PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
DFA U.S. Sustainability Targeted Value Portfolio (...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

DFA U.S. Sustainability Targeted Value Portfolio (DAABX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 3 июн. 2025 г.

Информация о фонде

Эмитент

Dimensional Fund Advisors

Дата выпуска

5 окт. 2020 г.

Категория

Small Cap Value Equities

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия DAABX составляет 0.36%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA U.S. Sustainability Targeted Value Portfolio

Популярные сравнения:
DAABX с PMJIX DAABX с VBR DAABX с FISVX DAABX с AVUV DAABX с FCPVX
Популярные сравнения:
DAABX с PMJIX DAABX с VBR DAABX с FISVX DAABX с AVUV DAABX с FCPVX

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

DFA U.S. Sustainability Targeted Value Portfolio (DAABX) показал доход в -6.47% с начала года и -0.01% за последние 12 месяцев.

DAABX

С начала года

-6.47%

1 месяц

2.17%

6 месяцев

-13.86%

1 год

-0.01%

3 года

4.69%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.92%

1 месяц

4.38%

6 месяцев

-1.84%

1 год

12.48%

3 года

13.05%

5 лет

13.71%

10 лет

10.99%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью DAABX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.65%-4.80%-5.89%-4.22%5.73%-0.54%-6.47%
2024-3.61%2.67%4.92%-6.55%5.15%-2.69%10.87%-1.35%0.17%-1.62%10.27%-7.56%9.07%
202310.39%-1.56%-6.69%-1.95%-3.09%9.75%6.67%-3.75%-5.49%-5.83%9.39%11.69%18.04%
2022-3.55%1.40%-0.44%-6.49%2.79%-9.09%8.92%-3.30%-9.26%13.29%5.18%-7.61%-10.49%
20212.67%10.39%6.62%3.26%3.04%-2.91%-1.24%2.06%-2.46%4.03%-2.44%1.09%25.91%
20206.70%6.00%-4.27%4.54%18.17%7.48%43.76%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг DAABX составляет 14, что хуже, чем результаты 86% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности DAABX, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DAABX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DAABX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DAABX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DAABX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DAABX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для DFA U.S. Sustainability Targeted Value Portfolio (DAABX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

DFA U.S. Sustainability Targeted Value Portfolio имеет следующие коэффициенты Шарпа на 3 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -0.00
  • За всё время: 0.64

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность DFA U.S. Sustainability Targeted Value Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.29%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.24 на акцию.

1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.0020202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020
Дивиденд$0.24$0.22$0.33$0.58$0.94$0.17

Дивидендный доход

1.29%1.11%1.82%3.68%5.30%1.19%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для DFA U.S. Sustainability Targeted Value Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.00$0.07
2024$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.06$0.22
2023$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.18$0.33
2022$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.44$0.58
2021$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.81$0.94
2020$0.04$0.00$0.00$0.13$0.17

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

DFA U.S. Sustainability Targeted Value Portfolio показал максимальную просадку в 25.84%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка DFA U.S. Sustainability Targeted Value Portfolio составляет 14.26%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-25.84%26 нояб. 2024 г.908 апр. 2025 г.———
-24.25%17 нояб. 2021 г.21930 сент. 2022 г.36921 мар. 2024 г.588
-10.68%9 июн. 2021 г.2819 июл. 2021 г.741 нояб. 2021 г.102
-10.07%13 авг. 2020 г.2923 сент. 2020 г.107 окт. 2020 г.39
-9.46%1 авг. 2024 г.57 авг. 2024 г.4916 окт. 2024 г.54
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...