График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в DFA U.S. Sustainability Targeted Value Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
DFA U.S. Sustainability Targeted Value Portfolio (DAABX) показал доход в -0.90% с начала года и 17.40% за последние 12 месяцев.
DFA U.S. Sustainability Targeted Value Portfolio
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -8.08%
- С начала года
- -0.90%
- 6 месяцев
- 2.15%
- 1 год
- 17.40%
- 3 года*
- 11.56%
- 5 лет*
- 7.01%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 июл. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.48%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.9 лет.
Исторически 55% месяцев были с положительной доходностью, а 45% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +18.2%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -9.3%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении DAABX закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +8.8%, в то время как худший день был 3 апр. 2025 г. с доходностью -7.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6.04% | 1.68% | -8.08% | -0.90% | |||||||||
| 2025 | 3.65% | -4.80% | -6.22% | -4.22% | 5.73% | 4.60% | 0.88% | 7.78% | -0.21% | -1.68% | 3.33% | 1.47% | 9.62% |
| 2024 | -3.61% | 2.67% | 4.92% | -6.55% | 5.15% | -2.69% | 10.87% | -1.35% | 0.17% | -1.62% | 10.27% | -7.56% | 9.07% |
| 2023 | 10.39% | -1.56% | -6.69% | -1.95% | -3.09% | 9.75% | 6.67% | -3.75% | -5.49% | -5.83% | 9.39% | 12.42% | 18.81% |
| 2022 | -3.55% | 1.40% | -0.44% | -6.49% | 2.79% | -9.09% | 8.92% | -3.30% | -9.26% | 13.29% | 5.19% | -5.43% | -8.37% |
| 2021 | 2.67% | 10.39% | 6.62% | 3.26% | 3.04% | -2.92% | -1.24% | 2.06% | -2.47% | 4.03% | -2.44% | 5.53% | 31.44% |
Метрики бенчмарка
DFA U.S. Sustainability Targeted Value Portfolio: годовая альфа составляет 4.15%, бета — 1.02, а R² — 0.59 относительно S&P 500 Index с 06.07.2020.
- Этот фонд участвовал в 111.54% роста S&P 500 Index, но только в 97.31% его снижения — это благоприятное сочетание: реакция на рост рынка сильнее, чем на его падение.
- Этот фонд показал годовую альфу 4.15% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
- При бете 1.02 и R² 0.59 этот фонд движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.
- Альфа
- 4.15%
- Бета
- 1.02
- R²
- 0.59
- Участие в росте
- 111.54%
- Участие в снижении
- 97.31%
Комиссия
Комиссия DAABX составляет 0.36%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DAABX имеет ранг 33 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 33% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для DFA U.S. Sustainability Targeted Value Portfolio (DAABX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| DAABX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | 0.90 | -0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.24 | 1.39 | -0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.21 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.94 | 1.40 | -0.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.26 | 6.61 | -3.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для DAABX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность DFA U.S. Sustainability Targeted Value Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.45%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.31 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.31 | $0.23 | $0.22 | $0.33 | $0.58 | $0.94 | $0.17 |
Дивидендный доход | 1.45% | 1.06% | 1.11% | 1.82% | 3.69% | 5.30% | 1.19% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для DFA U.S. Sustainability Targeted Value Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.08 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.23 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.22 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.33 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.58 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.81 | $0.94 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
DFA U.S. Sustainability Targeted Value Portfolio показал максимальную просадку в 26.11%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 164 торговые сессии.
Текущая просадка DFA U.S. Sustainability Targeted Value Portfolio составляет 11.17%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -26.11% | 26 нояб. 2024 г. | 90 | 8 апр. 2025 г. | 164 | 3 дек. 2025 г. | 254 |
| -20.93% | 17 нояб. 2021 г. | 219 | 30 сент. 2022 г. | 85 | 2 февр. 2023 г. | 304 |
| -17.02% | 3 февр. 2023 г. | 63 | 4 мая 2023 г. | 155 | 14 дек. 2023 г. | 218 |
| -12.13% | 9 февр. 2026 г. | 29 | 20 мар. 2026 г. | — | — | — |
| -10.69% | 9 июн. 2021 г. | 28 | 19 июл. 2021 г. | 74 | 1 нояб. 2021 г. | 102 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...