PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DEMGX с DFFVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DEMGX с DFFVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Emerging Markets Targeted Value Portfolio (DEMGX) и DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX).

DEMGX управляется Dimensional. Фонд был запущен 13 нояб. 2018 г.. DFFVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 23 февр. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности DEMGX и DFFVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Emerging Markets Targeted Value Portfolio (DEMGX) и DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DEMGX и DFFVX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DEMGX
DFA Emerging Markets Targeted Value Portfolio		2.16%24.27%4.62%17.19%-12.98%14.64%8.55%11.08%0.38%
DFFVX
DFA U.S. Targeted Value Portfolio		5.44%9.53%9.34%19.37%-4.66%31.53%3.78%21.51%-11.43%

Доходность по периодам

С начала года, DEMGX показывает доходность 2.16%, что значительно ниже, чем у DFFVX с доходностью 5.44%.

DEMGX

1 день
1.07%
1 месяц
-8.17%
С начала года
2.16%
6 месяцев
2.95%
1 год
25.69%
3 года*
14.47%
5 лет*
7.09%
10 лет*
—

DFFVX

1 день
2.10%
1 месяц
-4.22%
С начала года
5.44%
6 месяцев
8.08%
1 год
23.93%
3 года*
14.30%
5 лет*
8.31%
10 лет*
10.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Emerging Markets Targeted Value Portfolio

DFA U.S. Targeted Value Portfolio

Часто сравнивают с DEMGX:
DEMGX с DEMSXDEMGX с GQGPXDEMGX с VEIEXDEMGX с AVESDEMGX с FEDDXDEMGX с AVEEDEMGX с BADEX
Часто сравнивают с DFFVX:
DFFVX с DFSVXDFFVX с AVUVDFFVX с VISVXDFFVX с VBRDFFVX с VOODFFVX с VMVAXDFFVX с VEXRX

Сравнение комиссий DEMGX и DFFVX

DEMGX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии DFFVX в 0.29%.

DEMGX
DFA Emerging Markets Targeted Value Portfolio
DFFVX
DFA U.S. Targeted Value Portfolio

Доходность на риск

DEMGX vs. DFFVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DEMGX
Ранг доходности на риск DEMGX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEMGX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEMGX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEMGX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEMGX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEMGX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
DFFVX
Ранг доходности на риск DFFVX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFFVX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFFVX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFFVX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFFVX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFFVX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DEMGX c DFFVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Emerging Markets Targeted Value Portfolio (DEMGX) и DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DEMGXDFFVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.87

1.08

+0.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.38

1.62

+0.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.22

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.04

1.66

+0.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.67

6.14

+1.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DEMGX vs. DFFVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DEMGX на текущий момент составляет 1.87, что выше коэффициента Шарпа DFFVX равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DEMGX и DFFVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DEMGXDFFVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87

1.08

+0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.38

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.44

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.46

+0.12

Корреляция

Корреляция между DEMGX и DFFVX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DEMGX и DFFVX

Дивидендная доходность DEMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.87%, что больше доходности DFFVX в 1.63%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DEMGX
DFA Emerging Markets Targeted Value Portfolio		4.87%4.98%4.60%5.21%4.28%10.93%2.23%3.17%0.08%0.00%0.00%0.00%
DFFVX
DFA U.S. Targeted Value Portfolio		1.63%1.69%1.40%2.26%5.17%2.74%1.52%3.82%5.95%5.16%3.95%5.84%

Просадки

Сравнение просадок DEMGX и DFFVX

Максимальная просадка DEMGX за все время составила -42.40%, что меньше максимальной просадки DFFVX в -64.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEMGX и DFFVX.

Загрузка...

Показатели просадок

DEMGXDFFVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.40%

-64.21%

+21.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.10%

-14.71%

+3.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.19%

-26.09%

-0.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-50.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.16%

-6.13%

-4.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.71%

-9.76%

+2.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

3.98%

-0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности DEMGX и DFFVX

DFA Emerging Markets Targeted Value Portfolio (DEMGX) имеет более высокую волатильность в 6.35% по сравнению с DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX) с волатильностью 5.40%. Это указывает на то, что DEMGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFFVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DEMGXDFFVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.35%

5.40%

+0.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.82%

12.36%

-2.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.40%

22.64%

-8.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.27%

21.71%

-8.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.71%

23.68%

-7.97%