PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
DFA Commodity Strategy Portfolio (DCMSX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US23320G4635

Эмитент

Dimensional Fund Advisors LP

Дата выпуска

8 нояб. 2010 г.

Категория

Commodities

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Товарные активы

Комиссия

Комиссия DCMSX составляет 0.31%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии DCMSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.31%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
DCMSX с PCRIX DCMSX с DBC DCMSX с VCMDX DCMSX с GLD DCMSX с VOO
Популярные сравнения:
DCMSX с PCRIX DCMSX с DBC DCMSX с VCMDX DCMSX с GLD DCMSX с VOO

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в DFA Commodity Strategy Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-10.00%-5.00%0.00%5.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
5.37%
3.10%
DCMSX (DFA Commodity Strategy Portfolio)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

DFA Commodity Strategy Portfolio показал доход в 4.02% с начала года и 10.44% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DFA Commodity Strategy Portfolio составила 1.89%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.24%.


DCMSX

С начала года

4.02%

1 месяц

4.48%

6 месяцев

5.37%

1 год

10.44%

5 лет

7.31%

10 лет

1.89%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-0.66%

1 месяц

-3.44%

6 месяцев

3.10%

1 год

22.14%

5 лет

12.04%

10 лет

11.24%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью DCMSX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.69%-1.37%3.80%2.45%1.52%-1.61%-3.50%0.00%4.29%-1.53%0.45%0.89%5.93%
2023-0.41%-4.50%-0.21%-1.29%-6.09%3.70%6.25%-0.84%-0.89%0.21%-2.14%-2.75%-9.13%
20228.04%5.28%7.81%3.97%2.65%-11.12%3.82%0.00%-9.37%1.36%3.63%-3.12%11.37%
20212.21%6.50%-1.86%8.64%3.18%2.31%2.11%-0.15%5.17%1.96%-7.30%3.17%28.11%
2020-7.04%-5.24%-12.03%-0.00%3.03%2.49%6.18%6.03%-2.75%0.81%3.60%4.97%-1.78%
20195.18%1.64%0.02%-0.36%-3.96%2.55%-0.55%-2.22%0.95%2.25%-2.38%5.02%7.96%
20181.68%-0.99%-0.67%2.35%1.64%-3.71%-2.01%-1.71%1.50%-2.06%-1.40%-6.12%-11.22%
20170.50%0.66%-2.61%-1.19%-1.37%-0.12%2.45%0.51%-0.32%2.05%-0.67%2.97%2.75%
2016-1.32%-1.33%4.60%7.94%-0.17%4.76%-4.58%-1.89%3.29%-0.34%0.85%1.77%13.72%
2015-2.85%2.50%-4.87%5.57%-2.85%1.62%-10.69%-1.13%-2.95%0.00%-7.08%-3.12%-23.85%
20141.08%6.90%0.48%2.55%-2.49%0.78%-4.85%-0.81%-6.19%-0.37%-4.75%-7.22%-14.71%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг DCMSX составляет 57, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности DCMSX, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DCMSX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DCMSX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DCMSX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DCMSX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DCMSX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для DFA Commodity Strategy Portfolio (DCMSX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DCMSX, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.961.74
Коэффициент Сортино DCMSX, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.422.35
Коэффициент Омега DCMSX, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком1.002.003.001.171.32
Коэффициент Кальмара DCMSX, с текущим значением в 0.33, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.332.62
Коэффициент Мартина DCMSX, с текущим значением в 2.17, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.002.1710.82
DCMSX
^GSPC

DFA Commodity Strategy Portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.96. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
0.96
1.74
DCMSX (DFA Commodity Strategy Portfolio)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность DFA Commodity Strategy Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.75%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.13 на акцию.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.13$0.13$0.11$0.37$2.15$0.02$0.08$0.09$0.19$0.07$0.01$0.09

Дивидендный доход

2.75%2.86%2.53%7.47%45.50%0.37%1.52%1.63%3.10%1.17%0.15%1.23%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для DFA Commodity Strategy Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.07$0.13
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.09$0.11
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.35$0.37
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.15$2.15
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02$0.02
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.06$0.08
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.08$0.09
2017$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.15$0.19
2016$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.05$0.07
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.01
2014$0.01$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.06$0.09

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-24.68%
-4.06%
DCMSX (DFA Commodity Strategy Portfolio)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

DFA Commodity Strategy Portfolio показал максимальную просадку в 60.37%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка DFA Commodity Strategy Portfolio составляет 24.68%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-60.37%2 мая 2011 г.223418 мар. 2020 г.
-7.5%10 нояб. 2010 г.516 нояб. 2010 г.1813 дек. 2010 г.23
-6.78%7 мар. 2011 г.715 мар. 2011 г.1231 мар. 2011 г.19
-2.68%4 янв. 2011 г.47 янв. 2011 г.312 янв. 2011 г.7
-2.67%13 янв. 2011 г.825 янв. 2011 г.431 янв. 2011 г.12

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность DFA Commodity Strategy Portfolio составляет 3.98%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
3.98%
4.57%
DCMSX (DFA Commodity Strategy Portfolio)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab