DFA U.S. Sustainability Targeted Value Portfolio (DAABX)
Информация о фонде
| Эмитент | Dimensional Fund Advisors |
|---|---|
| Дата выпуска | 5 окт. 2020 г. |
| Категория | Small Cap Value Equities |
| Минимальные инвестиции | $0 |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Высокая |
Стиль класса активов | Стоимость |
Комиссия
Комиссия DAABX составляет 0.36%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в DFA U.S. Sustainability Targeted Value Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
DFA U.S. Sustainability Targeted Value Portfolio показал доход в -1.11% с начала года и 21.63% за последние 12 месяцев.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | -1.11% | 6.17% |
| 1 месяц | -2.17% | -2.72% |
| 6 месяцев | 17.77% | 17.29% |
| 1 год | 21.63% | 23.80% |
| 5 лет (среднегодовая) | N/A | 11.47% |
| 10 лет (среднегодовая) | N/A | 10.41% |
Доходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -3.61% | 2.67% | 4.92% | -6.55% | ||||||||
| 2023 | -5.83% | 9.39% | 12.42% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг DAABX составляет 59, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по сравнению с рынком по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
DFA U.S. Sustainability Targeted Value Portfolio(DAABX)
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для DFA U.S. Sustainability Targeted Value Portfolio (DAABX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность DFA U.S. Sustainability Targeted Value Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.84%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.33 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.33 | $0.33 | $0.58 | $0.94 | $0.17 |
Дивидендный доход | 1.84% | 1.82% | 3.69% | 5.30% | 1.19% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для DFA U.S. Sustainability Targeted Value Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | ||||||||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.18 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.44 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.81 |
| 2020 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.13 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
DFA U.S. Sustainability Targeted Value Portfolio показал максимальную просадку в 20.93%, зарегистрированную 30 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 85 торговых сессий.
Текущая просадка DFA U.S. Sustainability Targeted Value Portfolio составляет 4.76%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -20.93% | 17 нояб. 2021 г. | 219 | 30 сент. 2022 г. | 85 | 2 февр. 2023 г. | 304 |
| -17.02% | 3 февр. 2023 г. | 63 | 4 мая 2023 г. | 155 | 14 дек. 2023 г. | 218 |
| -10.69% | 9 июн. 2021 г. | 28 | 19 июл. 2021 г. | 74 | 1 нояб. 2021 г. | 102 |
| -10.07% | 13 авг. 2020 г. | 29 | 23 сент. 2020 г. | 10 | 7 окт. 2020 г. | 39 |
| -8.46% | 1 апр. 2024 г. | 13 | 17 апр. 2024 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность DFA U.S. Sustainability Targeted Value Portfolio составляет 5.29%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.