PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DAABX с AVUV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DAABX с AVUV

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Sustainability Targeted Value Portfolio (DAABX) и Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV).

DAABX управляется Dimensional Fund Advisors. Фонд был запущен 5 окт. 2020 г.. AVUV - это активно управляемый фонд от American Century Investments. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DAABX или AVUV.

Корреляция

Корреляция между DAABX и AVUV составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности DAABX и AVUV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA U.S. Sustainability Targeted Value Portfolio (DAABX) и Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DAABX:

-0.04

AVUV:

-0.21

Коэф-т Сортино

DAABX:

0.18

AVUV:

-0.05

Коэф-т Омега

DAABX:

1.02

AVUV:

0.99

Коэф-т Кальмара

DAABX:

0.01

AVUV:

-0.14

Коэф-т Мартина

DAABX:

0.02

AVUV:

-0.38

Индекс Язвы

DAABX:

8.77%

AVUV:

10.35%

Дневная вол-ть

DAABX:

23.79%

AVUV:

25.23%

Макс. просадка

DAABX:

-25.84%

AVUV:

-49.42%

Текущая просадка

DAABX:

-14.96%

AVUV:

-18.04%

Доходность по периодам

С начала года, DAABX показывает доходность -7.24%, что значительно выше, чем у AVUV с доходностью -10.04%.

DAABX

С начала года

-7.24%

1 месяц

10.70%

6 месяцев

-12.28%

1 год

-0.72%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

AVUV

С начала года

-10.04%

1 месяц

11.04%

6 месяцев

-15.40%

1 год

-4.81%

5 лет

20.92%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий DAABX и AVUV

DAABX берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии AVUV в 0.25%.

DAABX
DFA U.S. Sustainability Targeted Value Portfolio
AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DAABX и AVUV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DAABX
Ранг риск-скорректированной доходности DAABX, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DAABX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DAABX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DAABX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DAABX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DAABX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
AVUV
Ранг риск-скорректированной доходности AVUV, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVUV, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUV, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUV, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUV, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUV, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DAABX c AVUV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Sustainability Targeted Value Portfolio (DAABX) и Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DAABX на текущий момент составляет -0.04, что выше коэффициента Шарпа AVUV равного -0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DAABX и AVUV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DAABX и AVUV

Дивидендная доходность DAABX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что меньше доходности AVUV в 1.84%

TTM202420232022202120202019
DAABX
DFA U.S. Sustainability Targeted Value Portfolio		1.30%1.11%1.21%1.27%1.07%0.80%0.00%
AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF		1.84%1.61%1.65%1.74%1.28%1.21%0.38%

Просадки

Сравнение просадок DAABX и AVUV

Максимальная просадка DAABX за все время составила -25.84%, что меньше максимальной просадки AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAABX и AVUV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DAABX и AVUV

DFA U.S. Sustainability Targeted Value Portfolio (DAABX) и Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV) имеют волатильность 7.61% и 7.85% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...