PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CVTRX с VTTSX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CVTRX с VTTSX

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calamos Growth and Income Fund (CVTRX) и Vanguard Target Retirement 2060 Fund (VTTSX).

CVTRX управляется Calamos. Фонд был запущен 21 сент. 1988 г.. VTTSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 янв. 2012 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CVTRX или VTTSX.

Корреляция

Корреляция между CVTRX и VTTSX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности CVTRX и VTTSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos Growth and Income Fund (CVTRX) и Vanguard Target Retirement 2060 Fund (VTTSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CVTRX:

0.73

VTTSX:

0.76

Коэф-т Сортино

CVTRX:

1.20

VTTSX:

1.22

Коэф-т Омега

CVTRX:

1.17

VTTSX:

1.17

Коэф-т Кальмара

CVTRX:

0.81

VTTSX:

0.86

Коэф-т Мартина

CVTRX:

3.01

VTTSX:

3.78

Индекс Язвы

CVTRX:

4.41%

VTTSX:

3.29%

Дневная вол-ть

CVTRX:

16.81%

VTTSX:

15.36%

Макс. просадка

CVTRX:

-44.13%

VTTSX:

-31.38%

Текущая просадка

CVTRX:

-2.16%

VTTSX:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, CVTRX показывает доходность 1.46%, что значительно ниже, чем у VTTSX с доходностью 5.48%. За последние 10 лет акции CVTRX превзошли акции VTTSX по среднегодовой доходности: 10.21% против 8.25% соответственно.

CVTRX

С начала года

1.46%

1 месяц

11.62%

6 месяцев

2.31%

1 год

12.22%

5 лет

14.19%

10 лет

10.21%

VTTSX

С начала года

5.48%

1 месяц

10.55%

6 месяцев

5.29%

1 год

11.57%

5 лет

12.48%

10 лет

8.25%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий CVTRX и VTTSX

CVTRX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии VTTSX в 0.08%.

CVTRX
Calamos Growth and Income Fund
VTTSX
Vanguard Target Retirement 2060 Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CVTRX и VTTSX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CVTRX
Ранг риск-скорректированной доходности CVTRX, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CVTRX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVTRX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVTRX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVTRX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVTRX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
VTTSX
Ранг риск-скорректированной доходности VTTSX, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTTSX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTTSX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTTSX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTTSX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTTSX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CVTRX c VTTSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Growth and Income Fund (CVTRX) и Vanguard Target Retirement 2060 Fund (VTTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CVTRX на текущий момент составляет 0.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTTSX равному 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVTRX и VTTSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CVTRX и VTTSX

Дивидендная доходность CVTRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.73%, что больше доходности VTTSX в 2.03%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CVTRX
Calamos Growth and Income Fund		4.73%4.83%4.18%4.02%5.61%3.22%3.56%8.61%7.46%7.31%7.99%13.23%
VTTSX
Vanguard Target Retirement 2060 Fund		2.03%2.14%2.14%2.09%1.95%1.57%2.11%2.30%1.77%1.98%1.85%1.65%

Просадки

Сравнение просадок CVTRX и VTTSX

Максимальная просадка CVTRX за все время составила -44.13%, что больше максимальной просадки VTTSX в -31.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVTRX и VTTSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CVTRX и VTTSX

Calamos Growth and Income Fund (CVTRX) имеет более высокую волатильность в 4.74% по сравнению с Vanguard Target Retirement 2060 Fund (VTTSX) с волатильностью 3.61%. Это указывает на то, что CVTRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTTSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...