Сравнение DCMSX с DBC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Commodity Strategy Portfolio (DCMSX) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC).
DCMSX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 8 нояб. 2010 г.. DBC - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return. Фонд был запущен 3 февр. 2006 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DCMSX или DBC.
Корреляция
Корреляция между DCMSX и DBC составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DCMSX и DBC
Основные характеристики
DCMSX:
0.96
DBC:
0.49
DCMSX:
1.42
DBC:
0.79
DCMSX:
1.17
DBC:
1.09
DCMSX:
0.33
DBC:
0.14
DCMSX:
2.17
DBC:
1.34
DCMSX:
5.06%
DBC:
5.17%
DCMSX:
11.47%
DBC:
14.03%
DCMSX:
-60.37%
DBC:
-76.36%
DCMSX:
-24.68%
DBC:
-44.16%
Доходность по периодам
С начала года, DCMSX показывает доходность 4.02%, что значительно ниже, чем у DBC с доходностью 4.35%. За последние 10 лет акции DCMSX уступали акциям DBC по среднегодовой доходности: 1.89% против 3.83% соответственно.
DCMSX
4.02%
4.48%
5.37%
10.44%
7.31%
1.89%
DBC
4.35%
5.15%
1.91%
6.53%
9.59%
3.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DCMSX и DBC
DCMSX берет комиссию в 0.31%, что меньше комиссии DBC в 0.85%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DCMSX и DBC
DCMSX
DBC
Сравнение DCMSX c DBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Commodity Strategy Portfolio (DCMSX) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DCMSX и DBC
Дивидендная доходность DCMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, что меньше доходности DBC в 5.00%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCMSX DFA Commodity Strategy Portfolio | 2.75% | 2.86% | 2.53% | 7.47% | 45.50% | 0.37% | 1.52% | 1.63% | 3.10% | 1.17% | 0.15% | 1.23% |
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | 5.00% | 5.22% | 4.94% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 1.59% | 1.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DCMSX и DBC
Максимальная просадка DCMSX за все время составила -60.37%, что меньше максимальной просадки DBC в -76.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCMSX и DBC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DCMSX и DBC
DFA Commodity Strategy Portfolio (DCMSX) имеет более высокую волатильность в 3.98% по сравнению с Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) с волатильностью 3.54%. Это указывает на то, что DCMSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.