PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DAABX с FISVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DAABX с FISVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Sustainability Targeted Value Portfolio (DAABX) и Fidelity Small Cap Value Index Fund (FISVX).

DAABX управляется Dimensional. Фонд был запущен 5 окт. 2020 г.. FISVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 11 июл. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности DAABX и FISVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA U.S. Sustainability Targeted Value Portfolio (DAABX) и Fidelity Small Cap Value Index Fund (FISVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DAABX и FISVX

2026 (YTD)202520242023202220212020
DAABX
DFA U.S. Sustainability Targeted Value Portfolio		1.59%9.62%9.07%18.81%-8.37%31.44%44.33%
FISVX
Fidelity Small Cap Value Index Fund		5.53%12.70%8.16%14.72%-14.42%28.26%39.21%

Доходность по периодам

С начала года, DAABX показывает доходность 1.59%, что значительно ниже, чем у FISVX с доходностью 5.53%.

DAABX

1 день
2.51%
1 месяц
-5.98%
С начала года
1.59%
6 месяцев
4.42%
1 год
20.09%
3 года*
12.49%
5 лет*
7.24%
10 лет*
—

FISVX

1 день
0.57%
1 месяц
-2.43%
С начала года
5.53%
6 месяцев
8.19%
1 год
27.13%
3 года*
14.08%
5 лет*
5.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA U.S. Sustainability Targeted Value Portfolio

Fidelity Small Cap Value Index Fund

Часто сравнивают с DAABX:
DAABX с PMJIXDAABX с VBRDAABX с AVUVDAABX с FCPVXDAABX с DFUSXDAABX с PVCMXDAABX с TASCX
Часто сравнивают с FISVX:
FISVX с FSSNXFISVX с AVUVFISVX с VBRFISVX с DFSVXFISVX с IJSFISVX с FISMXFISVX с FXAIX

Сравнение комиссий DAABX и FISVX

DAABX берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии FISVX в 0.05%.

DAABX
DFA U.S. Sustainability Targeted Value Portfolio
FISVX
Fidelity Small Cap Value Index Fund

Доходность на риск

DAABX vs. FISVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DAABX
Ранг доходности на риск DAABX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DAABX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DAABX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DAABX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DAABX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DAABX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
FISVX
Ранг доходности на риск FISVX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FISVX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FISVX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FISVX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FISVX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FISVX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DAABX c FISVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Sustainability Targeted Value Portfolio (DAABX) и Fidelity Small Cap Value Index Fund (FISVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DAABXFISVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

1.31

-0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

1.90

-0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.25

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.21

2.09

-0.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.12

8.27

-4.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DAABX vs. FISVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DAABX на текущий момент составляет 0.90, что ниже коэффициента Шарпа FISVX равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DAABX и FISVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DAABXFISVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

1.31

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.26

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.36

+0.43

Корреляция

Корреляция между DAABX и FISVX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DAABX и FISVX

Дивидендная доходность DAABX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что меньше доходности FISVX в 2.07%

TTM2025202420232022202120202019
DAABX
DFA U.S. Sustainability Targeted Value Portfolio		1.41%1.06%1.11%1.82%3.69%5.30%1.19%0.00%
FISVX
Fidelity Small Cap Value Index Fund		2.07%2.18%1.70%2.06%3.69%9.55%1.33%0.62%

Просадки

Сравнение просадок DAABX и FISVX

Максимальная просадка DAABX за все время составила -26.11%, что меньше максимальной просадки FISVX в -44.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAABX и FISVX.

Загрузка...

Показатели просадок

DAABXFISVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.11%

-44.66%

+18.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.44%

-8.54%

-5.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.11%

-26.50%

+0.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.94%

-4.83%

-4.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.08%

-10.57%

+4.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.25%

3.50%

+0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности DAABX и FISVX

DFA U.S. Sustainability Targeted Value Portfolio (DAABX) и Fidelity Small Cap Value Index Fund (FISVX) имеют волатильность 6.01% и 6.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DAABXFISVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.01%

6.25%

-0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.69%

13.13%

-0.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.80%

22.07%

+0.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.53%

21.82%

-0.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.24%

26.95%

-4.71%