корреляция между DEMGX и GQGPX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности DEMGX и GQGPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Emerging Markets Targeted Value Portfolio (DEMGX) и GQG Partners Emerging Markets Equity Fund (GQGPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DEMGX:

0.27

GQGPX:

-0.23

Коэф-т Сортино

DEMGX:

0.56

GQGPX:

-0.15

Коэф-т Омега

DEMGX:

1.08

GQGPX:

0.98

Коэф-т Кальмара

DEMGX:

0.29

GQGPX:

-0.18

Коэф-т Мартина

DEMGX:

0.81

GQGPX:

-0.36

Индекс Язвы

DEMGX:

6.58%

GQGPX:

9.41%

Дневная вол-ть

DEMGX:

14.80%

GQGPX:

17.29%

Макс. просадка

DEMGX:

-42.40%

GQGPX:

-34.66%

Текущая просадка

DEMGX:

-3.41%

GQGPX:

-9.13%

Доходность по периодам

С начала года, DEMGX показывает доходность 6.74%, что значительно выше, чем у GQGPX с доходностью 3.04%.

DEMGX

С начала года

6.74%

1 месяц

10.05%

6 месяцев

6.70%

1 год

3.98%

5 лет

11.59%

10 лет

N/A

GQGPX

С начала года

3.04%

1 месяц

7.14%

6 месяцев

1.43%

1 год

-4.01%

5 лет

10.06%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий DEMGX и GQGPX

DEMGX берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии GQGPX в 1.22%.

GQGPX
GQG Partners Emerging Markets Equity Fund
DEMGX
DFA Emerging Markets Targeted Value Portfolio

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DEMGX и GQGPX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DEMGX
Ранг риск-скорректированной доходности DEMGX, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DEMGX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEMGX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEMGX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEMGX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEMGX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
GQGPX
Ранг риск-скорректированной доходности GQGPX, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GQGPX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQGPX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQGPX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQGPX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQGPX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DEMGX c GQGPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Emerging Markets Targeted Value Portfolio (DEMGX) и GQG Partners Emerging Markets Equity Fund (GQGPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DEMGX на текущий момент составляет 0.27, что выше коэффициента Шарпа GQGPX равного -0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DEMGX и GQGPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DEMGX и GQGPX

Дивидендная доходность DEMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.31%, что больше доходности GQGPX в 1.45%

TTM20242023202220212020201920182017
DEMGX
DFA Emerging Markets Targeted Value Portfolio		4.31%4.60%5.21%4.28%10.93%2.23%4.23%0.08%0.00%
GQGPX
GQG Partners Emerging Markets Equity Fund		1.45%1.50%2.53%5.52%2.27%0.15%2.39%0.59%0.17%

Просадки

Сравнение просадок DEMGX и GQGPX

Максимальная просадка DEMGX за все время составила -42.40%, что больше максимальной просадки GQGPX в -34.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEMGX и GQGPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DEMGX и GQGPX

DFA Emerging Markets Targeted Value Portfolio (DEMGX) имеет более высокую волатильность в 3.18% по сравнению с GQG Partners Emerging Markets Equity Fund (GQGPX) с волатильностью 2.98%. Это указывает на то, что DEMGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GQGPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...