Сравнение CVTRX с VTTSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calamos Growth and Income Fund (CVTRX) и Vanguard Target Retirement 2060 Fund (VTTSX).
CVTRX управляется Calamos. Фонд был запущен 21 сент. 1988 г.. VTTSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 янв. 2012 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CVTRX или VTTSX.
Основные характеристики
| CVTRX | VTTSX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 17.95% | 16.36% |
| Дох-ть за 1 год | 26.89% | 27.80% |
| Дох-ть за 3 года | 5.06% | 4.75% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.42% | 10.27% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.25% | 8.97% |
| Коэф-т Шарпа | 2.60 | 2.52 |
| Коэф-т Сортино | 3.48 | 3.51 |
| Коэф-т Омега | 1.48 | 1.47 |
| Коэф-т Кальмара | 2.79 | 2.55 |
| Коэф-т Мартина | 15.74 | 16.35 |
| Индекс Язвы | 1.75% | 1.70% |
| Дневная вол-ть | 10.58% | 11.01% |
| Макс. просадка | -44.13% | -31.38% |
| Текущая просадка | -0.92% | -0.32% |
Корреляция
Корреляция между CVTRX и VTTSX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности CVTRX и VTTSX
С начала года, CVTRX показывает доходность 17.95%, что значительно выше, чем у VTTSX с доходностью 16.36%. За последние 10 лет акции CVTRX превзошли акции VTTSX по среднегодовой доходности: 10.25% против 8.97% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CVTRX и VTTSX
CVTRX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии VTTSX в 0.08%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CVTRX c VTTSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Growth and Income Fund (CVTRX) и Vanguard Target Retirement 2060 Fund (VTTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVTRX и VTTSX
Дивидендная доходность CVTRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.53%, что больше доходности VTTSX в 1.84%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVTRX Calamos Growth and Income Fund | 3.53% | 4.18% | 4.02% | 5.61% | 3.22% | 3.56% | 8.61% | 7.46% | 7.31% | 7.99% | 13.23% | 11.16% |
VTTSX Vanguard Target Retirement 2060 Fund | 1.84% | 2.14% | 2.09% | 1.95% | 1.57% | 2.11% | 2.30% | 1.77% | 1.98% | 1.85% | 1.65% | 1.37% |
Просадки
Сравнение просадок CVTRX и VTTSX
Максимальная просадка CVTRX за все время составила -44.13%, что больше максимальной просадки VTTSX в -31.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVTRX и VTTSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CVTRX и VTTSX
Calamos Growth and Income Fund (CVTRX) и Vanguard Target Retirement 2060 Fund (VTTSX) имеют волатильность 2.78% и 2.79% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.