PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DCMSX с VCMDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DCMSX с VCMDX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DCMSX (DFA Commodity Strategy Portfolio) and VCMDX (Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares) are both Commodities funds. Over the past 5 years, DCMSX returned 12.32%/yr vs 12.17%/yr for VCMDX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. DCMSX charges 0.31%/yr vs 0.20%/yr for VCMDX.

Доходность

Сравнение доходности DCMSX и VCMDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Commodity Strategy Portfolio (DCMSX) и Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares (VCMDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DCMSX показывает доходность 30.71%, что значительно выше, чем у VCMDX с доходностью 22.84%.

DCMSX

1 день
0.33%
1 месяц
-2.57%
С начала года
30.71%
6 месяцев
29.48%
1 год
42.92%
3 года*
17.27%
5 лет*
12.32%
10 лет*
7.72%

VCMDX

1 день
0.35%
1 месяц
-2.11%
С начала года
22.84%
6 месяцев
22.83%
1 год
35.30%
3 года*
15.74%
5 лет*
12.17%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DCMSX и VCMDX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DCMSX
DFA Commodity Strategy Portfolio		30.71%15.15%5.90%-9.14%11.36%33.54%-1.78%2.25%
VCMDX
Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares		22.84%18.20%5.27%-7.45%13.83%34.82%5.07%2.74%

Correlation

The correlation between DCMSX and VCMDX is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2019 г.

0.97

The correlation between DCMSX and VCMDX has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Commodity Strategy Portfolio

Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с DCMSX:
DCMSX с PCRIXDCMSX с CCRSXDCMSX с DBCDCMSX с VOODCMSX с SDCIDCMSX с GLDDCMSX с COMB
Часто сравнивают с VCMDX:
VCMDX с COMTVCMDX с GSGVCMDX с BCDVCMDX с VOOVCMDX с PCLIXVCMDX с FSGGXVCMDX с COMB

Доходность на риск

DCMSX vs. VCMDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DCMSX
Ранг доходности на риск DCMSX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DCMSX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DCMSX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DCMSX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DCMSX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DCMSX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
VCMDX
Ранг доходности на риск VCMDX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCMDX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCMDX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCMDX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCMDX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCMDX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DCMSX c VCMDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Commodity Strategy Portfolio (DCMSX) и Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares (VCMDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DCMSXVCMDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.71
2.41

+0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.42
3.06

+0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.43

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.10

4.92

+1.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.43

15.03

+1.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DCMSX vs. VCMDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DCMSX на текущий момент составляет 2.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VCMDX равному 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DCMSX и VCMDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DCMSXVCMDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.71

2.41

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.77

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

0.85

-0.74

Просадки

Сравнение просадок DCMSX и VCMDX

Максимальная просадка DCMSX за все время составила -60.94%, что больше максимальной просадки VCMDX в -26.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCMSX и VCMDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DCMSXVCMDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.94%

-26.67%

-34.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.21%

-7.25%

+0.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.10%

-9.90%

-1.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.93%

-25.45%

-2.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.52%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.81%

-3.45%

-0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.79%

-10.86%

-20.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

2.37%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности DCMSX и VCMDX

DFA Commodity Strategy Portfolio (DCMSX) имеет более высокую волатильность в 5.53% по сравнению с Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares (VCMDX) с волатильностью 5.03%. Это указывает на то, что DCMSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCMDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DCMSXVCMDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.53%

5.03%

+0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.09%

12.68%

+1.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.32%

14.90%

+1.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.31%

15.86%

+0.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.48%

15.39%

-0.91%

Сравнение комиссий DCMSX и VCMDX

DCMSX берет комиссию в 0.31%, что несколько больше комиссии VCMDX в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DCMSX и VCMDX

Дивидендная доходность DCMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.06%, что меньше доходности VCMDX в 12.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DCMSX
DFA Commodity Strategy Portfolio		8.06%10.75%2.83%2.52%7.46%49.44%0.37%1.51%1.63%3.09%0.47%0.15%
VCMDX
Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares		12.38%15.21%2.19%2.50%14.21%30.56%0.50%0.60%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, DCMSX and VCMDX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DCMSX has higher volatility (5.53%) compared to VCMDX (5.03%). In terms of maximum drawdown, DCMSX dropped -60.94% vs VCMDX's -26.67%.

DCMSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs 2.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DCMSX и VCMDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор