PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DAABX с FISVX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DAABX с FISVX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Sustainability Targeted Value Portfolio (DAABX) и Fidelity Small Cap Value Index Fund (FISVX).

DAABX управляется Dimensional Fund Advisors. Фонд был запущен 5 окт. 2020 г.. FISVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 11 июл. 2019 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DAABX или FISVX.

Корреляция

Корреляция между DAABX и FISVX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности DAABX и FISVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA U.S. Sustainability Targeted Value Portfolio (DAABX) и Fidelity Small Cap Value Index Fund (FISVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DAABX:

-0.04

FISVX:

-0.12

Коэф-т Сортино

DAABX:

0.18

FISVX:

0.04

Коэф-т Омега

DAABX:

1.02

FISVX:

1.01

Коэф-т Кальмара

DAABX:

0.01

FISVX:

-0.08

Коэф-т Мартина

DAABX:

0.02

FISVX:

-0.21

Индекс Язвы

DAABX:

8.77%

FISVX:

9.32%

Дневная вол-ть

DAABX:

23.79%

FISVX:

23.52%

Макс. просадка

DAABX:

-25.84%

FISVX:

-44.66%

Текущая просадка

DAABX:

-14.96%

FISVX:

-16.85%

Доходность по периодам

С начала года, DAABX показывает доходность -7.24%, что значительно выше, чем у FISVX с доходностью -8.79%.

DAABX

С начала года

-7.24%

1 месяц

10.70%

6 месяцев

-12.28%

1 год

-0.72%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

FISVX

С начала года

-8.79%

1 месяц

9.93%

6 месяцев

-15.21%

1 год

-2.32%

5 лет

11.09%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий DAABX и FISVX

DAABX берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии FISVX в 0.05%.

DAABX
DFA U.S. Sustainability Targeted Value Portfolio
FISVX
Fidelity Small Cap Value Index Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DAABX и FISVX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DAABX
Ранг риск-скорректированной доходности DAABX, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DAABX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DAABX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DAABX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DAABX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DAABX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
FISVX
Ранг риск-скорректированной доходности FISVX, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FISVX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FISVX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FISVX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FISVX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FISVX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DAABX c FISVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Sustainability Targeted Value Portfolio (DAABX) и Fidelity Small Cap Value Index Fund (FISVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DAABX на текущий момент составляет -0.04, что выше коэффициента Шарпа FISVX равного -0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DAABX и FISVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DAABX и FISVX

Дивидендная доходность DAABX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что меньше доходности FISVX в 1.86%

TTM202420232022202120202019
DAABX
DFA U.S. Sustainability Targeted Value Portfolio		1.30%1.11%1.21%1.27%1.07%0.80%0.00%
FISVX
Fidelity Small Cap Value Index Fund		1.86%1.70%2.06%3.69%9.55%1.33%0.62%

Просадки

Сравнение просадок DAABX и FISVX

Максимальная просадка DAABX за все время составила -25.84%, что меньше максимальной просадки FISVX в -44.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAABX и FISVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DAABX и FISVX

DFA U.S. Sustainability Targeted Value Portfolio (DAABX) имеет более высокую волатильность в 7.61% по сравнению с Fidelity Small Cap Value Index Fund (FISVX) с волатильностью 7.01%. Это указывает на то, что DAABX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FISVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...