PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CXGCX с CVTRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CXGCX с CVTRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calamos Global Convertible Fund (CXGCX) и Calamos Growth and Income Fund (CVTRX).

CXGCX управляется Calamos. Фонд был запущен 30 дек. 2014 г.. CVTRX управляется Calamos. Фонд был запущен 21 сент. 1988 г..

Доходность

Сравнение доходности CXGCX и CVTRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos Global Convertible Fund (CXGCX) и Calamos Growth and Income Fund (CVTRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CXGCX и CVTRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CXGCX
Calamos Global Convertible Fund		0.50%18.49%10.98%13.48%-22.06%-0.31%38.60%15.18%-2.76%14.25%
CVTRX
Calamos Growth and Income Fund		-3.83%17.46%20.66%20.36%-18.45%21.05%22.43%25.97%-3.97%16.06%

Доходность по периодам

С начала года, CXGCX показывает доходность 0.50%, что значительно выше, чем у CVTRX с доходностью -3.83%. За последние 10 лет акции CXGCX уступали акциям CVTRX по среднегодовой доходности: 8.00% против 11.55% соответственно.

CXGCX

1 день
1.62%
1 месяц
-3.22%
С начала года
0.50%
6 месяцев
-0.55%
1 год
16.80%
3 года*
12.58%
5 лет*
2.75%
10 лет*
8.00%

CVTRX

1 день
2.92%
1 месяц
-4.80%
С начала года
-3.83%
6 месяцев
-2.24%
1 год
18.06%
3 года*
15.69%
5 лет*
8.88%
10 лет*
11.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calamos Global Convertible Fund

Calamos Growth and Income Fund

Часто сравнивают с CXGCX:
CXGCX с FISCXCXGCX с PCONXCXGCX с WESRXCXGCX с CHICXGCX с ANNPXCXGCX с PBXIXCXGCX с AVK
Часто сравнивают с CVTRX:
CVTRX с RCTIXCVTRX с JANBXCVTRX с VTTSXCVTRX с SPYCVTRX с VTICVTRX с SCHGCVTRX с CVRT

Сравнение комиссий CXGCX и CVTRX

CXGCX берет комиссию в 1.03%, что меньше комиссии CVTRX в 1.05%.

CVTRX
Calamos Growth and Income Fund
CXGCX
Calamos Global Convertible Fund

Доходность на риск

CXGCX vs. CVTRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CXGCX
Ранг доходности на риск CXGCX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CXGCX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CXGCX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CXGCX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CXGCX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CXGCX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
CVTRX
Ранг доходности на риск CVTRX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVTRX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVTRX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVTRX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVTRX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVTRX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CXGCX c CVTRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Global Convertible Fund (CXGCX) и Calamos Growth and Income Fund (CVTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CXGCXCVTRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.62

1.14

+0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.26

1.69

+0.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.25

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.62

1.90

+0.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.73

7.96

+0.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CXGCX vs. CVTRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CXGCX на текущий момент составляет 1.62, что выше коэффициента Шарпа CVTRX равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CXGCX и CVTRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CXGCXCVTRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

1.14

+0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.60

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

0.76

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.80

-0.05

Корреляция

Корреляция между CXGCX и CVTRX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CXGCX и CVTRX

Дивидендная доходность CXGCX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.19%, что меньше доходности CVTRX в 7.67%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CXGCX
Calamos Global Convertible Fund		5.19%5.15%0.00%0.39%0.00%14.77%8.19%2.36%5.75%3.73%2.22%1.30%
CVTRX
Calamos Growth and Income Fund		7.67%7.38%4.83%4.18%4.02%5.52%3.22%3.56%8.61%7.21%7.31%6.96%

Просадки

Сравнение просадок CXGCX и CVTRX

Максимальная просадка CXGCX за все время составила -30.74%, что меньше максимальной просадки CVTRX в -44.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CXGCX и CVTRX.

Загрузка...

Показатели просадок

CXGCXCVTRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.74%

-44.13%

+13.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.16%

-9.97%

+3.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.88%

-23.30%

-5.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.74%

-28.20%

-2.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.02%

-6.49%

+2.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.36%

-5.19%

-2.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.85%

2.37%

-0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности CXGCX и CVTRX

Текущая волатильность для Calamos Global Convertible Fund (CXGCX) составляет 4.15%, в то время как у Calamos Growth and Income Fund (CVTRX) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что CXGCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CVTRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CXGCXCVTRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.15%

5.34%

-1.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.03%

9.36%

-1.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.53%

16.26%

-5.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.58%

14.83%

-5.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.46%

15.32%

-5.86%