Сравнение DAABX с FISVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Sustainability Targeted Value Portfolio (DAABX) и Fidelity Small Cap Value Index Fund (FISVX).
DAABX управляется Dimensional Fund Advisors. Фонд был запущен 5 окт. 2020 г.. FISVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 11 июл. 2019 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DAABX или FISVX.
Основные характеристики
| DAABX | FISVX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.32% | 16.98% |
| Дох-ть за 1 год | 28.78% | 37.32% |
| Дох-ть за 3 года | 5.10% | 2.81% |
| Коэф-т Шарпа | 1.34 | 1.65 |
| Коэф-т Сортино | 1.99 | 2.47 |
| Коэф-т Омега | 1.24 | 1.30 |
| Коэф-т Кальмара | 1.98 | 1.58 |
| Коэф-т Мартина | 7.14 | 9.01 |
| Индекс Язвы | 3.72% | 4.02% |
| Дневная вол-ть | 19.88% | 22.01% |
| Макс. просадка | -20.93% | -44.66% |
| Текущая просадка | -1.54% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между DAABX и FISVX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DAABX и FISVX
С начала года, DAABX показывает доходность 9.32%, что значительно ниже, чем у FISVX с доходностью 16.98%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DAABX и FISVX
DAABX берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии FISVX в 0.05%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DAABX c FISVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Sustainability Targeted Value Portfolio (DAABX) и Fidelity Small Cap Value Index Fund (FISVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DAABX и FISVX
Дивидендная доходность DAABX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что меньше доходности FISVX в 1.58%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DAABX DFA U.S. Sustainability Targeted Value Portfolio | 1.14% | 1.21% | 1.27% | 1.07% | 0.80% | 0.00% |
FISVX Fidelity Small Cap Value Index Fund | 1.58% | 2.06% | 1.94% | 1.58% | 1.33% | 0.55% |
Просадки
Сравнение просадок DAABX и FISVX
Максимальная просадка DAABX за все время составила -20.93%, что меньше максимальной просадки FISVX в -44.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAABX и FISVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DAABX и FISVX
Текущая волатильность для DFA U.S. Sustainability Targeted Value Portfolio (DAABX) составляет 4.59%, в то время как у Fidelity Small Cap Value Index Fund (FISVX) волатильность равна 7.69%. Это указывает на то, что DAABX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FISVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.