- ISIN
- US23320G4635
- Эмитент
- Dimensional
- Дата выпуска
- 8 нояб. 2010 г.
- Категория
- Commodities
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Товар
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности DCMSX
DFA Commodity Strategy Portfolio (DCMSX) прибавил 20.6% с начала года. Текущая цена акции DCMSX — $6. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции DCMSX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,662.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DFA Commodity Strategy Portfolio (DCMSX) показал доход в 20.58% с начала года и 27.75% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DCMSX составила 6.78%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.71%.
DFA Commodity Strategy Portfolio
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- -8.36%
- С начала года
- 20.58%
- 6 месяцев
- 19.04%
- 1 год
- 27.75%
- 3 года*
- 13.22%
- 5 лет*
- 10.69%
- 10 лет*
- 6.78%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность DCMSX по месяцам
На основе ежедневных данных с 9 нояб. 2010 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.18%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 32.1 лет.
Исторически 52% месяцев были с положительной доходностью, а 48% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2026 г. с доходностью +12.3%, в то время как худший месяц был сент. 2011 г. с доходностью -15.0%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении DCMSX закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 1 мар. 2022 г. с доходностью +4.3%, в то время как худший день был 9 мар. 2022 г. с доходностью -5.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 12.26% | 2.30% | 9.13% | 5.68% | -2.77% | -6.37% | 20.58% | ||||||
| 2025 | 4.24% | 0.43% | 3.82% | -5.17% | -0.22% | 2.60% | -0.21% | 1.94% | 2.15% | 2.90% | 2.42% | -0.36% | 15.15% |
| 2024 | 0.69% | -1.37% | 3.79% | 2.46% | 1.53% | -1.62% | -3.50% | -0.00% | 4.28% | -1.54% | 0.45% | 0.88% | 5.90% |
| 2023 | -0.41% | -4.50% | -0.21% | -1.29% | -6.09% | 3.70% | 6.25% | -0.84% | -0.90% | 0.21% | -2.14% | -2.74% | -9.14% |
| 2022 | 8.03% | 5.28% | 7.81% | 3.97% | 2.65% | -11.12% | 3.82% | -0.00% | -9.37% | 1.36% | 3.63% | -3.13% | 11.36% |
| 2021 | 2.21% | 6.50% | -1.86% | 8.64% | 3.18% | 2.31% | 2.11% | -0.15% | 5.17% | 1.97% | -7.30% | 7.54% | 33.54% |
Метрики бенчмарка
DFA Commodity Strategy Portfolio has an annualized alpha of -0.87%, beta of 0.23, and R2 of 0.07 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 09, 2010.
- This fund participated in 65.33% of S&P 500 Index downside but only 32.83% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.23 may look defensive, but with R2 of 0.07 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.07 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -0.87%
- Бета
- 0.23
- R²
- 0.07
- Участие в росте
- 32.83%
- Участие в снижении
- 65.33%
Комиссия
Комиссия DCMSX составляет 0.31%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DCMSX имеет ранг 38 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 38% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для DFA Commodity Strategy Portfolio (DCMSX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DCMSX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.32 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.32 | 2.46 | -0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.27 | 10.92 | -1.65 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность DFA Commodity Strategy Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.74%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.49 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.49 | $0.50 | $0.13 | $0.11 | $0.37 | $2.34 | $0.02 | $0.08 | $0.09 | $0.18 | $0.03 | $0.01 |
Дивидендный доход | 8.74% | 10.75% | 2.83% | 2.52% | 7.46% | 49.44% | 0.37% | 1.51% | 1.63% | 3.09% | 0.47% | 0.15% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для DFA Commodity Strategy Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.50 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.13 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.11 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.37 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.34 | $2.34 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
DFA Commodity Strategy Portfolio показал максимальную просадку в 60.94%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 1495 торговых сессий.
Текущая просадка DFA Commodity Strategy Portfolio составляет 11.27%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -60.94%март 2020 г. | 8y 10mo | 5y 11mo | 14y 10moмай 2011 г. - март 2026 г. |
Коррекция 2026 года2026 | -11.27%июнь 2026 г. | 1mo 4d | — | 1mo 6dмай 2026 г. - сейчас |
Откат 2010 года2010 | -7.50%нояб. 2010 г. | 6d | 27d | 1mo 3dнояб. 2010 г. - дек. 2010 г. |
Откат 2011 года2011 | -6.82%март 2011 г. | 8d | 16d | 24dмарт 2011 г. - март 2011 г. |
Откат 2026 года2026 | -4.26%март 2026 г. | 10d | 14d | 24dмарт 2026 г. - апр. 2026 г. |
Показатели просадок
| DCMSX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.94% | -56.78% | -4.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.27% | -9.10% | -2.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.27% | -18.90% | +7.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.93% | -25.43% | -2.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.52% | -33.92% | +1.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.27% | -3.21% | -8.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.70% | -10.71% | -20.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.26% | 2.04% | +1.22% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с DCMSX
Добавьте DFA Commodity Strategy Portfolio в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с DCMSX