Сравнение DCMSX с DBC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Commodity Strategy Portfolio (DCMSX) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC).
DCMSX управляется Dimensional. Фонд был запущен 8 нояб. 2010 г.. DBC - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return. Фонд был запущен 3 февр. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности DCMSX и DBC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DCMSX и DBC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCMSX DFA Commodity Strategy Portfolio | 25.32% | 15.15% | 5.90% | -9.14% | 11.36% | 33.54% | -1.78% | 7.96% | -11.22% | 2.73% |
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | 28.26% | 8.10% | 2.18% | -6.19% | 19.34% | 41.36% | -7.84% | 11.84% | -11.63% | 4.86% |
Доходность по периодам
С начала года, DCMSX показывает доходность 25.32%, что значительно ниже, чем у DBC с доходностью 28.26%. За последние 10 лет акции DCMSX уступали акциям DBC по среднегодовой доходности: 8.39% против 10.02% соответственно.
DCMSX
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 7.52%
- С начала года
- 25.32%
- 6 месяцев
- 30.80%
- 1 год
- 32.50%
- 3 года*
- 13.52%
- 5 лет*
- 13.93%
- 10 лет*
- 8.39%
DBC
- 1 день
- -0.93%
- 1 месяц
- 11.12%
- С начала года
- 28.26%
- 6 месяцев
- 31.82%
- 1 год
- 31.70%
- 3 года*
- 11.34%
- 5 лет*
- 14.31%
- 10 лет*
- 10.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DCMSX и DBC
DCMSX берет комиссию в 0.31%, что меньше комиссии DBC в 0.85%.
Доходность на риск
DCMSX vs. DBC — Ранг доходности на риск
DCMSX
DBC
Сравнение DCMSX c DBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Commodity Strategy Portfolio (DCMSX) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DCMSX | DBC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.01 | 1.70 | +0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.61 | 2.28 | +0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.31 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.66 | 2.89 | +0.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.31 | 7.43 | +2.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DCMSX | DBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.01 | 1.70 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 | 0.76 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.57 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.10 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между DCMSX и DBC составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DCMSX и DBC
Дивидендная доходность DCMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.41%, что больше доходности DBC в 2.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCMSX DFA Commodity Strategy Portfolio | 8.41% | 10.75% | 2.83% | 2.52% | 7.46% | 49.44% | 0.37% | 1.51% | 1.63% | 3.09% | 0.47% | 0.15% |
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | 2.59% | 3.33% | 5.22% | 4.94% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 1.59% | 1.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DCMSX и DBC
Максимальная просадка DCMSX за все время составила -60.94%, что меньше максимальной просадки DBC в -76.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCMSX и DBC.
Загрузка...
Показатели просадок
| DCMSX | DBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.94% | -76.36% | +15.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.24% | -10.99% | +1.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.93% | -27.34% | -0.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.52% | -41.71% | +9.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.73% | -25.80% | +25.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.12% | -46.42% | +14.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.28% | 4.27% | -0.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности DCMSX и DBC
Текущая волатильность для DFA Commodity Strategy Portfolio (DCMSX) составляет 6.52%, в то время как у Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) волатильность равна 8.30%. Это указывает на то, что DCMSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DCMSX | DBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.52% | 8.30% | -1.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.15% | 13.96% | -0.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.46% | 18.75% | -2.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.17% | 18.97% | -2.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.44% | 17.72% | -3.28% |