PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DAABX с PMJIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DAABX с PMJIX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Sustainability Targeted Value Portfolio (DAABX) и PIMCO RAE US Small Fund (PMJIX).

DAABX управляется Dimensional Fund Advisors. Фонд был запущен 5 окт. 2020 г.. PMJIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 5 июн. 2015 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DAABX или PMJIX.

Корреляция

Корреляция между DAABX и PMJIX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности DAABX и PMJIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA U.S. Sustainability Targeted Value Portfolio (DAABX) и PIMCO RAE US Small Fund (PMJIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DAABX:

-0.04

PMJIX:

-0.08

Коэф-т Сортино

DAABX:

0.18

PMJIX:

0.11

Коэф-т Омега

DAABX:

1.02

PMJIX:

1.01

Коэф-т Кальмара

DAABX:

0.01

PMJIX:

-0.02

Коэф-т Мартина

DAABX:

0.02

PMJIX:

-0.09

Индекс Язвы

DAABX:

8.77%

PMJIX:

9.62%

Дневная вол-ть

DAABX:

23.79%

PMJIX:

22.61%

Макс. просадка

DAABX:

-25.84%

PMJIX:

-53.73%

Текущая просадка

DAABX:

-14.96%

PMJIX:

-36.35%

Доходность по периодам

С начала года, DAABX показывает доходность -7.24%, что значительно выше, чем у PMJIX с доходностью -10.18%.

DAABX

С начала года

-7.24%

1 месяц

10.70%

6 месяцев

-12.28%

1 год

-0.72%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

PMJIX

С начала года

-10.18%

1 месяц

8.25%

6 месяцев

-15.94%

1 год

-1.89%

5 лет

6.88%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий DAABX и PMJIX

DAABX берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии PMJIX в 0.50%.

PMJIX
PIMCO RAE US Small Fund
DAABX
DFA U.S. Sustainability Targeted Value Portfolio

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DAABX и PMJIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DAABX
Ранг риск-скорректированной доходности DAABX, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DAABX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DAABX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DAABX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DAABX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DAABX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
PMJIX
Ранг риск-скорректированной доходности PMJIX, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PMJIX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMJIX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMJIX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMJIX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMJIX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DAABX c PMJIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Sustainability Targeted Value Portfolio (DAABX) и PIMCO RAE US Small Fund (PMJIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DAABX на текущий момент составляет -0.04, что выше коэффициента Шарпа PMJIX равного -0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DAABX и PMJIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DAABX и PMJIX

Дивидендная доходность DAABX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что больше доходности PMJIX в 1.00%

TTM2024202320222021202020192018201720162015
DAABX
DFA U.S. Sustainability Targeted Value Portfolio		1.30%1.11%1.21%1.27%1.07%0.80%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PMJIX
PIMCO RAE US Small Fund		1.00%0.89%1.51%1.41%2.08%1.56%1.55%0.92%1.43%1.24%0.41%

Просадки

Сравнение просадок DAABX и PMJIX

Максимальная просадка DAABX за все время составила -25.84%, что меньше максимальной просадки PMJIX в -53.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAABX и PMJIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DAABX и PMJIX

DFA U.S. Sustainability Targeted Value Portfolio (DAABX) имеет более высокую волатильность в 7.61% по сравнению с PIMCO RAE US Small Fund (PMJIX) с волатильностью 6.91%. Это указывает на то, что DAABX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PMJIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...