PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DEMGX с AVES
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DEMGX с AVES

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Emerging Markets Targeted Value Portfolio (DEMGX) и Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES).

DEMGX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 13 нояб. 2018 г.. AVES - это активно управляемый фонд от American Century Investments. Фонд был запущен 28 сент. 2021 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DEMGX или AVES.

Корреляция

Корреляция между DEMGX и AVES составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности DEMGX и AVES

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Emerging Markets Targeted Value Portfolio (DEMGX) и Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.46%
6.25%
DEMGX
AVES

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DEMGX:

0.24

AVES:

0.25

Коэф-т Сортино

DEMGX:

0.40

AVES:

0.48

Коэф-т Омега

DEMGX:

1.05

AVES:

1.06

Коэф-т Кальмара

DEMGX:

0.19

AVES:

0.25

Коэф-т Мартина

DEMGX:

0.54

AVES:

0.68

Индекс Язвы

DEMGX:

6.41%

AVES:

6.71%

Дневная вол-ть

DEMGX:

14.73%

AVES:

17.97%

Макс. просадка

DEMGX:

-42.40%

AVES:

-27.40%

Текущая просадка

DEMGX:

-9.34%

AVES:

-8.32%

Доходность по периодам

С начала года, DEMGX показывает доходность 0.18%, что значительно ниже, чем у AVES с доходностью 2.32%.

DEMGX

С начала года

0.18%

1 месяц

-2.48%

6 месяцев

-3.14%

1 год

1.84%

5 лет

10.39%

10 лет

N/A

AVES

С начала года

2.32%

1 месяц

-1.95%

6 месяцев

-3.65%

1 год

2.59%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий DEMGX и AVES

DEMGX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии AVES в 0.36%.

DEMGX
DFA Emerging Markets Targeted Value Portfolio
График комиссии DEMGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DEMGX: 0.66%
AVES
Avantis Emerging Markets Value ETF
График комиссии AVES с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AVES: 0.36%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DEMGX и AVES

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DEMGX
Ранг риск-скорректированной доходности DEMGX, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DEMGX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEMGX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEMGX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEMGX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEMGX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
AVES
Ранг риск-скорректированной доходности AVES, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVES, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVES, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVES, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVES, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVES, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DEMGX c AVES - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Emerging Markets Targeted Value Portfolio (DEMGX) и Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа DEMGX, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
DEMGX: 0.24
AVES: 0.25
Коэффициент Сортино DEMGX, с текущим значением в 0.40, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
DEMGX: 0.40
AVES: 0.48
Коэффициент Омега DEMGX, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
DEMGX: 1.05
AVES: 1.06
Коэффициент Кальмара DEMGX, с текущим значением в 0.20, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
DEMGX: 0.20
AVES: 0.25
Коэффициент Мартина DEMGX, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
DEMGX: 0.54
AVES: 0.68

Показатель коэффициента Шарпа DEMGX на текущий момент составляет 0.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVES равному 0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DEMGX и AVES, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.24
0.25
DEMGX
AVES

Дивиденды

Сравнение дивидендов DEMGX и AVES

Дивидендная доходность DEMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%, что больше доходности AVES в 4.00%

TTM2024202320222021202020192018
DEMGX
DFA Emerging Markets Targeted Value Portfolio		4.59%4.60%3.58%2.45%3.55%2.03%2.12%0.08%
AVES
Avantis Emerging Markets Value ETF		4.00%4.09%3.96%3.70%0.62%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DEMGX и AVES

Максимальная просадка DEMGX за все время составила -42.40%, что больше максимальной просадки AVES в -27.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEMGX и AVES. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.90%
-8.32%
DEMGX
AVES

Волатильность

Сравнение волатильности DEMGX и AVES

Текущая волатильность для DFA Emerging Markets Targeted Value Portfolio (DEMGX) составляет 8.22%, в то время как у Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES) волатильность равна 10.30%. Это указывает на то, что DEMGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.22%
10.30%
DEMGX
AVES