PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение DAABX с PMJIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DAABX и PMJIX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности DAABX и PMJIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA U.S. Sustainability Targeted Value Portfolio (DAABX) и PIMCO RAE US Small Fund (PMJIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
9.46%
9.35%
DAABX
PMJIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DAABX:

0.41

PMJIX:

1.04

Коэф-т Сортино

DAABX:

0.73

PMJIX:

1.54

Коэф-т Омега

DAABX:

1.09

PMJIX:

1.19

Коэф-т Кальмара

DAABX:

0.86

PMJIX:

0.45

Коэф-т Мартина

DAABX:

2.11

PMJIX:

6.15

Индекс Язвы

DAABX:

3.88%

PMJIX:

3.10%

Дневная вол-ть

DAABX:

19.80%

PMJIX:

18.31%

Макс. просадка

DAABX:

-20.93%

PMJIX:

-53.73%

Текущая просадка

DAABX:

-9.33%

PMJIX:

-29.33%

Доходность по периодам

С начала года, DAABX показывает доходность 7.88%, что значительно ниже, чем у PMJIX с доходностью 19.11%.


DAABX

С начала года

7.88%

1 месяц

-4.17%

6 месяцев

9.70%

1 год

9.99%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

PMJIX

С начала года

19.11%

1 месяц

-4.81%

6 месяцев

9.13%

1 год

20.51%

5 лет

1.51%

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DAABX и PMJIX

DAABX берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии PMJIX в 0.50%.


PMJIX
PIMCO RAE US Small Fund
График комиссии PMJIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%
График комиссии DAABX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.36%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение DAABX c PMJIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Sustainability Targeted Value Portfolio (DAABX) и PIMCO RAE US Small Fund (PMJIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DAABX, с текущим значением в 0.41, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.411.04
Коэффициент Сортино DAABX, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.731.54
Коэффициент Омега DAABX, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.091.19
Коэффициент Кальмара DAABX, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.000.860.45
Коэффициент Мартина DAABX, с текущим значением в 2.11, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.002.116.15
DAABX
PMJIX

Показатель коэффициента Шарпа DAABX на текущий момент составляет 0.41, что ниже коэффициента Шарпа PMJIX равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DAABX и PMJIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.41
1.04
DAABX
PMJIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов DAABX и PMJIX

Дивидендная доходность DAABX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что меньше доходности PMJIX в 1.26%


TTM202320222021202020192018201720162015
DAABX
DFA U.S. Sustainability Targeted Value Portfolio
0.82%1.21%1.27%1.07%0.80%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PMJIX
PIMCO RAE US Small Fund
1.26%1.51%1.41%2.08%1.56%1.55%0.92%1.43%1.24%0.41%

Просадки

Сравнение просадок DAABX и PMJIX

Максимальная просадка DAABX за все время составила -20.93%, что меньше максимальной просадки PMJIX в -53.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAABX и PMJIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-9.33%
-29.33%
DAABX
PMJIX

Волатильность

Сравнение волатильности DAABX и PMJIX

DFA U.S. Sustainability Targeted Value Portfolio (DAABX) и PIMCO RAE US Small Fund (PMJIX) имеют волатильность 5.80% и 5.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.80%
5.95%
DAABX
PMJIX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab