Сравнение DCMSX с GLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Commodity Strategy Portfolio (DCMSX) и SPDR Gold Shares (GLD).
DCMSX управляется Dimensional. Фонд был запущен 8 нояб. 2010 г.. GLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM. Фонд был запущен 18 нояб. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности DCMSX и GLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DCMSX и GLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCMSX DFA Commodity Strategy Portfolio | 25.32% | 15.15% | 5.90% | -9.14% | 11.36% | 33.54% | -1.78% | 7.96% | -11.22% | 2.73% |
GLD SPDR Gold Shares | 10.47% | 63.68% | 26.66% | 12.69% | -0.77% | -4.15% | 24.81% | 17.86% | -1.94% | 12.81% |
Доходность по периодам
С начала года, DCMSX показывает доходность 25.32%, что значительно выше, чем у GLD с доходностью 10.47%. За последние 10 лет акции DCMSX уступали акциям GLD по среднегодовой доходности: 8.39% против 14.11% соответственно.
DCMSX
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 7.52%
- С начала года
- 25.32%
- 6 месяцев
- 30.80%
- 1 год
- 32.50%
- 3 года*
- 13.52%
- 5 лет*
- 13.93%
- 10 лет*
- 8.39%
GLD
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- -10.65%
- С начала года
- 10.47%
- 6 месяцев
- 22.97%
- 1 год
- 52.25%
- 3 года*
- 33.69%
- 5 лет*
- 22.00%
- 10 лет*
- 14.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DCMSX и GLD
DCMSX берет комиссию в 0.31%, что меньше комиссии GLD в 0.40%.
Доходность на риск
DCMSX vs. GLD — Ранг доходности на риск
DCMSX
GLD
Сравнение DCMSX c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Commodity Strategy Portfolio (DCMSX) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DCMSX | GLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.01 | 1.89 | +0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.61 | 2.31 | +0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.35 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.66 | 2.70 | +0.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.31 | 9.90 | +0.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DCMSX | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.01 | 1.89 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 | 1.25 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.89 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.63 | -0.53 |
Корреляция
Корреляция между DCMSX и GLD составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DCMSX и GLD
Дивидендная доходность DCMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.41%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCMSX DFA Commodity Strategy Portfolio | 8.41% | 10.75% | 2.83% | 2.52% | 7.46% | 49.44% | 0.37% | 1.51% | 1.63% | 3.09% | 0.47% | 0.15% |
GLD SPDR Gold Shares | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DCMSX и GLD
Максимальная просадка DCMSX за все время составила -60.94%, что больше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCMSX и GLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| DCMSX | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.94% | -45.56% | -15.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.24% | -19.21% | +9.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.93% | -21.03% | -6.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.52% | -22.00% | -10.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.73% | -11.71% | +10.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.12% | -16.17% | -15.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.28% | 5.25% | -1.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности DCMSX и GLD
Текущая волатильность для DFA Commodity Strategy Portfolio (DCMSX) составляет 6.52%, в то время как у SPDR Gold Shares (GLD) волатильность равна 10.48%. Это указывает на то, что DCMSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DCMSX | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.52% | 10.48% | -3.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.15% | 24.34% | -11.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.46% | 27.81% | -11.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.17% | 17.75% | -1.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.44% | 15.88% | -1.44% |