DFA U.S. Sustainability Targeted Value Portfolio (DAABX)
Информация о фонде
| Эмитент | Dimensional Fund Advisors |
|---|---|
| Дата выпуска | 5 окт. 2020 г. |
| Категория | Small Cap Value Equities |
| Минимальные инвестиции | $0 |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Высокая |
Стиль класса активов | Стоимость |
Комиссия
Комиссия DAABX составляет 0.36%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: DAABX с PMJIX, DAABX с FISVX, DAABX с FCPVX, DAABX с VBR, DAABX с AVUV
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в DFA U.S. Sustainability Targeted Value Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
DFA U.S. Sustainability Targeted Value Portfolio показал доход в 9.32% с начала года и 28.78% за последние 12 месяцев.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 9.32% | 24.30% |
| 1 месяц | 2.59% | 4.09% |
| 6 месяцев | 8.20% | 14.29% |
| 1 год | 28.78% | 35.42% |
| 5 лет (среднегодовая) | N/A | 13.95% |
| 10 лет (среднегодовая) | N/A | 11.33% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью DAABX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -3.61% | 2.67% | 4.92% | -6.55% | 5.15% | -2.69% | 10.87% | -1.35% | 0.17% | -1.62% | 9.32% | ||
| 2023 | 10.39% | -1.56% | -6.69% | -1.96% | -3.09% | 9.75% | 6.67% | -3.75% | -5.49% | -5.83% | 9.39% | 12.42% | 18.81% |
| 2022 | -3.55% | 1.40% | -0.44% | -6.49% | 2.79% | -9.10% | 8.92% | -3.30% | -9.26% | 13.29% | 5.19% | -5.43% | -8.37% |
| 2021 | 2.67% | 10.39% | 6.62% | 3.26% | 3.04% | -2.92% | -1.24% | 2.06% | -2.47% | 4.03% | -2.44% | 5.53% | 31.44% |
| 2020 | 6.70% | 6.00% | -4.27% | 4.54% | 18.17% | 7.91% | 44.33% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг DAABX среди mutual funds на нашем сайте составляет 28, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для DFA U.S. Sustainability Targeted Value Portfolio (DAABX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность DFA U.S. Sustainability Targeted Value Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.14%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.22 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.22 | $0.22 | $0.20 | $0.19 | $0.11 |
Дивидендный доход | 1.14% | 1.21% | 1.27% | 1.07% | 0.80% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для DFA U.S. Sustainability Targeted Value Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.22 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.20 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.19 |
| 2020 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.11 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
DFA U.S. Sustainability Targeted Value Portfolio показал максимальную просадку в 20.93%, зарегистрированную 30 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 85 торговых сессий.
Текущая просадка DFA U.S. Sustainability Targeted Value Portfolio составляет 1.54%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -20.93% | 17 нояб. 2021 г. | 219 | 30 сент. 2022 г. | 85 | 2 февр. 2023 г. | 304 |
| -17.02% | 3 февр. 2023 г. | 63 | 4 мая 2023 г. | 155 | 14 дек. 2023 г. | 218 |
| -10.69% | 9 июн. 2021 г. | 28 | 19 июл. 2021 г. | 74 | 1 нояб. 2021 г. | 102 |
| -10.07% | 13 авг. 2020 г. | 29 | 23 сент. 2020 г. | 10 | 7 окт. 2020 г. | 39 |
| -9.46% | 1 авг. 2024 г. | 5 | 7 авг. 2024 г. | 49 | 16 окт. 2024 г. | 54 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность DFA U.S. Sustainability Targeted Value Portfolio составляет 4.60%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.