Сравнение DAABX с FCPVX
DAABX (DFA U.S. Sustainability Targeted Value Portfolio) and FCPVX (Fidelity Small Cap Value Fund) are both Small Cap Value Equities funds. Over the past 5 years, DAABX returned 9.39%/yr vs 9.77%/yr for FCPVX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. DAABX charges 0.36%/yr vs 0.99%/yr for FCPVX.
Доходность
Сравнение доходности DAABX и FCPVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DAABX показывает доходность 15.97%, что значительно ниже, чем у FCPVX с доходностью 24.40%.
DAABX
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- 3.65%
- С начала года
- 15.97%
- 6 месяцев
- 13.84%
- 1 год
- 32.16%
- 3 года*
- 17.49%
- 5 лет*
- 9.39%
- 10 лет*
- —
FCPVX
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- 4.36%
- С начала года
- 24.40%
- 6 месяцев
- 21.69%
- 1 год
- 39.31%
- 3 года*
- 19.52%
- 5 лет*
- 9.77%
- 10 лет*
- 12.05%
Сравнение доходности по годам DAABX и FCPVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAABX DFA U.S. Sustainability Targeted Value Portfolio | 15.97% | 9.62% | 9.07% | 18.81% | -8.37% | 31.44% | 44.33% |
FCPVX Fidelity Small Cap Value Fund | 24.40% | 8.13% | 9.41% | 17.77% | -13.07% | 38.08% | 42.05% |
Correlation
The correlation between DAABX and FCPVX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.95 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2020 г. | 0.97 |
The correlation between DAABX and FCPVX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DAABX vs. FCPVX — Ранг доходности на риск
DAABX
FCPVX
Сравнение DAABX c FCPVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Sustainability Targeted Value Portfolio (DAABX) и Fidelity Small Cap Value Fund (FCPVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DAABX | FCPVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.36 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.58 | 3.67 | -1.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.78 | 12.87 | -4.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DAABX и FCPVX
Максимальная просадка DAABX за все время составила -26.11%, что меньше максимальной просадки FCPVX в -57.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAABX и FCPVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DAABX | FCPVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.11% | -57.65% | +31.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.13% | -10.31% | -1.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.11% | -23.81% | -2.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.11% | -23.81% | -2.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.93% | -7.95% | +2.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.56% | 2.94% | +0.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности DAABX и FCPVX
Текущая волатильность для DFA U.S. Sustainability Targeted Value Portfolio (DAABX) составляет 4.38%, в то время как у Fidelity Small Cap Value Fund (FCPVX) волатильность равна 5.91%. Это указывает на то, что DAABX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCPVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DAABX | FCPVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.38% | 5.91% | -1.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.31% | 13.41% | -1.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.76% | 18.16% | -0.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.43% | 20.98% | +0.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.04% | 22.36% | -0.32% |
Сравнение комиссий DAABX и FCPVX
DAABX берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии FCPVX в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DAABX и FCPVX
Дивидендная доходность DAABX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что меньше доходности FCPVX в 8.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAABX DFA U.S. Sustainability Targeted Value Portfolio | 1.24% | 1.06% | 1.11% | 1.82% | 3.69% | 5.30% | 1.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FCPVX Fidelity Small Cap Value Fund | 8.16% | 10.15% | 6.13% | 5.20% | 5.92% | 7.95% | 0.46% | 3.49% | 36.44% | 3.64% | 7.12% | 11.09% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, DAABX and FCPVX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FCPVX has higher volatility (5.91%) compared to DAABX (4.38%). In terms of maximum drawdown, DAABX dropped -26.11% vs FCPVX's -57.65%.
FCPVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DAABX и FCPVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор