PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DAABX с FCPVX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DAABX с FCPVX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Sustainability Targeted Value Portfolio (DAABX) и Fidelity Small Cap Value Fund (FCPVX).

DAABX управляется Dimensional Fund Advisors. Фонд был запущен 5 окт. 2020 г.. FCPVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 нояб. 2004 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DAABX или FCPVX.

Корреляция

Корреляция между DAABX и FCPVX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности DAABX и FCPVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA U.S. Sustainability Targeted Value Portfolio (DAABX) и Fidelity Small Cap Value Fund (FCPVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DAABX:

-0.04

FCPVX:

-0.24

Коэф-т Сортино

DAABX:

0.18

FCPVX:

-0.10

Коэф-т Омега

DAABX:

1.02

FCPVX:

0.99

Коэф-т Кальмара

DAABX:

0.01

FCPVX:

-0.17

Коэф-т Мартина

DAABX:

0.02

FCPVX:

-0.49

Индекс Язвы

DAABX:

8.77%

FCPVX:

8.49%

Дневная вол-ть

DAABX:

23.79%

FCPVX:

23.16%

Макс. просадка

DAABX:

-25.84%

FCPVX:

-58.43%

Текущая просадка

DAABX:

-14.96%

FCPVX:

-14.06%

Доходность по периодам

С начала года, DAABX показывает доходность -7.24%, что значительно ниже, чем у FCPVX с доходностью -5.80%.

DAABX

С начала года

-7.24%

1 месяц

10.70%

6 месяцев

-12.28%

1 год

-0.72%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

FCPVX

С начала года

-5.80%

1 месяц

10.55%

6 месяцев

-12.34%

1 год

-5.38%

5 лет

12.12%

10 лет

2.00%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий DAABX и FCPVX

DAABX берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии FCPVX в 0.99%.

FCPVX
Fidelity Small Cap Value Fund
DAABX
DFA U.S. Sustainability Targeted Value Portfolio

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DAABX и FCPVX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DAABX
Ранг риск-скорректированной доходности DAABX, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DAABX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DAABX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DAABX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DAABX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DAABX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
FCPVX
Ранг риск-скорректированной доходности FCPVX, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FCPVX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCPVX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCPVX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCPVX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCPVX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DAABX c FCPVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Sustainability Targeted Value Portfolio (DAABX) и Fidelity Small Cap Value Fund (FCPVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DAABX на текущий момент составляет -0.04, что выше коэффициента Шарпа FCPVX равного -0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DAABX и FCPVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DAABX и FCPVX

Дивидендная доходность DAABX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что больше доходности FCPVX в 0.64%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DAABX
DFA U.S. Sustainability Targeted Value Portfolio		1.30%1.11%1.21%1.27%1.07%0.80%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FCPVX
Fidelity Small Cap Value Fund		0.64%0.60%0.64%0.00%2.04%0.46%0.81%1.10%1.09%0.77%12.28%12.65%

Просадки

Сравнение просадок DAABX и FCPVX

Максимальная просадка DAABX за все время составила -25.84%, что меньше максимальной просадки FCPVX в -58.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAABX и FCPVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DAABX и FCPVX

DFA U.S. Sustainability Targeted Value Portfolio (DAABX) и Fidelity Small Cap Value Fund (FCPVX) имеют волатильность 7.61% и 7.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...