Сравнение DAABX с PMJIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Sustainability Targeted Value Portfolio (DAABX) и PIMCO RAE US Small Fund (PMJIX).
DAABX управляется Dimensional Fund Advisors. Фонд был запущен 5 окт. 2020 г.. PMJIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 5 июн. 2015 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DAABX или PMJIX.
Основные характеристики
| DAABX | PMJIX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 15.61% | 26.48% |
| Дох-ть за 1 год | 37.95% | 46.30% |
| Дох-ть за 3 года | 7.04% | -8.60% |
| Коэф-т Шарпа | 1.81 | 2.45 |
| Коэф-т Сортино | 2.68 | 3.42 |
| Коэф-т Омега | 1.32 | 1.42 |
| Коэф-т Кальмара | 2.97 | 0.94 |
| Коэф-т Мартина | 10.11 | 16.19 |
| Индекс Язвы | 3.72% | 2.84% |
| Дневная вол-ть | 20.75% | 18.77% |
| Макс. просадка | -20.93% | -53.73% |
| Текущая просадка | -1.18% | -24.96% |
Корреляция
Корреляция между DAABX и PMJIX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DAABX и PMJIX
С начала года, DAABX показывает доходность 15.61%, что значительно ниже, чем у PMJIX с доходностью 26.48%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DAABX и PMJIX
DAABX берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии PMJIX в 0.50%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DAABX c PMJIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Sustainability Targeted Value Portfolio (DAABX) и PIMCO RAE US Small Fund (PMJIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DAABX и PMJIX
Дивидендная доходность DAABX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что меньше доходности PMJIX в 1.19%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAABX DFA U.S. Sustainability Targeted Value Portfolio | 1.07% | 1.21% | 1.27% | 1.07% | 0.80% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PMJIX PIMCO RAE US Small Fund | 1.19% | 1.51% | 1.41% | 2.08% | 1.56% | 1.55% | 0.92% | 1.43% | 1.24% | 0.41% |
Просадки
Сравнение просадок DAABX и PMJIX
Максимальная просадка DAABX за все время составила -20.93%, что меньше максимальной просадки PMJIX в -53.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAABX и PMJIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DAABX и PMJIX
DFA U.S. Sustainability Targeted Value Portfolio (DAABX) имеет более высокую волатильность в 7.58% по сравнению с PIMCO RAE US Small Fund (PMJIX) с волатильностью 6.58%. Это указывает на то, что DAABX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PMJIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.