PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DCMSX с DBC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DCMSX с DBC

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Commodity Strategy Portfolio (DCMSX) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC).

DCMSX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 8 нояб. 2010 г.. DBC - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return. Фонд был запущен 3 февр. 2006 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DCMSX или DBC.

Корреляция

Корреляция между DCMSX и DBC составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности DCMSX и DBC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Commodity Strategy Portfolio (DCMSX) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DCMSX:

0.38

DBC:

-0.29

Коэф-т Сортино

DCMSX:

0.58

DBC:

-0.31

Коэф-т Омега

DCMSX:

1.07

DBC:

0.96

Коэф-т Кальмара

DCMSX:

0.15

DBC:

-0.09

Коэф-т Мартина

DCMSX:

0.88

DBC:

-0.79

Индекс Язвы

DCMSX:

5.38%

DBC:

6.00%

Дневная вол-ть

DCMSX:

13.16%

DBC:

16.06%

Макс. просадка

DCMSX:

-60.37%

DBC:

-76.36%

Текущая просадка

DCMSX:

-23.74%

DBC:

-47.14%

Доходность по периодам

С начала года, DCMSX показывает доходность 5.32%, что значительно выше, чем у DBC с доходностью -1.22%. За последние 10 лет акции DCMSX уступали акциям DBC по среднегодовой доходности: 1.83% против 2.80% соответственно.

DCMSX

С начала года

5.32%

1 месяц

3.53%

6 месяцев

6.73%

1 год

4.73%

5 лет

12.83%

10 лет

1.83%

DBC

С начала года

-1.22%

1 месяц

2.38%

6 месяцев

-1.12%

1 год

-4.43%

5 лет

16.22%

10 лет

2.80%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий DCMSX и DBC

DCMSX берет комиссию в 0.31%, что меньше комиссии DBC в 0.85%.

DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
DCMSX
DFA Commodity Strategy Portfolio

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DCMSX и DBC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DCMSX
Ранг риск-скорректированной доходности DCMSX, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DCMSX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DCMSX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DCMSX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DCMSX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DCMSX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
DBC
Ранг риск-скорректированной доходности DBC, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DBC, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBC, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBC, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBC, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBC, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DCMSX c DBC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Commodity Strategy Portfolio (DCMSX) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DCMSX на текущий момент составляет 0.38, что выше коэффициента Шарпа DBC равного -0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DCMSX и DBC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DCMSX и DBC

Дивидендная доходность DCMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что меньше доходности DBC в 5.28%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DCMSX
DFA Commodity Strategy Portfolio		3.26%2.86%2.53%7.47%45.50%0.37%1.52%1.63%3.10%1.17%0.15%1.23%
DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund		5.28%5.22%4.94%0.59%0.00%0.00%1.59%1.30%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DCMSX и DBC

Максимальная просадка DCMSX за все время составила -60.37%, что меньше максимальной просадки DBC в -76.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCMSX и DBC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DCMSX и DBC

Текущая волатильность для DFA Commodity Strategy Portfolio (DCMSX) составляет 3.61%, в то время как у Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) волатильность равна 4.68%. Это указывает на то, что DCMSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...