Сравнение DCMSX с GLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Commodity Strategy Portfolio (DCMSX) и SPDR Gold Trust (GLD).
DCMSX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 8 нояб. 2010 г.. GLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Gold Bullion. Фонд был запущен 18 нояб. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DCMSX или GLD.
Корреляция
Корреляция между DCMSX и GLD составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности DCMSX и GLD
Основные характеристики
DCMSX:
1.32
GLD:
2.91
DCMSX:
1.92
GLD:
3.67
DCMSX:
1.23
GLD:
1.49
DCMSX:
0.46
GLD:
5.46
DCMSX:
3.05
GLD:
14.90
DCMSX:
5.02%
GLD:
2.97%
DCMSX:
11.55%
GLD:
15.27%
DCMSX:
-60.37%
GLD:
-45.56%
DCMSX:
-22.10%
GLD:
-1.49%
Доходность по периодам
С начала года, DCMSX показывает доходность 7.59%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 9.98%. За последние 10 лет акции DCMSX уступали акциям GLD по среднегодовой доходности: 2.17% против 8.68% соответственно.
DCMSX
7.59%
1.90%
12.72%
16.11%
9.21%
2.17%
GLD
9.98%
7.00%
14.79%
43.43%
12.35%
8.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DCMSX и GLD
DCMSX берет комиссию в 0.31%, что меньше комиссии GLD в 0.40%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DCMSX и GLD
DCMSX
GLD
Сравнение DCMSX c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Commodity Strategy Portfolio (DCMSX) и SPDR Gold Trust (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DCMSX и GLD
Дивидендная доходность DCMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCMSX DFA Commodity Strategy Portfolio | 2.66% | 2.86% | 2.53% | 7.47% | 45.50% | 0.37% | 1.52% | 1.63% | 3.10% | 1.17% | 0.15% | 1.23% |
GLD SPDR Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DCMSX и GLD
Максимальная просадка DCMSX за все время составила -60.37%, что больше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCMSX и GLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DCMSX и GLD
Текущая волатильность для DFA Commodity Strategy Portfolio (DCMSX) составляет 2.73%, в то время как у SPDR Gold Trust (GLD) волатильность равна 3.81%. Это указывает на то, что DCMSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.