Сравнение DCMSX с VCMDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Commodity Strategy Portfolio (DCMSX) и Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares (VCMDX).

DCMSX управляется Dimensional. Фонд был запущен 8 нояб. 2010 г.. VCMDX управляется Vanguard. Фонд был запущен 25 июн. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности DCMSX и VCMDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Commodity Strategy Portfolio (DCMSX) и Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares (VCMDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DCMSX и VCMDX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
DCMSX DFA Commodity Strategy Portfolio	25.32%	15.15%	5.90%	-9.14%	11.36%	33.54%	-1.78%	2.25%
VCMDX Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares	17.80%	18.20%	5.27%	-7.45%	13.83%	34.82%	5.07%	2.74%

Доходность по периодам

С начала года, DCMSX показывает доходность 25.32%, что значительно выше, чем у VCMDX с доходностью 17.80%.

DCMSX

1 день: -0.51%

1 месяц: 7.52%

С начала года: 25.32%

6 месяцев: 30.80%

1 год: 32.50%

3 года*: 13.52%

5 лет*: 13.93%

10 лет*: 8.39%

VCMDX

1 день: -0.42%

1 месяц: 4.86%

С начала года: 17.80%

6 месяцев: 23.21%

1 год: 25.74%

3 года*: 11.96%

5 лет*: 13.95%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

DFA Commodity Strategy Portfolio

Название символа

Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с DCMSX:

DCMSX с PCRIX DCMSX с CCRSX DCMSX с DBC DCMSX с VOO DCMSX с GLD DCMSX с SDCI DCMSX с COMB

Часто сравнивают с VCMDX:

VCMDX с COMT VCMDX с GSG VCMDX с BCD VCMDX с PCLIX VCMDX с VOO VCMDX с FSGGX VCMDX с COMB

Сравнение комиссий DCMSX и VCMDX

DCMSX берет комиссию в 0.31%, что несколько больше комиссии VCMDX в 0.20%.

DCMSX

DFA Commodity Strategy Portfolio

VCMDX

Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares

Доходность на риск

DCMSX vs. VCMDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DCMSX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

VCMDX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DCMSX c VCMDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Commodity Strategy Portfolio (DCMSX) и Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares (VCMDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	DCMSX	VCMDX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	2.01	1.68	+0.33
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.61	2.16	+0.45
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.37	1.31	+0.06
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	3.66	3.01	+0.66
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	10.31	9.16	+1.15
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DCMSX vs. VCMDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DCMSX на текущий момент составляет 2.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VCMDX равному 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DCMSX и VCMDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	DCMSX	VCMDX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	2.01	1.68	+0.33
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.87	0.89	-0.02
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.58	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.09	0.83	-0.74

Корреляция

Корреляция между DCMSX и VCMDX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DCMSX и VCMDX

Дивидендная доходность DCMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.41%, что меньше доходности VCMDX в 12.91%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
DCMSX DFA Commodity Strategy Portfolio	8.41%	10.75%	2.83%	2.52%	7.46%	49.44%	0.37%	1.51%	1.63%	3.09%	0.47%	0.15%
VCMDX Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares	12.91%	15.21%	2.19%	2.50%	14.21%	30.56%	0.50%	0.60%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок DCMSX и VCMDX

Максимальная просадка DCMSX за все время составила -60.94%, что больше максимальной просадки VCMDX в -26.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCMSX и VCMDX.

Загрузка...

Показатели просадок

	DCMSX	VCMDX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-60.94%	-26.67%	-34.27%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-9.24%	-8.92%	-0.32%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-27.93%	-25.45%	-2.48%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-32.52%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-0.73%	-1.73%	+1.00%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-32.12%	-11.10%	-21.02%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.28%	2.93%	+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности DCMSX и VCMDX

DFA Commodity Strategy Portfolio (DCMSX) имеет более высокую волатильность в 6.52% по сравнению с Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares (VCMDX) с волатильностью 5.97%. Это указывает на то, что DCMSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCMDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	DCMSX	VCMDX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	6.52%	5.97%	+0.55%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	13.15%	12.20%	+0.95%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	16.46%	15.60%	+0.86%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	16.17%	15.81%	+0.36%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	14.44%	15.40%	-0.96%

Сравнение DCMSX с VCMDX

Доходность

Сравнение доходности DCMSX и VCMDX

Сравнение доходности по годам DCMSX и VCMDX

Доходность по периодам

DCMSX

VCMDX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий DCMSX и VCMDX

Доходность на риск

DCMSX vs. VCMDX — Ранг доходности на риск

DCMSX

VCMDX

Сравнение DCMSX c VCMDX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

DCMSX vs. VCMDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов DCMSX и VCMDX

Просадки

Сравнение просадок DCMSX и VCMDX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности DCMSX и VCMDX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)