Сравнение DCMSX с VOO
DCMSX (DFA Commodity Strategy Portfolio) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both funds - DCMSX is a Commodities fund managed by Dimensional, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, DCMSX returned 6.78%/yr vs 15.61%/yr for VOO. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. DCMSX charges 0.31%/yr vs 0.03%/yr for VOO.
Доходность
Сравнение доходности DCMSX и VOO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DCMSX показывает доходность 20.58%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 8.19%. За последние 10 лет акции DCMSX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 6.78% против 15.61% соответственно.
DCMSX
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- -8.36%
- С начала года
- 20.58%
- 6 месяцев
- 19.04%
- 1 год
- 27.75%
- 3 года*
- 13.22%
- 5 лет*
- 10.69%
- 10 лет*
- 6.78%
VOO
- 1 день
- -1.42%
- 1 месяц
- -1.34%
- С начала года
- 8.19%
- 6 месяцев
- 7.24%
- 1 год
- 23.69%
- 3 года*
- 20.78%
- 5 лет*
- 13.13%
- 10 лет*
- 15.61%
Сравнение доходности по годам DCMSX и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCMSX DFA Commodity Strategy Portfolio | 20.58% | 15.15% | 5.90% | -9.14% | 11.36% | 33.54% | -1.78% | 7.96% | -11.22% | 2.73% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 8.19% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Correlation
The correlation between DCMSX and VOO is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2010 г. | 0.24 |
The correlation between DCMSX and VOO shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DCMSX vs. VOO — Ранг доходности на риск
DCMSX
VOO
Сравнение DCMSX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Commodity Strategy Portfolio (DCMSX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DCMSX | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.35 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.32 | 2.67 | -0.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.27 | 11.96 | -2.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DCMSX и VOO
Максимальная просадка DCMSX за все время составила -60.94%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCMSX и VOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DCMSX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.94% | -33.99% | -26.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.27% | -8.90% | -2.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.27% | -18.69% | +7.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.93% | -24.52% | -3.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.52% | -33.99% | +1.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.27% | -3.14% | -8.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.70% | -3.68% | -28.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.26% | 1.99% | +1.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности DCMSX и VOO
Текущая волатильность для DFA Commodity Strategy Portfolio (DCMSX) составляет 3.82%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 4.83%. Это указывает на то, что DCMSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DCMSX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.82% | 4.83% | -1.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.29% | 9.82% | +4.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.47% | 12.46% | +4.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.26% | 16.91% | -0.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.48% | 18.02% | -3.54% |
Сравнение комиссий DCMSX и VOO
DCMSX берет комиссию в 0.31%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DCMSX и VOO
Дивидендная доходность DCMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.74%, что больше доходности VOO в 1.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCMSX DFA Commodity Strategy Portfolio | 8.74% | 10.75% | 2.83% | 2.52% | 7.46% | 49.44% | 0.37% | 1.51% | 1.63% | 3.09% | 0.47% | 0.15% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.05% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Часто задаваемые вопросы
DCMSX and VOO have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VOO has higher volatility (4.83%) compared to DCMSX (3.82%). In terms of maximum drawdown, DCMSX dropped -60.94% vs VOO's -33.99%.
VOO currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DCMSX и VOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор