PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DAABX с VBR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DAABX с VBR

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Sustainability Targeted Value Portfolio (DAABX) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR).

DAABX управляется Dimensional Fund Advisors. Фонд был запущен 5 окт. 2020 г.. VBR - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Small Cap Value Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DAABX или VBR.

Корреляция

Корреляция между DAABX и VBR составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности DAABX и VBR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA U.S. Sustainability Targeted Value Portfolio (DAABX) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DAABX:

-0.04

VBR:

0.03

Коэф-т Сортино

DAABX:

0.18

VBR:

0.28

Коэф-т Омега

DAABX:

1.02

VBR:

1.04

Коэф-т Кальмара

DAABX:

0.01

VBR:

0.08

Коэф-т Мартина

DAABX:

0.02

VBR:

0.25

Индекс Язвы

DAABX:

8.77%

VBR:

7.89%

Дневная вол-ть

DAABX:

23.79%

VBR:

21.24%

Макс. просадка

DAABX:

-25.84%

VBR:

-62.01%

Текущая просадка

DAABX:

-14.96%

VBR:

-13.49%

Доходность по периодам

С начала года, DAABX показывает доходность -7.24%, что значительно ниже, чем у VBR с доходностью -5.66%.

DAABX

С начала года

-7.24%

1 месяц

10.70%

6 месяцев

-12.28%

1 год

-0.72%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VBR

С начала года

-5.66%

1 месяц

9.67%

6 месяцев

-11.19%

1 год

0.89%

5 лет

15.95%

10 лет

7.75%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий DAABX и VBR

DAABX берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии VBR в 0.07%.

DAABX
DFA U.S. Sustainability Targeted Value Portfolio
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DAABX и VBR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DAABX
Ранг риск-скорректированной доходности DAABX, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DAABX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DAABX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DAABX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DAABX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DAABX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
VBR
Ранг риск-скорректированной доходности VBR, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VBR, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBR, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBR, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBR, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBR, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DAABX c VBR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Sustainability Targeted Value Portfolio (DAABX) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DAABX на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа VBR равного 0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DAABX и VBR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DAABX и VBR

Дивидендная доходность DAABX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что меньше доходности VBR в 2.27%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DAABX
DFA U.S. Sustainability Targeted Value Portfolio		1.30%1.11%1.21%1.27%1.07%0.80%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF		2.27%1.98%2.12%2.03%1.75%1.68%2.06%2.35%1.79%1.77%1.99%1.77%

Просадки

Сравнение просадок DAABX и VBR

Максимальная просадка DAABX за все время составила -25.84%, что меньше максимальной просадки VBR в -62.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAABX и VBR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DAABX и VBR

DFA U.S. Sustainability Targeted Value Portfolio (DAABX) имеет более высокую волатильность в 7.61% по сравнению с Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) с волатильностью 6.93%. Это указывает на то, что DAABX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...