PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DAABX с AVUV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DAABX с AVUV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Sustainability Targeted Value Portfolio (DAABX) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV).

DAABX управляется Dimensional. Фонд был запущен 5 окт. 2020 г.. AVUV - это пассивный фонд от Avantis, который отслеживает доходность Russell 2000 Value. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности DAABX и AVUV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA U.S. Sustainability Targeted Value Portfolio (DAABX) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DAABX и AVUV

2026 (YTD)202520242023202220212020
DAABX
DFA U.S. Sustainability Targeted Value Portfolio		1.59%9.62%9.07%18.81%-8.37%31.44%44.33%
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		8.80%7.44%9.28%22.82%-4.91%42.20%43.81%

Доходность по периодам

С начала года, DAABX показывает доходность 1.59%, что значительно ниже, чем у AVUV с доходностью 8.80%.

DAABX

1 день
2.51%
1 месяц
-5.98%
С начала года
1.59%
6 месяцев
4.42%
1 год
20.09%
3 года*
12.49%
5 лет*
7.24%
10 лет*
—

AVUV

1 день
0.18%
1 месяц
-2.36%
С начала года
8.80%
6 месяцев
11.45%
1 год
28.45%
3 года*
16.26%
5 лет*
10.42%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA U.S. Sustainability Targeted Value Portfolio

Avantis US Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с DAABX:
DAABX с PMJIXDAABX с VBRDAABX с FISVXDAABX с FCPVXDAABX с DFUSXDAABX с PVCMXDAABX с TASCX
Часто сравнивают с AVUV:
AVUV с VBRAVUV с VTIAVUV с IWMAVUV с IJRAVUV с VIOVAVUV с DFSVAVUV с AVUVX

Сравнение комиссий DAABX и AVUV

DAABX берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии AVUV в 0.25%.

DAABX
DFA U.S. Sustainability Targeted Value Portfolio
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF

Доходность на риск

DAABX vs. AVUV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DAABX
Ранг доходности на риск DAABX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DAABX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DAABX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DAABX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DAABX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DAABX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
AVUV
Ранг доходности на риск AVUV: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUV: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUV: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUV: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUV: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUV: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DAABX c AVUV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Sustainability Targeted Value Portfolio (DAABX) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DAABXAVUVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

1.22

-0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

1.78

-0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.25

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.21

1.88

-0.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.12

7.40

-3.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DAABX vs. AVUV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DAABX на текущий момент составляет 0.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVUV равному 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DAABX и AVUV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DAABXAVUVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

1.22

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.46

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.52

+0.27

Корреляция

Корреляция между DAABX и AVUV составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DAABX и AVUV

Дивидендная доходность DAABX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что сопоставимо с доходностью AVUV в 1.40%

TTM2025202420232022202120202019
DAABX
DFA U.S. Sustainability Targeted Value Portfolio		1.41%1.06%1.11%1.82%3.69%5.30%1.19%0.00%
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		1.40%1.58%1.61%1.65%1.74%1.28%1.21%0.38%

Просадки

Сравнение просадок DAABX и AVUV

Максимальная просадка DAABX за все время составила -26.11%, что меньше максимальной просадки AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAABX и AVUV.

Загрузка...

Показатели просадок

DAABXAVUVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.11%

-49.42%

+23.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.44%

-15.43%

+0.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.11%

-28.79%

+2.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.94%

-3.97%

-4.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.08%

-8.14%

+2.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.25%

3.91%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности DAABX и AVUV

DFA U.S. Sustainability Targeted Value Portfolio (DAABX) имеет более высокую волатильность в 6.01% по сравнению с Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) с волатильностью 5.41%. Это указывает на то, что DAABX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DAABXAVUVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.01%

5.41%

+0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.69%

13.10%

-0.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.80%

23.46%

-0.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.53%

22.95%

-1.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.24%

28.59%

-6.35%