Сравнение DCMSX с SDCI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Commodity Strategy Portfolio (DCMSX) и USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI).

DCMSX управляется Dimensional. Фонд был запущен 8 нояб. 2010 г.. SDCI - это активно управляемый фонд от Wainwright, Inc.. Фонд был запущен 3 мая 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности DCMSX и SDCI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Commodity Strategy Portfolio (DCMSX) и USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DCMSX и SDCI

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
DCMSX DFA Commodity Strategy Portfolio	25.32%	15.15%	5.90%	-9.14%	11.36%	33.54%	-1.78%	7.96%	-13.40%
SDCI USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund	22.70%	17.60%	17.91%	-0.88%	33.23%	36.52%	-10.61%	-2.36%	-13.91%

Доходность по периодам

С начала года, DCMSX показывает доходность 25.32%, что значительно выше, чем у SDCI с доходностью 22.70%.

DCMSX

1 день: -0.51%

1 месяц: 7.52%

С начала года: 25.32%

6 месяцев: 30.80%

1 год: 32.50%

3 года*: 13.52%

5 лет*: 13.93%

10 лет*: 8.39%

SDCI

1 день: -0.77%

1 месяц: 9.08%

С начала года: 22.70%

6 месяцев: 21.72%

1 год: 29.96%

3 года*: 21.13%

5 лет*: 22.45%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

DFA Commodity Strategy Portfolio

Название символа

USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund

Часто сравнивают с DCMSX:

DCMSX с PCRIX DCMSX с VCMDX DCMSX с CCRSX DCMSX с DBC DCMSX с VOO DCMSX с GLD DCMSX с COMB

Часто сравнивают с SDCI:

SDCI с USCI SDCI с CCRV SDCI с PDBC SDCI с HARD SDCI с PKB SDCI с FLSP SDCI с FFLC

Сравнение комиссий DCMSX и SDCI

DCMSX берет комиссию в 0.31%, что меньше комиссии SDCI в 0.70%.

SDCI

USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund

DCMSX

DFA Commodity Strategy Portfolio

Доходность на риск

DCMSX vs. SDCI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DCMSX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

SDCI

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DCMSX c SDCI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Commodity Strategy Portfolio (DCMSX) и USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	DCMSX	SDCI	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	2.01	1.65	+0.36
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.61	2.16	+0.45
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.37	1.28	+0.09
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	3.66	2.68	+0.98
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	10.31	9.09	+1.22
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DCMSX vs. SDCI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DCMSX на текущий момент составляет 2.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SDCI равному 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DCMSX и SDCI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	DCMSX	SDCI	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	2.01	1.65	+0.36
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.87	1.22	-0.36
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.58	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.09	0.65	-0.56

Корреляция

Корреляция между DCMSX и SDCI составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DCMSX и SDCI

Дивидендная доходность DCMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.41%, что больше доходности SDCI в 3.00%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
DCMSX DFA Commodity Strategy Portfolio	8.41%	10.75%	2.83%	2.52%	7.46%	49.44%	0.37%	1.51%	1.63%	3.09%	0.47%	0.15%
SDCI USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund	3.00%	3.68%	5.92%	3.46%	33.49%	19.26%	0.20%	0.93%	0.68%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок DCMSX и SDCI

Максимальная просадка DCMSX за все время составила -60.94%, что больше максимальной просадки SDCI в -45.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCMSX и SDCI.

Загрузка...

Показатели просадок

	DCMSX	SDCI	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-60.94%	-45.79%	-15.15%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-9.24%	-11.96%	+2.72%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-27.93%	-18.55%	-9.38%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-32.52%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-0.73%	-1.06%	+0.33%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-32.12%	-11.80%	-20.32%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.28%	3.52%	-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности DCMSX и SDCI

Текущая волатильность для DFA Commodity Strategy Portfolio (DCMSX) составляет 6.52%, в то время как у USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI) волатильность равна 7.05%. Это указывает на то, что DCMSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SDCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	DCMSX	SDCI	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	6.52%	7.05%	-0.53%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	13.15%	13.92%	-0.77%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	16.46%	18.34%	-1.88%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	16.17%	18.45%	-2.28%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	14.44%	17.11%	-2.67%

Сравнение DCMSX с SDCI

Доходность

Сравнение доходности DCMSX и SDCI

Сравнение доходности по годам DCMSX и SDCI

Доходность по периодам

DCMSX

SDCI

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий DCMSX и SDCI

Доходность на риск

DCMSX vs. SDCI — Ранг доходности на риск

DCMSX

SDCI

Сравнение DCMSX c SDCI - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

DCMSX vs. SDCI - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов DCMSX и SDCI

Просадки

Сравнение просадок DCMSX и SDCI

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности DCMSX и SDCI

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)