PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DAABX с PVCMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DAABX с PVCMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Sustainability Targeted Value Portfolio (DAABX) и Palm Valley Capital Fund Investor Class (PVCMX).

DAABX управляется Dimensional. Фонд был запущен 5 окт. 2020 г.. PVCMX управляется Palm Valley. Фонд был запущен 30 апр. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности DAABX и PVCMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA U.S. Sustainability Targeted Value Portfolio (DAABX) и Palm Valley Capital Fund Investor Class (PVCMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DAABX и PVCMX

2026 (YTD)202520242023202220212020
DAABX
DFA U.S. Sustainability Targeted Value Portfolio		1.59%9.62%9.07%18.81%-8.37%31.44%44.33%
PVCMX
Palm Valley Capital Fund Investor Class		0.74%4.45%4.24%9.47%3.17%3.72%7.11%

Доходность по периодам

С начала года, DAABX показывает доходность 1.59%, что значительно выше, чем у PVCMX с доходностью 0.74%.

DAABX

1 день
2.51%
1 месяц
-5.98%
С начала года
1.59%
6 месяцев
4.42%
1 год
20.09%
3 года*
12.49%
5 лет*
7.24%
10 лет*
—

PVCMX

1 день
0.16%
1 месяц
-0.73%
С начала года
0.74%
6 месяцев
1.40%
1 год
4.54%
3 года*
5.24%
5 лет*
4.33%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA U.S. Sustainability Targeted Value Portfolio

Palm Valley Capital Fund Investor Class

Часто сравнивают с DAABX:
DAABX с PMJIXDAABX с VBRDAABX с AVUVDAABX с FCPVXDAABX с FISVXDAABX с DFUSXDAABX с TASCX
Часто сравнивают с PVCMX:
PVCMX с ^GSPCPVCMX с CUSIXPVCMX с ARSMXPVCMX с AXVIXPVCMX с CSMIXPVCMX с SSCVXPVCMX с AVALX

Сравнение комиссий DAABX и PVCMX

DAABX берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии PVCMX в 1.30%.

PVCMX
Palm Valley Capital Fund Investor Class
DAABX
DFA U.S. Sustainability Targeted Value Portfolio

Доходность на риск

DAABX vs. PVCMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DAABX
Ранг доходности на риск DAABX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DAABX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DAABX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DAABX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DAABX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DAABX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
PVCMX
Ранг доходности на риск PVCMX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PVCMX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PVCMX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PVCMX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PVCMX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PVCMX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DAABX c PVCMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Sustainability Targeted Value Portfolio (DAABX) и Palm Valley Capital Fund Investor Class (PVCMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DAABXPVCMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

0.98

-0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

1.53

-0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.18

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.21

1.61

-0.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.12

4.42

-0.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DAABX vs. PVCMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DAABX на текущий момент составляет 0.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PVCMX равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DAABX и PVCMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DAABXPVCMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

0.98

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.84

-0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

1.05

-0.26

Корреляция

Корреляция между DAABX и PVCMX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DAABX и PVCMX

Дивидендная доходность DAABX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что меньше доходности PVCMX в 4.76%

TTM2025202420232022202120202019
DAABX
DFA U.S. Sustainability Targeted Value Portfolio		1.41%1.06%1.11%1.82%3.69%5.30%1.19%0.00%
PVCMX
Palm Valley Capital Fund Investor Class		4.76%4.80%6.95%4.84%2.30%1.98%2.70%0.71%

Просадки

Сравнение просадок DAABX и PVCMX

Максимальная просадка DAABX за все время составила -26.11%, что больше максимальной просадки PVCMX в -7.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAABX и PVCMX.

Загрузка...

Показатели просадок

DAABXPVCMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.11%

-7.44%

-18.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.44%

-2.81%

-11.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.11%

-7.44%

-18.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.94%

-1.69%

-7.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.08%

-1.29%

-4.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.25%

1.03%

+3.22%

Волатильность

Сравнение волатильности DAABX и PVCMX

DFA U.S. Sustainability Targeted Value Portfolio (DAABX) имеет более высокую волатильность в 6.01% по сравнению с Palm Valley Capital Fund Investor Class (PVCMX) с волатильностью 0.97%. Это указывает на то, что DAABX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PVCMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DAABXPVCMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.01%

0.97%

+5.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.69%

2.94%

+9.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.80%

4.75%

+18.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.53%

5.20%

+16.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.24%

6.37%

+15.87%