PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DAABX с VSCAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DAABX с VSCAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Sustainability Targeted Value Portfolio (DAABX) и Invesco Small Cap Value Fund (VSCAX).

DAABX управляется Dimensional. Фонд был запущен 5 окт. 2020 г.. VSCAX управляется Invesco. Фонд был запущен 21 июн. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности DAABX и VSCAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA U.S. Sustainability Targeted Value Portfolio (DAABX) и Invesco Small Cap Value Fund (VSCAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DAABX и VSCAX

2026 (YTD)202520242023202220212020
DAABX
DFA U.S. Sustainability Targeted Value Portfolio		1.59%9.62%9.07%18.81%-8.37%31.44%44.33%
VSCAX
Invesco Small Cap Value Fund		9.80%17.70%24.54%22.84%4.31%36.34%52.83%

Доходность по периодам

С начала года, DAABX показывает доходность 1.59%, что значительно ниже, чем у VSCAX с доходностью 9.80%.

DAABX

1 день
2.51%
1 месяц
-5.98%
С начала года
1.59%
6 месяцев
4.42%
1 год
20.09%
3 года*
12.49%
5 лет*
7.24%
10 лет*
—

VSCAX

1 день
3.04%
1 месяц
-8.74%
С начала года
9.80%
6 месяцев
16.19%
1 год
37.48%
3 года*
25.63%
5 лет*
17.58%
10 лет*
15.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA U.S. Sustainability Targeted Value Portfolio

Invesco Small Cap Value Fund

Часто сравнивают с DAABX:
DAABX с PMJIXDAABX с VBRDAABX с AVUVDAABX с FCPVXDAABX с FISVXDAABX с PVCMXDAABX с DFUSX
Часто сравнивают с VSCAX:
VSCAX с AVALXVSCAX с VFIAXVSCAX с BRSVXVSCAX с HFMDXVSCAX с SCETXVSCAX с VTIVSCAX с IWM

Сравнение комиссий DAABX и VSCAX

DAABX берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии VSCAX в 1.12%.

VSCAX
Invesco Small Cap Value Fund
DAABX
DFA U.S. Sustainability Targeted Value Portfolio

Доходность на риск

DAABX vs. VSCAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DAABX
Ранг доходности на риск DAABX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DAABX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DAABX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DAABX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DAABX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DAABX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
VSCAX
Ранг доходности на риск VSCAX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSCAX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSCAX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSCAX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSCAX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSCAX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DAABX c VSCAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Sustainability Targeted Value Portfolio (DAABX) и Invesco Small Cap Value Fund (VSCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DAABXVSCAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

1.46

-0.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

1.99

-0.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.29

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.21

2.03

-0.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.12

7.77

-3.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DAABX vs. VSCAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DAABX на текущий момент составляет 0.90, что ниже коэффициента Шарпа VSCAX равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DAABX и VSCAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DAABXVSCAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

1.46

-0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.76

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.52

+0.27

Корреляция

Корреляция между DAABX и VSCAX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DAABX и VSCAX

Дивидендная доходность DAABX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что меньше доходности VSCAX в 8.40%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DAABX
DFA U.S. Sustainability Targeted Value Portfolio		1.41%1.06%1.11%1.82%3.69%5.30%1.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VSCAX
Invesco Small Cap Value Fund		8.40%9.22%7.90%4.93%10.12%16.90%0.30%2.53%28.45%16.65%1.71%11.08%

Просадки

Сравнение просадок DAABX и VSCAX

Максимальная просадка DAABX за все время составила -26.11%, что меньше максимальной просадки VSCAX в -57.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAABX и VSCAX.

Загрузка...

Показатели просадок

DAABXVSCAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.11%

-57.77%

+31.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.44%

-16.56%

+2.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.11%

-25.29%

-0.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-57.77%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.94%

-8.74%

-0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.08%

-8.94%

+2.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.25%

4.32%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности DAABX и VSCAX

Текущая волатильность для DFA U.S. Sustainability Targeted Value Portfolio (DAABX) составляет 6.01%, в то время как у Invesco Small Cap Value Fund (VSCAX) волатильность равна 8.82%. Это указывает на то, что DAABX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSCAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DAABXVSCAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.01%

8.82%

-2.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.69%

16.86%

-4.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.80%

25.88%

-3.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.53%

23.16%

-1.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.24%

26.72%

-4.48%