Сравнение DAABX с VBR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Sustainability Targeted Value Portfolio (DAABX) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR).
DAABX управляется Dimensional Fund Advisors. Фонд был запущен 5 окт. 2020 г.. VBR - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Small Cap Value Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DAABX или VBR.
Основные характеристики
| DAABX | VBR | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 15.61% | 19.15% |
| Дох-ть за 1 год | 37.95% | 38.40% |
| Дох-ть за 3 года | 7.04% | 6.86% |
| Коэф-т Шарпа | 1.81 | 2.22 |
| Коэф-т Сортино | 2.68 | 3.15 |
| Коэф-т Омега | 1.32 | 1.39 |
| Коэф-т Кальмара | 2.97 | 3.11 |
| Коэф-т Мартина | 10.11 | 12.90 |
| Индекс Язвы | 3.72% | 2.95% |
| Дневная вол-ть | 20.75% | 17.17% |
| Макс. просадка | -20.93% | -62.01% |
| Текущая просадка | -1.18% | -1.23% |
Корреляция
Корреляция между DAABX и VBR составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DAABX и VBR
С начала года, DAABX показывает доходность 15.61%, что значительно ниже, чем у VBR с доходностью 19.15%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DAABX и VBR
DAABX берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии VBR в 0.07%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DAABX c VBR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Sustainability Targeted Value Portfolio (DAABX) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DAABX и VBR
Дивидендная доходность DAABX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что меньше доходности VBR в 1.89%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAABX DFA U.S. Sustainability Targeted Value Portfolio | 1.07% | 1.21% | 1.27% | 1.07% | 0.80% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 1.89% | 2.12% | 2.03% | 1.75% | 1.68% | 2.06% | 2.35% | 1.79% | 1.77% | 1.99% | 1.77% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок DAABX и VBR
Максимальная просадка DAABX за все время составила -20.93%, что меньше максимальной просадки VBR в -62.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAABX и VBR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DAABX и VBR
DFA U.S. Sustainability Targeted Value Portfolio (DAABX) имеет более высокую волатильность в 7.58% по сравнению с Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) с волатильностью 5.78%. Это указывает на то, что DAABX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.