- Эмитент
- Dimensional
- Дата выпуска
- 5 окт. 2020 г.
- Категория
- Small Cap Value Equities
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности DAABX
DFA U.S. Sustainability Targeted Value Portfolio (DAABX) прибавил 14.5% с начала года. Текущая цена акции DAABX — $24. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции DAABX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,555.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DFA U.S. Sustainability Targeted Value Portfolio (DAABX) показал доход в 14.51% с начала года и 29.41% за последние 12 месяцев.
DFA U.S. Sustainability Targeted Value Portfolio
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 3.61%
- С начала года
- 14.51%
- 6 месяцев
- 12.41%
- 1 год
- 29.41%
- 3 года*
- 16.99%
- 5 лет*
- 9.23%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 7.49%
- 6 месяцев
- 6.15%
- 1 год
- 20.78%
- 3 года*
- 19.17%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.70%
Доходность DAABX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 июл. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.63%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.6 лет.
Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +18.2%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -9.3%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении DAABX закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +8.8%, в то время как худший день был 3 апр. 2025 г. с доходностью -7.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6.04% | 1.68% | -5.77% | 8.88% | 0.72% | 2.78% | 14.51% | ||||||
| 2025 | 3.65% | -4.80% | -6.22% | -4.22% | 5.73% | 4.60% | 0.88% | 7.78% | -0.21% | -1.68% | 3.33% | 1.47% | 9.62% |
| 2024 | -3.61% | 2.67% | 4.92% | -6.55% | 5.15% | -2.69% | 10.87% | -1.35% | 0.17% | -1.62% | 10.27% | -7.56% | 9.07% |
| 2023 | 10.39% | -1.56% | -6.69% | -1.95% | -3.09% | 9.75% | 6.67% | -3.75% | -5.49% | -5.83% | 9.39% | 12.42% | 18.81% |
| 2022 | -3.55% | 1.40% | -0.44% | -6.49% | 2.79% | -9.09% | 8.92% | -3.30% | -9.26% | 13.29% | 5.19% | -5.43% | -8.37% |
| 2021 | 2.67% | 10.39% | 6.62% | 3.26% | 3.04% | -2.92% | -1.24% | 2.06% | -2.47% | 4.03% | -2.44% | 5.53% | 31.44% |
Метрики бенчмарка
DFA U.S. Sustainability Targeted Value Portfolio has an annualized alpha of 3.90%, beta of 1.01, and R2 of 0.59 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 02, 2020.
- This fund captured 106.30% of S&P 500 Index gains but only 92.89% of its losses - a favorable profile for investors.
- This fund generated an annualized alpha of 3.90% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- With beta of 1.01 and R2 of 0.59, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 3.90%
- Бета
- 1.01
- R²
- 0.59
- Участие в росте
- 106.30%
- Участие в снижении
- 92.89%
Комиссия
Комиссия DAABX составляет 0.36%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DAABX имеет ранг 49 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для DFA U.S. Sustainability Targeted Value Portfolio (DAABX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DAABX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.30 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.57 | 2.29 | +0.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.74 | 10.15 | -1.41 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность DFA U.S. Sustainability Targeted Value Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.25%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.31 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.31 | $0.23 | $0.22 | $0.33 | $0.58 | $0.94 | $0.17 |
Дивидендный доход | 1.25% | 1.06% | 1.11% | 1.82% | 3.69% | 5.30% | 1.19% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для DFA U.S. Sustainability Targeted Value Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.23 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.22 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.33 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.58 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.81 | $0.94 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
DFA U.S. Sustainability Targeted Value Portfolio показал максимальную просадку в 26.11%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 164 торговые сессии.
Текущая просадка DFA U.S. Sustainability Targeted Value Portfolio составляет 0.98%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -26.11%апр. 2025 г. | 4mo 13d | 7mo 29d | 1y 7dнояб. 2024 г. - дек. 2025 г. |
Медвежий рынок2022 | -20.93%сент. 2022 г. | 10mo 17d | 4mo 5d | 1y 2moнояб. 2021 г. - февр. 2023 г. |
Коррекция 2023 года2023 | -17.02%май 2023 г. | 3mo | 7mo 14d | 10mo 14dфевр. 2023 г. - дек. 2023 г. |
Коррекция 2026 года2026 | -12.13%март 2026 г. | 1mo 9d | 1mo 17d | 2mo 26dфевр. 2026 г. - май 2026 г. |
Коррекция 2021 года2021 | -10.69%июль 2021 г. | 1mo 10d | 3mo 15d | 4mo 25dиюнь 2021 г. - нояб. 2021 г. |
Показатели просадок
| DAABX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.11% | -56.78% | +30.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.13% | -9.10% | -3.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.11% | -18.90% | -7.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.11% | -25.43% | -0.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.98% | -3.31% | +2.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.93% | -10.71% | +4.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.56% | 2.05% | +1.51% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с DAABX
Добавьте DFA U.S. Sustainability Targeted Value Portfolio в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с DAABX