Сравнение DCMSX с DFIEX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Commodity Strategy Portfolio (DCMSX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX).

DCMSX управляется Dimensional. Фонд был запущен 8 нояб. 2010 г.. DFIEX управляется Dimensional. Фонд был запущен 15 сент. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности DCMSX и DFIEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Commodity Strategy Portfolio (DCMSX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DCMSX и DFIEX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
DCMSX DFA Commodity Strategy Portfolio	25.97%	15.15%	5.90%	-9.14%	11.36%	33.54%	-1.78%	7.96%	-11.22%	2.73%
DFIEX DFA International Core Equity Portfolio I	-0.21%	36.18%	3.99%	17.50%	-13.51%	13.85%	7.73%	21.70%	-17.41%	28.04%

Доходность по периодам

С начала года, DCMSX показывает доходность 25.97%, что значительно выше, чем у DFIEX с доходностью -0.21%. За последние 10 лет акции DCMSX уступали акциям DFIEX по среднегодовой доходности: 8.45% против 9.31% соответственно.

DCMSX

1 день: 0.47%

1 месяц: 9.69%

С начала года: 25.97%

6 месяцев: 32.29%

1 год: 33.46%

3 года*: 13.72%

5 лет*: 14.21%

10 лет*: 8.45%

DFIEX

1 день: -0.02%

1 месяц: -10.45%

С начала года: -0.21%

6 месяцев: 5.11%

1 год: 26.87%

3 года*: 15.59%

5 лет*: 9.04%

10 лет*: 9.31%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

DFA Commodity Strategy Portfolio

Название символа

DFA International Core Equity Portfolio I

Часто сравнивают с DCMSX:

DCMSX с PCRIX DCMSX с VCMDX DCMSX с CCRSX DCMSX с DBC DCMSX с VOO DCMSX с GLD DCMSX с SDCI

Часто сравнивают с DFIEX:

DFIEX с DFIC DFIEX с VXUS DFIEX с DFEOX DFIEX с DFEMX DFIEX с DFALX DFIEX с VBLAX DFIEX с BCOSX

Сравнение комиссий DCMSX и DFIEX

DCMSX берет комиссию в 0.31%, что несколько больше комиссии DFIEX в 0.24%.

DCMSX

DFA Commodity Strategy Portfolio

DFIEX

DFA International Core Equity Portfolio I

Доходность на риск

DCMSX vs. DFIEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DCMSX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

DFIEX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DCMSX c DFIEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Commodity Strategy Portfolio (DCMSX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	DCMSX	DFIEX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	2.10	1.66	+0.45
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.71	2.18	+0.53
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.39	1.33	+0.06
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	3.77	2.16	+1.60
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	10.61	8.72	+1.89
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DCMSX vs. DFIEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DCMSX на текущий момент составляет 2.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFIEX равному 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DCMSX и DFIEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	DCMSX	DFIEX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	2.10	1.66	+0.45
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.88	0.58	+0.30
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.59	0.57	+0.01
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.10	0.34	-0.24

Корреляция

Корреляция между DCMSX и DFIEX составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DCMSX и DFIEX

Дивидендная доходность DCMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.36%, что больше доходности DFIEX в 3.24%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
DCMSX DFA Commodity Strategy Portfolio	8.36%	10.75%	2.83%	2.52%	7.46%	49.44%	0.37%	1.51%	1.63%	3.09%	0.47%	0.15%
DFIEX DFA International Core Equity Portfolio I	3.24%	3.22%	3.42%	3.36%	2.88%	2.98%	1.77%	2.90%	2.95%	2.49%	2.76%	4.20%

Просадки

Сравнение просадок DCMSX и DFIEX

Максимальная просадка DCMSX за все время составила -60.94%, примерно равная максимальной просадке DFIEX в -62.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCMSX и DFIEX.

Загрузка...

Показатели просадок

	DCMSX	DFIEX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-60.94%	-62.22%	+1.28%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-9.24%	-11.01%	+1.77%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-27.93%	-28.66%	+0.73%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-32.52%	-41.04%	+8.52%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-0.21%	-10.45%	+10.24%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-32.13%	-12.26%	-19.87%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.28%	2.84%	+0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности DCMSX и DFIEX

DFA Commodity Strategy Portfolio (DCMSX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX) имеют волатильность 6.55% и 6.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	DCMSX	DFIEX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	6.55%	6.26%	+0.29%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	13.13%	10.04%	+3.09%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	16.48%	15.66%	+0.82%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	16.17%	15.60%	+0.57%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	14.44%	16.32%	-1.88%

Сравнение DCMSX с DFIEX

Доходность

Сравнение доходности DCMSX и DFIEX

Сравнение доходности по годам DCMSX и DFIEX

Доходность по периодам

DCMSX

DFIEX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий DCMSX и DFIEX

Доходность на риск

DCMSX vs. DFIEX — Ранг доходности на риск

DCMSX

DFIEX

Сравнение DCMSX c DFIEX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

DCMSX vs. DFIEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов DCMSX и DFIEX

Просадки

Сравнение просадок DCMSX и DFIEX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности DCMSX и DFIEX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)