PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DEMGX с AVES
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DEMGX с AVES

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Emerging Markets Targeted Value Portfolio (DEMGX) и Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES).

DEMGX управляется Dimensional. Фонд был запущен 13 нояб. 2018 г.. AVES - это активно управляемый фонд от American Century. Фонд был запущен 28 сент. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности DEMGX и AVES

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Emerging Markets Targeted Value Portfolio (DEMGX) и Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DEMGX и AVES

2026 (YTD)20252024202320222021
DEMGX
DFA Emerging Markets Targeted Value Portfolio		2.16%24.27%4.62%17.19%-12.98%-0.48%
AVES
Avantis Emerging Markets Value ETF		3.23%30.49%4.50%16.79%-16.04%1.32%

Доходность по периодам

С начала года, DEMGX показывает доходность 2.16%, что значительно ниже, чем у AVES с доходностью 3.23%.

DEMGX

1 день
1.07%
1 месяц
-8.17%
С начала года
2.16%
6 месяцев
2.95%
1 год
25.69%
3 года*
14.47%
5 лет*
7.09%
10 лет*
—

AVES

1 день
0.25%
1 месяц
-7.78%
С начала года
3.23%
6 месяцев
6.57%
1 год
31.01%
3 года*
16.43%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Emerging Markets Targeted Value Portfolio

Avantis Emerging Markets Value ETF

Часто сравнивают с DEMGX:
DEMGX с DEMSXDEMGX с GQGPXDEMGX с VEIEXDEMGX с FEDDXDEMGX с AVEEDEMGX с DEMIXDEMGX с DFEOX
Часто сравнивают с AVES:
AVES с AVEMAVES с AVEEAVES с DGSAVES с VWOAVES с DFEVAVES с FNDEAVES с DFEVX

Сравнение комиссий DEMGX и AVES

DEMGX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии AVES в 0.36%.

DEMGX
DFA Emerging Markets Targeted Value Portfolio
AVES
Avantis Emerging Markets Value ETF

Доходность на риск

DEMGX vs. AVES — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DEMGX
Ранг доходности на риск DEMGX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEMGX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEMGX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEMGX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEMGX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEMGX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
AVES
Ранг доходности на риск AVES: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVES: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVES: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVES: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVES: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVES: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DEMGX c AVES - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Emerging Markets Targeted Value Portfolio (DEMGX) и Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DEMGXAVESDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.87

1.72

+0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.38

2.28

+0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.34

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.04

2.48

-0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.67

9.44

-1.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DEMGX vs. AVES - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DEMGX на текущий момент составляет 1.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVES равному 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DEMGX и AVES, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DEMGXAVESРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87

1.72

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.47

+0.11

Корреляция

Корреляция между DEMGX и AVES составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DEMGX и AVES

Дивидендная доходность DEMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.87%, что больше доходности AVES в 3.18%

TTM20252024202320222021202020192018
DEMGX
DFA Emerging Markets Targeted Value Portfolio		4.87%4.98%4.60%5.21%4.28%10.93%2.23%3.17%0.08%
AVES
Avantis Emerging Markets Value ETF		3.18%3.17%4.09%3.96%3.70%0.62%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DEMGX и AVES

Максимальная просадка DEMGX за все время составила -42.40%, что больше максимальной просадки AVES в -27.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEMGX и AVES.

Загрузка...

Показатели просадок

DEMGXAVESРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.40%

-27.40%

-15.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.10%

-12.90%

+1.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.19%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.16%

-10.06%

-0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.71%

-7.91%

+0.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

3.39%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности DEMGX и AVES

Текущая волатильность для DFA Emerging Markets Targeted Value Portfolio (DEMGX) составляет 6.35%, в то время как у Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES) волатильность равна 7.78%. Это указывает на то, что DEMGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DEMGXAVESРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.35%

7.78%

-1.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.82%

12.88%

-3.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.40%

18.08%

-3.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.27%

16.73%

-3.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.71%

16.73%

-1.02%