PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DCMSX с CCRSX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DCMSX с CCRSX

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Commodity Strategy Portfolio (DCMSX) и Credit Suisse Trust Commodity Return Strategy Portfolio (CCRSX).

DCMSX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 8 нояб. 2010 г.. CCRSX управляется Credit Suisse (New York, NY). Фонд был запущен 27 февр. 2006 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DCMSX или CCRSX.

Корреляция

Корреляция между DCMSX и CCRSX составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности DCMSX и CCRSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Commodity Strategy Portfolio (DCMSX) и Credit Suisse Trust Commodity Return Strategy Portfolio (CCRSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DCMSX:

0.21

CCRSX:

0.16

Коэф-т Сортино

DCMSX:

0.44

CCRSX:

0.37

Коэф-т Омега

DCMSX:

1.06

CCRSX:

1.05

Коэф-т Кальмара

DCMSX:

0.10

CCRSX:

0.05

Коэф-т Мартина

DCMSX:

0.63

CCRSX:

0.48

Индекс Язвы

DCMSX:

5.41%

CCRSX:

5.79%

Дневная вол-ть

DCMSX:

13.22%

CCRSX:

13.19%

Макс. просадка

DCMSX:

-60.37%

CCRSX:

-73.04%

Текущая просадка

DCMSX:

-24.39%

CCRSX:

-47.47%

Доходность по периодам

С начала года, DCMSX показывает доходность 4.42%, что значительно ниже, чем у CCRSX с доходностью 4.76%. За последние 10 лет акции DCMSX превзошли акции CCRSX по среднегодовой доходности: 1.74% против 1.61% соответственно.

DCMSX

С начала года

4.42%

1 месяц

1.31%

6 месяцев

7.98%

1 год

2.73%

5 лет

12.69%

10 лет

1.74%

CCRSX

С начала года

4.76%

1 месяц

0.78%

6 месяцев

8.25%

1 год

2.15%

5 лет

13.46%

10 лет

1.61%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий DCMSX и CCRSX

DCMSX берет комиссию в 0.31%, что меньше комиссии CCRSX в 1.05%.

CCRSX
Credit Suisse Trust Commodity Return Strategy Portfolio
DCMSX
DFA Commodity Strategy Portfolio

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DCMSX и CCRSX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DCMSX
Ранг риск-скорректированной доходности DCMSX, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DCMSX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DCMSX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DCMSX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DCMSX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DCMSX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
CCRSX
Ранг риск-скорректированной доходности CCRSX, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CCRSX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCRSX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCRSX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCRSX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCRSX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DCMSX c CCRSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Commodity Strategy Portfolio (DCMSX) и Credit Suisse Trust Commodity Return Strategy Portfolio (CCRSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DCMSX на текущий момент составляет 0.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CCRSX равному 0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DCMSX и CCRSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DCMSX и CCRSX

Дивидендная доходность DCMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%, что меньше доходности CCRSX в 4.38%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DCMSX
DFA Commodity Strategy Portfolio		3.29%2.86%2.53%7.47%45.50%0.37%1.52%1.63%3.10%1.17%0.15%1.23%
CCRSX
Credit Suisse Trust Commodity Return Strategy Portfolio		4.38%2.95%26.59%18.96%4.82%5.50%0.87%2.91%9.70%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DCMSX и CCRSX

Максимальная просадка DCMSX за все время составила -60.37%, что меньше максимальной просадки CCRSX в -73.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCMSX и CCRSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DCMSX и CCRSX

DFA Commodity Strategy Portfolio (DCMSX) и Credit Suisse Trust Commodity Return Strategy Portfolio (CCRSX) имеют волатильность 3.61% и 3.55% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...