PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBEZ с DGP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DBEZ с DGP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DBEZ (Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF) and DGP (DB Gold Double Long Exchange Traded Notes) are both exchange-traded funds - DBEZ is a Europe Equities fund tracking the MSCI EMU IMI 100% Hedged to USD Net Variant, while DGP is a Leveraged Commodities fund tracking the Deutsche Bank Liquid Commodity Index-Optimum Yield Gold (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, DBEZ returned 11.73%/yr vs 20.46%/yr for DGP. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. DBEZ charges 0.47%/yr vs 0.75%/yr for DGP.

Доходность

Сравнение доходности DBEZ и DGP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF (DBEZ) и DB Gold Double Long Exchange Traded Notes (DGP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DBEZ показывает доходность 9.52%, что значительно выше, чем у DGP с доходностью 1.01%. За последние 10 лет акции DBEZ уступали акциям DGP по среднегодовой доходности: 11.73% против 20.46% соответственно.

DBEZ

1 день
-0.83%
1 месяц
5.81%
С начала года
9.52%
6 месяцев
11.46%
1 год
18.85%
3 года*
16.73%
5 лет*
11.78%
10 лет*
11.73%

DGP

1 день
-1.70%
1 месяц
-3.55%
С начала года
1.01%
6 месяцев
5.64%
1 год
57.52%
3 года*
57.85%
5 лет*
30.49%
10 лет*
20.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DBEZ и DGP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DBEZ
Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF		9.52%26.14%9.51%21.78%-10.13%23.52%0.36%29.94%-10.81%15.62%
DGP
DB Gold Double Long Exchange Traded Notes		1.01%141.40%53.16%16.97%-5.54%-11.29%45.29%32.27%-7.48%24.20%

Correlation

The correlation between DBEZ and DGP is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2014 г.

-0.03

The correlation between DBEZ and DGP shifts across timeframes, from -0.03 (all time) to 0.20 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF

DB Gold Double Long Exchange Traded Notes

Часто сравнивают с DBEZ:
DBEZ с HEDJDBEZ с DBEFDBEZ с EUDGDBEZ с HEZUDBEZ с SPEUDBEZ с BBEUDBEZ с ^GSPC
Часто сравнивают с DGP:
DGP с UGLDGP с GFIDGP с JNUGDGP с WPMDGP с IAUDGP с LYFTDGP с IAUM

Доходность на риск

DBEZ vs. DGP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBEZ
Ранг доходности на риск DBEZ: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBEZ: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBEZ: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBEZ: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBEZ: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBEZ: 4242
Ранг коэф-та Мартина
DGP
Ранг доходности на риск DGP: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGP: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGP: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGP: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGP: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGP: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBEZ c DGP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF (DBEZ) и DB Gold Double Long Exchange Traded Notes (DGP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DBEZDGPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.30
1.10

+0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.88
1.60

+0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.23

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.72

1.58

+0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.67

4.05

+2.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DBEZ vs. DGP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBEZ на текущий момент составляет 1.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DGP равному 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBEZ и DGP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DBEZDGPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

1.10

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.79

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.59

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.28

+0.31

Просадки

Сравнение просадок DBEZ и DGP

Максимальная просадка DBEZ за все время составила -38.76%, что меньше максимальной просадки DGP в -75.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBEZ и DGP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DBEZDGPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.76%

-75.31%

+36.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.03%

-36.58%

+25.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.59%

-36.58%

+20.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.38%

-51.24%

+27.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.76%

-51.24%

+12.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.83%

-32.78%

+31.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.81%

-41.09%

+35.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.83%

14.24%

-11.41%

Волатильность

Сравнение волатильности DBEZ и DGP

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF (DBEZ) составляет 5.60%, в то время как у DB Gold Double Long Exchange Traded Notes (DGP) волатильность равна 10.48%. Это указывает на то, что DBEZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DBEZDGPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.60%

10.48%

-4.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.02%

46.34%

-34.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.57%

52.47%

-37.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.43%

38.77%

-22.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.36%

35.04%

-16.68%

Сравнение комиссий DBEZ и DGP

DBEZ берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии DGP в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBEZ и DGP

Дивидендная доходность DBEZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.84%, тогда как DGP не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBEZ
Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF		3.84%4.20%0.62%1.84%1.68%1.64%1.99%2.86%2.56%2.11%3.42%4.92%
DGP
DB Gold Double Long Exchange Traded Notes		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DBEZ and DGP have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DGP has higher volatility (10.48%) compared to DBEZ (5.60%). In terms of maximum drawdown, DBEZ dropped -38.76% vs DGP's -75.31%.

On 10-year performance, DGP leads with 20.46% vs 11.73% for DBEZ. On fees, DBEZ is cheaper at 0.47% per year. On volatility, DBEZ has been the lower-risk option at 5.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DGP has performed better with a 20.46% return vs 11.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DBEZ is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.75% for DGP.

DBEZ has the higher dividend yield at 3.84%, compared with 0.00% for DGP.

DBEZ is categorized as Europe Equities, while DGP is Leveraged Commodities. DBEZ tracks MSCI EMU IMI 100% Hedged to USD Net Variant, while DGP tracks Deutsche Bank Liquid Commodity Index-Optimum Yield Gold (200%). Their fees differ too: 0.47% for DBEZ and 0.75% for DGP.

DBEZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.30 vs 1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DBEZ и DGP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор