PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DCMSX с CCRSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DCMSX с CCRSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Commodity Strategy Portfolio (DCMSX) и Credit Suisse Trust Commodity Return Strategy Portfolio (CCRSX).

DCMSX управляется Dimensional. Фонд был запущен 8 нояб. 2010 г.. CCRSX управляется Credit Suisse. Фонд был запущен 27 февр. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности DCMSX и CCRSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Commodity Strategy Portfolio (DCMSX) и Credit Suisse Trust Commodity Return Strategy Portfolio (CCRSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DCMSX и CCRSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DCMSX
DFA Commodity Strategy Portfolio		25.32%15.15%5.90%-9.14%11.36%33.54%-1.78%7.96%-11.22%2.73%
CCRSX
Credit Suisse Trust Commodity Return Strategy Portfolio		22.81%15.37%4.86%-8.88%15.71%28.00%-1.49%6.69%-11.63%-7.99%

Доходность по периодам

С начала года, DCMSX показывает доходность 25.32%, что значительно выше, чем у CCRSX с доходностью 22.81%. За последние 10 лет акции DCMSX превзошли акции CCRSX по среднегодовой доходности: 8.39% против 6.76% соответственно.

DCMSX

1 день
-0.51%
1 месяц
7.52%
С начала года
25.32%
6 месяцев
30.80%
1 год
32.50%
3 года*
13.52%
5 лет*
13.93%
10 лет*
8.39%

CCRSX

1 день
0.14%
1 месяц
8.67%
С начала года
22.81%
6 месяцев
28.77%
1 год
29.52%
3 года*
4.65%
5 лет*
13.30%
10 лет*
6.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Commodity Strategy Portfolio

Credit Suisse Trust Commodity Return Strategy Portfolio

Часто сравнивают с DCMSX:
DCMSX с PCRIXDCMSX с VCMDXDCMSX с DBCDCMSX с VOODCMSX с GLDDCMSX с SDCIDCMSX с COMB
Часто сравнивают с CCRSX:
CCRSX с GSGCCRSX с IWDA.LCCRSX с VTICCRSX с VOOCCRSX с VCMDXCCRSX с JEPQCCRSX с SRUUF

Сравнение комиссий DCMSX и CCRSX

DCMSX берет комиссию в 0.31%, что меньше комиссии CCRSX в 1.05%.

CCRSX
Credit Suisse Trust Commodity Return Strategy Portfolio
DCMSX
DFA Commodity Strategy Portfolio

Доходность на риск

DCMSX vs. CCRSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DCMSX
Ранг доходности на риск DCMSX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DCMSX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DCMSX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DCMSX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DCMSX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DCMSX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
CCRSX
Ранг доходности на риск CCRSX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCRSX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCRSX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCRSX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCRSX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCRSX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DCMSX c CCRSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Commodity Strategy Portfolio (DCMSX) и Credit Suisse Trust Commodity Return Strategy Portfolio (CCRSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DCMSXCCRSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.01

1.80

+0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.61

2.32

+0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.33

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.66

3.33

+0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.31

9.03

+1.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DCMSX vs. CCRSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DCMSX на текущий момент составляет 2.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CCRSX равному 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DCMSX и CCRSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DCMSXCCRSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.01

1.80

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

0.06

+0.81

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.04

+0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

-0.00

+0.10

Корреляция

Корреляция между DCMSX и CCRSX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DCMSX и CCRSX

Дивидендная доходность DCMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.41%, что меньше доходности CCRSX в 11.29%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DCMSX
DFA Commodity Strategy Portfolio		8.41%10.75%2.83%2.52%7.46%49.44%0.37%1.51%1.63%3.09%0.47%0.15%
CCRSX
Credit Suisse Trust Commodity Return Strategy Portfolio		11.29%3.98%2.95%26.59%18.97%4.82%5.51%0.86%2.91%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DCMSX и CCRSX

Максимальная просадка DCMSX за все время составила -60.94%, что меньше максимальной просадки CCRSX в -93.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCMSX и CCRSX.

Загрузка...

Показатели просадок

DCMSXCCRSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.94%

-93.56%

+32.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.24%

-9.12%

-0.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.93%

-83.30%

+55.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.52%

-83.30%

+50.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.73%

-42.05%

+41.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.12%

-51.17%

+19.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.28%

3.37%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности DCMSX и CCRSX

Текущая волатильность для DFA Commodity Strategy Portfolio (DCMSX) составляет 6.52%, в то время как у Credit Suisse Trust Commodity Return Strategy Portfolio (CCRSX) волатильность равна 7.01%. Это указывает на то, что DCMSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CCRSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DCMSXCCRSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.52%

7.01%

-0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.15%

13.40%

-0.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.46%

16.61%

-0.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.17%

225.84%

-209.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.44%

159.86%

-145.42%