PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DAABX с DFIEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DAABX с DFIEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Sustainability Targeted Value Portfolio (DAABX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX).

DAABX управляется Dimensional. Фонд был запущен 5 окт. 2020 г.. DFIEX управляется Dimensional. Фонд был запущен 15 сент. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности DAABX и DFIEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA U.S. Sustainability Targeted Value Portfolio (DAABX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DAABX и DFIEX

2026 (YTD)202520242023202220212020
DAABX
DFA U.S. Sustainability Targeted Value Portfolio		1.59%9.62%9.07%18.81%-8.37%31.44%44.33%
DFIEX
DFA International Core Equity Portfolio I		2.80%36.18%3.99%17.50%-13.51%13.85%24.46%

Доходность по периодам

С начала года, DAABX показывает доходность 1.59%, что значительно ниже, чем у DFIEX с доходностью 2.80%.

DAABX

1 день
2.51%
1 месяц
-5.98%
С начала года
1.59%
6 месяцев
4.42%
1 год
20.09%
3 года*
12.49%
5 лет*
7.24%
10 лет*
—

DFIEX

1 день
3.02%
1 месяц
-6.42%
С начала года
2.80%
6 месяцев
8.00%
1 год
30.46%
3 года*
16.74%
5 лет*
9.40%
10 лет*
9.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA U.S. Sustainability Targeted Value Portfolio

DFA International Core Equity Portfolio I

Часто сравнивают с DAABX:
DAABX с PMJIXDAABX с VBRDAABX с AVUVDAABX с FISVXDAABX с FCPVXDAABX с PVCMXDAABX с DFUSX
Часто сравнивают с DFIEX:
DFIEX с DFICDFIEX с VXUSDFIEX с DFEOXDFIEX с DFEMXDFIEX с DFALXDFIEX с VBLAXDFIEX с BCOSX

Сравнение комиссий DAABX и DFIEX

DAABX берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии DFIEX в 0.24%.

DAABX
DFA U.S. Sustainability Targeted Value Portfolio
DFIEX
DFA International Core Equity Portfolio I

Доходность на риск

DAABX vs. DFIEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DAABX
Ранг доходности на риск DAABX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DAABX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DAABX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DAABX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DAABX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DAABX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
DFIEX
Ранг доходности на риск DFIEX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIEX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIEX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIEX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIEX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIEX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DAABX c DFIEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Sustainability Targeted Value Portfolio (DAABX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DAABXDFIEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

1.95

-1.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

2.55

-1.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.39

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.21

2.57

-1.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.12

10.07

-5.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DAABX vs. DFIEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DAABX на текущий момент составляет 0.90, что ниже коэффициента Шарпа DFIEX равного 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DAABX и DFIEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DAABXDFIEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

1.95

-1.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.60

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.35

+0.44

Корреляция

Корреляция между DAABX и DFIEX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DAABX и DFIEX

Дивидендная доходность DAABX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что меньше доходности DFIEX в 3.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DAABX
DFA U.S. Sustainability Targeted Value Portfolio		1.41%1.06%1.11%1.82%3.69%5.30%1.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DFIEX
DFA International Core Equity Portfolio I		3.14%3.22%3.42%3.36%2.88%2.98%1.77%2.90%2.95%2.49%2.76%4.20%

Просадки

Сравнение просадок DAABX и DFIEX

Максимальная просадка DAABX за все время составила -26.11%, что меньше максимальной просадки DFIEX в -62.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAABX и DFIEX.

Загрузка...

Показатели просадок

DAABXDFIEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.11%

-62.22%

+36.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.44%

-11.01%

-3.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.11%

-28.66%

+2.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.94%

-7.75%

-1.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.08%

-12.26%

+6.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.25%

2.81%

+1.44%

Волатильность

Сравнение волатильности DAABX и DFIEX

Текущая волатильность для DFA U.S. Sustainability Targeted Value Portfolio (DAABX) составляет 6.01%, в то время как у DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX) волатильность равна 7.09%. Это указывает на то, что DAABX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DAABXDFIEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.01%

7.09%

-1.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.69%

10.45%

+2.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.80%

15.90%

+6.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.53%

15.65%

+5.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.24%

16.35%

+5.89%