PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBEZ с DGP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DBEZ с DGP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF (DBEZ) и DB Gold Double Long Exchange Traded Notes (DGP).

DBEZ и DGP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DBEZ - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность MSCI EMU IMI 100% Hedged to USD Net Variant. Фонд был запущен 10 дек. 2014 г.. DGP - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность Deutsche Bank Liquid Commodity Index-Optimum Yield Gold (200%). Фонд был запущен 27 февр. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DBEZ и DGP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF (DBEZ) и DB Gold Double Long Exchange Traded Notes (DGP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DBEZ и DGP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DBEZ
Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF		1.36%26.14%9.51%21.78%-10.13%23.52%0.36%29.94%-10.81%15.62%
DGP
DB Gold Double Long Exchange Traded Notes		16.89%141.40%53.16%16.97%-5.54%-11.29%45.29%32.27%-7.48%24.20%

Доходность по периодам

С начала года, DBEZ показывает доходность 1.36%, что значительно ниже, чем у DGP с доходностью 16.89%. За последние 10 лет акции DBEZ уступали акциям DGP по среднегодовой доходности: 11.25% против 22.78% соответственно.

DBEZ

1 день
1.53%
1 месяц
-3.87%
С начала года
1.36%
6 месяцев
5.17%
1 год
16.23%
3 года*
14.70%
5 лет*
11.16%
10 лет*
11.25%

DGP

1 день
2.85%
1 месяц
-21.64%
С начала года
16.89%
6 месяцев
41.16%
1 год
107.27%
3 года*
64.55%
5 лет*
39.08%
10 лет*
22.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF

DB Gold Double Long Exchange Traded Notes

Часто сравнивают с DBEZ:
DBEZ с HEDJDBEZ с DBEFDBEZ с ^GSPCDBEZ с SPEUDBEZ с HEZUDBEZ с EUDGDBEZ с BBEU
Часто сравнивают с DGP:
DGP с UGLDGP с GFIDGP с JNUGDGP с WPMDGP с LYFTDGP с IAUDGP с IAUM

Сравнение комиссий DBEZ и DGP

DBEZ берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии DGP в 0.75%.

DGP
DB Gold Double Long Exchange Traded Notes
DBEZ
Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF

Доходность на риск

DBEZ vs. DGP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBEZ
Ранг доходности на риск DBEZ: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBEZ: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBEZ: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBEZ: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBEZ: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBEZ: 5252
Ранг коэф-та Мартина
DGP
Ранг доходности на риск DGP: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGP: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGP: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGP: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGP: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGP: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBEZ c DGP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF (DBEZ) и DB Gold Double Long Exchange Traded Notes (DGP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DBEZDGPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

1.95

-1.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.33

2.32

-0.99

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.33

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.36

2.92

-1.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.36

11.08

-5.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DBEZ vs. DGP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBEZ на текущий момент составляет 0.87, что ниже коэффициента Шарпа DGP равного 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBEZ и DGP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DBEZDGPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

1.95

-1.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

1.02

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.65

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.31

+0.26

Корреляция

Корреляция между DBEZ и DGP составляет -0.04. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBEZ и DGP

Дивидендная доходность DBEZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.15%, тогда как DGP не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBEZ
Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF		4.15%4.20%0.62%1.84%1.68%1.64%1.99%2.86%2.56%2.11%3.42%4.92%
DGP
DB Gold Double Long Exchange Traded Notes		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DBEZ и DGP

Максимальная просадка DBEZ за все время составила -38.76%, что меньше максимальной просадки DGP в -75.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBEZ и DGP.

Загрузка...

Показатели просадок

DBEZDGPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.76%

-75.31%

+36.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.41%

-36.58%

+24.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.38%

-51.24%

+27.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.76%

-51.24%

+12.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.19%

-22.22%

+16.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.87%

-41.24%

+35.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

9.64%

-6.48%

Волатильность

Сравнение волатильности DBEZ и DGP

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF (DBEZ) составляет 6.58%, в то время как у DB Gold Double Long Exchange Traded Notes (DGP) волатильность равна 24.21%. Это указывает на то, что DBEZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DBEZDGPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.58%

24.21%

-17.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.36%

48.07%

-37.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.71%

55.32%

-36.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.21%

38.34%

-22.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.31%

34.93%

-16.62%