Сравнение DCMSX с PCRIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Commodity Strategy Portfolio (DCMSX) и PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund (PCRIX).
DCMSX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 8 нояб. 2010 г.. PCRIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 27 июн. 2002 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DCMSX или PCRIX.
Основные характеристики
| DCMSX | PCRIX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.52% | 14.57% |
| Дох-ть за 1 год | 9.55% | 15.66% |
| Дох-ть за 3 года | 5.79% | 7.63% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.44% | 9.98% |
| Дох-ть за 10 лет | -0.80% | -0.21% |
| Коэф-т Шарпа | 0.80 | 1.11 |
| Дневная вол-ть | 11.38% | 13.51% |
| Макс. просадка | -60.21% | -80.68% |
| Current Drawdown | -24.84% | -33.99% |
Корреляция
Корреляция между DCMSX и PCRIX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DCMSX и PCRIX
С начала года, DCMSX показывает доходность 9.52%, что значительно ниже, чем у PCRIX с доходностью 14.57%. За последние 10 лет акции DCMSX уступали акциям PCRIX по среднегодовой доходности: -0.80% против -0.21% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DCMSX и PCRIX
DCMSX берет комиссию в 0.31%, что меньше комиссии PCRIX в 0.80%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DCMSX c PCRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Commodity Strategy Portfolio (DCMSX) и PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund (PCRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DCMSX и PCRIX
Дивидендная доходность DCMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, что меньше доходности PCRIX в 5.80%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCMSX DFA Commodity Strategy Portfolio | 2.39% | 2.52% | 7.46% | 45.50% | 0.37% | 1.51% | 1.63% | 3.09% | 1.21% | 0.15% | 1.32% | 0.54% |
PCRIX PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund | 5.80% | 4.97% | 46.23% | 22.73% | 1.56% | 4.00% | 5.92% | 8.14% | 0.91% | 6.26% | 0.49% | 3.17% |
Просадки
Сравнение просадок DCMSX и PCRIX
Максимальная просадка DCMSX за все время составила -60.21%, что меньше максимальной просадки PCRIX в -80.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCMSX и PCRIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DCMSX и PCRIX
Текущая волатильность для DFA Commodity Strategy Portfolio (DCMSX) составляет 3.14%, в то время как у PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund (PCRIX) волатильность равна 3.52%. Это указывает на то, что DCMSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PCRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.