Сравнение DAABX с FCPVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Sustainability Targeted Value Portfolio (DAABX) и Fidelity Small Cap Value Fund (FCPVX).
DAABX управляется Dimensional Fund Advisors. Фонд был запущен 5 окт. 2020 г.. FCPVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 нояб. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DAABX или FCPVX.
Основные характеристики
| DAABX | FCPVX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.32% | 11.72% |
| Дох-ть за 1 год | 28.78% | 27.86% |
| Дох-ть за 3 года | 5.10% | -0.53% |
| Коэф-т Шарпа | 1.34 | 1.37 |
| Коэф-т Сортино | 1.99 | 2.08 |
| Коэф-т Омега | 1.24 | 1.25 |
| Коэф-т Кальмара | 1.98 | 1.09 |
| Коэф-т Мартина | 7.14 | 6.21 |
| Индекс Язвы | 3.72% | 4.36% |
| Дневная вол-ть | 19.88% | 19.80% |
| Макс. просадка | -20.93% | -58.43% |
| Текущая просадка | -1.54% | -1.56% |
Корреляция
Корреляция между DAABX и FCPVX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DAABX и FCPVX
С начала года, DAABX показывает доходность 9.32%, что значительно ниже, чем у FCPVX с доходностью 11.72%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DAABX и FCPVX
DAABX берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии FCPVX в 0.99%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DAABX c FCPVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Sustainability Targeted Value Portfolio (DAABX) и Fidelity Small Cap Value Fund (FCPVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DAABX и FCPVX
Дивидендная доходность DAABX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что больше доходности FCPVX в 0.66%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAABX DFA U.S. Sustainability Targeted Value Portfolio | 1.14% | 1.21% | 1.27% | 1.07% | 0.80% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FCPVX Fidelity Small Cap Value Fund | 0.66% | 0.64% | 0.00% | 2.04% | 0.46% | 0.81% | 1.10% | 1.09% | 0.77% | 12.28% | 12.65% | 10.22% |
Просадки
Сравнение просадок DAABX и FCPVX
Максимальная просадка DAABX за все время составила -20.93%, что меньше максимальной просадки FCPVX в -58.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAABX и FCPVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DAABX и FCPVX
Текущая волатильность для DFA U.S. Sustainability Targeted Value Portfolio (DAABX) составляет 4.59%, в то время как у Fidelity Small Cap Value Fund (FCPVX) волатильность равна 7.44%. Это указывает на то, что DAABX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCPVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.