Сравнение DCMSX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Commodity Strategy Portfolio (DCMSX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
DCMSX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 8 нояб. 2010 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DCMSX или VOO.
Корреляция
Корреляция между DCMSX и VOO составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности DCMSX и VOO
Основные характеристики
DCMSX:
1.18
VOO:
1.82
DCMSX:
1.73
VOO:
2.45
DCMSX:
1.21
VOO:
1.33
DCMSX:
0.41
VOO:
2.75
DCMSX:
2.71
VOO:
11.49
DCMSX:
5.02%
VOO:
2.02%
DCMSX:
11.53%
VOO:
12.76%
DCMSX:
-60.37%
VOO:
-33.99%
DCMSX:
-23.23%
VOO:
-1.52%
Доходность по периодам
С начала года, DCMSX показывает доходность 6.03%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 2.49%. За последние 10 лет акции DCMSX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 2.20% против 13.31% соответственно.
DCMSX
6.03%
5.09%
11.34%
13.10%
9.06%
2.20%
VOO
2.49%
1.86%
13.45%
22.13%
14.38%
13.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DCMSX и VOO
DCMSX берет комиссию в 0.31%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DCMSX и VOO
DCMSX
VOO
Сравнение DCMSX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Commodity Strategy Portfolio (DCMSX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DCMSX и VOO
Дивидендная доходность DCMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что больше доходности VOO в 1.21%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCMSX DFA Commodity Strategy Portfolio | 2.69% | 2.86% | 2.53% | 7.47% | 45.50% | 0.37% | 1.52% | 1.63% | 3.10% | 1.17% | 0.15% | 1.23% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.21% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
Просадки
Сравнение просадок DCMSX и VOO
Максимальная просадка DCMSX за все время составила -60.37%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCMSX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DCMSX и VOO
DFA Commodity Strategy Portfolio (DCMSX) имеет более высокую волатильность в 4.00% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.77%. Это указывает на то, что DCMSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.