График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в DFA Commodity Strategy Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
DFA Commodity Strategy Portfolio (DCMSX) показал доход в 25.97% с начала года и 33.46% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DCMSX составила 8.45%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
DFA Commodity Strategy Portfolio
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- 9.69%
- С начала года
- 25.97%
- 6 месяцев
- 32.29%
- 1 год
- 33.46%
- 3 года*
- 13.72%
- 5 лет*
- 14.21%
- 10 лет*
- 8.45%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 9 нояб. 2010 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.20%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 28.9 лет.
Исторически 52% месяцев были с положительной доходностью, а 48% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2026 г. с доходностью +12.3%, в то время как худший месяц был сент. 2011 г. с доходностью -15.0%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении DCMSX закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 1 мар. 2022 г. с доходностью +4.3%, в то время как худший день был 9 мар. 2022 г. с доходностью -5.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 12.26% | 2.30% | 9.69% | 25.97% | |||||||||
| 2025 | 4.24% | 0.43% | 3.82% | -5.17% | -0.22% | 2.60% | -0.21% | 1.94% | 2.15% | 2.90% | 2.42% | -0.36% | 15.15% |
| 2024 | 0.69% | -1.37% | 3.79% | 2.46% | 1.53% | -1.62% | -3.50% | -0.00% | 4.28% | -1.54% | 0.45% | 0.88% | 5.90% |
| 2023 | -0.41% | -4.50% | -0.21% | -1.29% | -6.09% | 3.70% | 6.25% | -0.84% | -0.90% | 0.21% | -2.14% | -2.74% | -9.14% |
| 2022 | 8.03% | 5.28% | 7.81% | 3.97% | 2.65% | -11.12% | 3.82% | -0.00% | -9.37% | 1.36% | 3.63% | -3.13% | 11.36% |
| 2021 | 2.21% | 6.50% | -1.86% | 8.64% | 3.18% | 2.31% | 2.11% | -0.15% | 5.17% | 1.97% | -7.30% | 7.54% | 33.54% |
Метрики бенчмарка
DFA Commodity Strategy Portfolio: годовая альфа составляет -0.46%, бета — 0.23, а R² — 0.08 относительно S&P 500 Index с 10.11.2010.
- Этот фонд участвовал в 62.17% снижения S&P 500 Index, но только в 33.62% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.23 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.08 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.08 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- -0.46%
- Бета
- 0.23
- R²
- 0.08
- Участие в росте
- 33.62%
- Участие в снижении
- 62.17%
Комиссия
Комиссия DCMSX составляет 0.31%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DCMSX имеет ранг 92 по соотношению доходности и риска — в топ 92% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для DFA Commodity Strategy Portfolio (DCMSX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| DCMSX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.10 | 0.90 | +1.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.71 | 1.39 | +1.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.21 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.77 | 1.40 | +2.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.61 | 6.61 | +4.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для DCMSX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность DFA Commodity Strategy Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.36%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.49 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.49 | $0.50 | $0.13 | $0.11 | $0.37 | $2.34 | $0.02 | $0.08 | $0.09 | $0.18 | $0.03 | $0.01 |
Дивидендный доход | 8.36% | 10.75% | 2.83% | 2.52% | 7.46% | 49.44% | 0.37% | 1.51% | 1.63% | 3.09% | 0.47% | 0.15% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для DFA Commodity Strategy Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.50 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.13 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.11 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.37 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.34 | $2.34 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
DFA Commodity Strategy Portfolio показал максимальную просадку в 60.94%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 1495 торговых сессий.
Текущая просадка DFA Commodity Strategy Portfolio составляет 0.21%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -60.94% | 2 мая 2011 г. | 2235 | 18 мар. 2020 г. | 1495 | 3 мар. 2026 г. | 3730 |
| -7.5% | 10 нояб. 2010 г. | 5 | 16 нояб. 2010 г. | 18 | 13 дек. 2010 г. | 23 |
| -6.82% | 7 мар. 2011 г. | 7 | 15 мар. 2011 г. | 12 | 31 мар. 2011 г. | 19 |
| -4.26% | 13 мар. 2026 г. | 7 | 23 мар. 2026 г. | — | — | — |
| -2.68% | 4 янв. 2011 г. | 4 | 7 янв. 2011 г. | 3 | 12 янв. 2011 г. | 7 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...