PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DBEZ с DGP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DBEZ с DGP

Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF (DBEZ) и DB Gold Double Long Exchange Traded Notes (DGP).

DBEZ и DGP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DBEZ - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность MSCI EMU IMI 100% Hedged to USD Net Variant. Фонд был запущен 10 дек. 2014 г.. DGP - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность Deutsche Bank Liquid Commodity Index-Optimum Yield Gold (200%). Фонд был запущен 27 февр. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DBEZ или DGP.

Корреляция

Корреляция между DBEZ и DGP составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности DBEZ и DGP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF (DBEZ) и DB Gold Double Long Exchange Traded Notes (DGP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DBEZ:

0.70

DGP:

2.03

Коэф-т Сортино

DBEZ:

1.10

DGP:

2.58

Коэф-т Омега

DBEZ:

1.15

DGP:

1.32

Коэф-т Кальмара

DBEZ:

0.83

DGP:

2.66

Коэф-т Мартина

DBEZ:

3.36

DGP:

11.77

Индекс Язвы

DBEZ:

3.85%

DGP:

6.32%

Дневная вол-ть

DBEZ:

18.77%

DGP:

36.45%

Макс. просадка

DBEZ:

-38.76%

DGP:

-75.31%

Текущая просадка

DBEZ:

-0.84%

DGP:

-6.06%

Доходность по периодам

С начала года, DBEZ показывает доходность 15.96%, что значительно ниже, чем у DGP с доходностью 52.10%. За последние 10 лет акции DBEZ уступали акциям DGP по среднегодовой доходности: 8.33% против 15.49% соответственно.

DBEZ

С начала года

15.96%

1 месяц

14.34%

6 месяцев

18.51%

1 год

13.03%

3 года

16.37%

5 лет

16.38%

10 лет

8.33%

DGP

С начала года

52.10%

1 месяц

-6.06%

6 месяцев

51.31%

1 год

73.19%

3 года

37.17%

5 лет

20.80%

10 лет

15.49%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF

DB Gold Double Long Exchange Traded Notes

Сравнение комиссий DBEZ и DGP

DBEZ берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии DGP в 0.75%.

DGP
DB Gold Double Long Exchange Traded Notes
DBEZ
Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DBEZ и DGP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DBEZ
Ранг риск-скорректированной доходности DBEZ, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DBEZ, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBEZ, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBEZ, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBEZ, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBEZ, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
DGP
Ранг риск-скорректированной доходности DGP, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DGP, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGP, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGP, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGP, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGP, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DBEZ c DGP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF (DBEZ) и DB Gold Double Long Exchange Traded Notes (DGP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DBEZ на текущий момент составляет 0.70, что ниже коэффициента Шарпа DGP равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBEZ и DGP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBEZ и DGP

Дивидендная доходность DBEZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, тогда как DGP не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2024202320222021202020192018201720162015
DBEZ
Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF		0.54%0.62%1.84%1.68%1.64%1.99%2.85%2.56%2.12%3.42%4.92%
DGP
DB Gold Double Long Exchange Traded Notes		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DBEZ и DGP

Максимальная просадка DBEZ за все время составила -38.76%, что меньше максимальной просадки DGP в -75.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBEZ и DGP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DBEZ и DGP

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF (DBEZ) составляет 3.03%, в то время как у DB Gold Double Long Exchange Traded Notes (DGP) волатильность равна 16.91%. Это указывает на то, что DBEZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...