Сравнение DAABX с PMJIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Sustainability Targeted Value Portfolio (DAABX) и PIMCO RAE US Small Fund (PMJIX).
DAABX управляется Dimensional. Фонд был запущен 5 окт. 2020 г.. PMJIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 5 июн. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности DAABX и PMJIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DAABX и PMJIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAABX DFA U.S. Sustainability Targeted Value Portfolio | 1.59% | 9.62% | 9.07% | 18.81% | -8.37% | 31.44% | 44.33% |
PMJIX PIMCO RAE US Small Fund | 1.03% | 5.11% | 22.05% | 19.77% | -4.62% | 39.15% | 39.28% |
Доходность по периодам
С начала года, DAABX показывает доходность 1.59%, что значительно выше, чем у PMJIX с доходностью 1.03%.
DAABX
- 1 день
- 2.51%
- 1 месяц
- -5.98%
- С начала года
- 1.59%
- 6 месяцев
- 4.42%
- 1 год
- 20.09%
- 3 года*
- 12.49%
- 5 лет*
- 7.24%
- 10 лет*
- —
PMJIX
- 1 день
- 2.00%
- 1 месяц
- -4.24%
- С начала года
- 1.03%
- 6 месяцев
- 2.69%
- 1 год
- 15.30%
- 3 года*
- 15.55%
- 5 лет*
- 9.68%
- 10 лет*
- 12.26%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DAABX и PMJIX
DAABX берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии PMJIX в 0.50%.
Доходность на риск
DAABX vs. PMJIX — Ранг доходности на риск
DAABX
PMJIX
Сравнение DAABX c PMJIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Sustainability Targeted Value Portfolio (DAABX) и PIMCO RAE US Small Fund (PMJIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DAABX | PMJIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 0.72 | +0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 1.16 | +0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.15 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | 0.94 | +0.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.12 | 3.76 | +0.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DAABX | PMJIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 0.72 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.25 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.37 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 0.33 | +0.46 |
Корреляция
Корреляция между DAABX и PMJIX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DAABX и PMJIX
Дивидендная доходность DAABX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что меньше доходности PMJIX в 3.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAABX DFA U.S. Sustainability Targeted Value Portfolio | 1.41% | 1.06% | 1.11% | 1.82% | 3.69% | 5.30% | 1.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PMJIX PIMCO RAE US Small Fund | 3.12% | 3.15% | 3.26% | 1.25% | 9.91% | 65.79% | 9.46% | 1.55% | 7.65% | 4.69% | 1.24% | 1.67% |
Просадки
Сравнение просадок DAABX и PMJIX
Максимальная просадка DAABX за все время составила -26.11%, что меньше максимальной просадки PMJIX в -49.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAABX и PMJIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DAABX | PMJIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.11% | -49.75% | +23.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.44% | -14.85% | +0.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.11% | -49.75% | +23.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -49.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.94% | -9.91% | +0.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.08% | -16.44% | +10.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.25% | 3.69% | +0.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности DAABX и PMJIX
DFA U.S. Sustainability Targeted Value Portfolio (DAABX) имеет более высокую волатильность в 6.01% по сравнению с PIMCO RAE US Small Fund (PMJIX) с волатильностью 5.31%. Это указывает на то, что DAABX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PMJIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DAABX | PMJIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.01% | 5.31% | +0.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.69% | 12.52% | +0.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.80% | 22.29% | +0.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.53% | 39.63% | -18.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.24% | 33.08% | -10.84% |