PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DEMGX с AVES
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DEMGX с AVES

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Emerging Markets Targeted Value Portfolio (DEMGX) и Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES).

DEMGX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 13 нояб. 2018 г.. AVES - это активно управляемый фонд от American Century Investments. Фонд был запущен 28 сент. 2021 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DEMGX или AVES.

Корреляция

Корреляция между DEMGX и AVES составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности DEMGX и AVES

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Emerging Markets Targeted Value Portfolio (DEMGX) и Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DEMGX:

0.33

AVES:

0.30

Коэф-т Сортино

DEMGX:

0.61

AVES:

0.62

Коэф-т Омега

DEMGX:

1.08

AVES:

1.08

Коэф-т Кальмара

DEMGX:

0.33

AVES:

0.35

Коэф-т Мартина

DEMGX:

0.89

AVES:

0.94

Индекс Язвы

DEMGX:

6.57%

AVES:

6.83%

Дневная вол-ть

DEMGX:

14.81%

AVES:

18.18%

Макс. просадка

DEMGX:

-42.40%

AVES:

-27.40%

Текущая просадка

DEMGX:

-3.82%

AVES:

-2.34%

Доходность по периодам

С начала года, DEMGX показывает доходность 6.28%, что значительно ниже, чем у AVES с доходностью 8.98%.

DEMGX

С начала года

6.28%

1 месяц

9.37%

6 месяцев

5.06%

1 год

4.88%

5 лет

11.52%

10 лет

N/A

AVES

С начала года

8.98%

1 месяц

9.60%

6 месяцев

7.17%

1 год

5.49%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий DEMGX и AVES

DEMGX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии AVES в 0.36%.

DEMGX
DFA Emerging Markets Targeted Value Portfolio
AVES
Avantis Emerging Markets Value ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DEMGX и AVES

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DEMGX
Ранг риск-скорректированной доходности DEMGX, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DEMGX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEMGX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEMGX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEMGX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEMGX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
AVES
Ранг риск-скорректированной доходности AVES, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVES, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVES, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVES, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVES, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVES, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DEMGX c AVES - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Emerging Markets Targeted Value Portfolio (DEMGX) и Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DEMGX на текущий момент составляет 0.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVES равному 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DEMGX и AVES, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DEMGX и AVES

Дивидендная доходность DEMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.33%, что больше доходности AVES в 3.75%

TTM2024202320222021202020192018
DEMGX
DFA Emerging Markets Targeted Value Portfolio		4.33%4.60%3.58%2.45%3.55%2.03%2.12%0.08%
AVES
Avantis Emerging Markets Value ETF		3.75%4.09%3.96%3.70%0.62%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DEMGX и AVES

Максимальная просадка DEMGX за все время составила -42.40%, что больше максимальной просадки AVES в -27.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEMGX и AVES. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DEMGX и AVES

Текущая волатильность для DFA Emerging Markets Targeted Value Portfolio (DEMGX) составляет 3.51%, в то время как у Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES) волатильность равна 4.51%. Это указывает на то, что DEMGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...