Сравнение CVTRX с VTTSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calamos Growth and Income Fund (CVTRX) и Vanguard Target Retirement 2060 Fund (VTTSX).
CVTRX управляется Calamos. Фонд был запущен 21 сент. 1988 г.. VTTSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 янв. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности CVTRX и VTTSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CVTRX и VTTSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVTRX Calamos Growth and Income Fund | -3.83% | 17.46% | 20.66% | 20.36% | -18.45% | 21.05% | 22.43% | 25.97% | -3.97% | 16.06% |
VTTSX Vanguard Target Retirement 2060 Fund | -1.44% | 21.43% | 14.61% | 20.19% | -17.48% | 16.45% | 16.33% | 26.18% | -8.78% | 21.40% |
Доходность по периодам
С начала года, CVTRX показывает доходность -3.83%, что значительно ниже, чем у VTTSX с доходностью -1.44%. За последние 10 лет акции CVTRX превзошли акции VTTSX по среднегодовой доходности: 11.55% против 10.77% соответственно.
CVTRX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -4.80%
- С начала года
- -3.83%
- 6 месяцев
- -2.24%
- 1 год
- 18.06%
- 3 года*
- 15.69%
- 5 лет*
- 8.88%
- 10 лет*
- 11.55%
VTTSX
- 1 день
- 2.63%
- 1 месяц
- -5.56%
- С начала года
- -1.44%
- 6 месяцев
- 1.16%
- 1 год
- 19.93%
- 3 года*
- 15.63%
- 5 лет*
- 8.42%
- 10 лет*
- 10.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CVTRX и VTTSX
CVTRX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии VTTSX в 0.08%.
Доходность на риск
CVTRX vs. VTTSX — Ранг доходности на риск
CVTRX
VTTSX
Сравнение CVTRX c VTTSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Growth and Income Fund (CVTRX) и Vanguard Target Retirement 2060 Fund (VTTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CVTRX | VTTSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | 1.36 | -0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.69 | 1.96 | -0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.29 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.90 | 1.93 | -0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.96 | 8.76 | -0.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CVTRX | VTTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 1.36 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.60 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.72 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 0.73 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между CVTRX и VTTSX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVTRX и VTTSX
Дивидендная доходность CVTRX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.67%, что больше доходности VTTSX в 2.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVTRX Calamos Growth and Income Fund | 7.67% | 7.38% | 4.83% | 4.18% | 4.02% | 5.52% | 3.22% | 3.56% | 8.61% | 7.21% | 7.31% | 6.96% |
VTTSX Vanguard Target Retirement 2060 Fund | 2.09% | 2.06% | 2.20% | 2.14% | 2.09% | 5.67% | 1.83% | 2.11% | 2.33% | 1.77% | 1.98% | 1.92% |
Просадки
Сравнение просадок CVTRX и VTTSX
Максимальная просадка CVTRX за все время составила -44.13%, что больше максимальной просадки VTTSX в -31.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVTRX и VTTSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CVTRX | VTTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.13% | -31.38% | -12.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.97% | -10.52% | +0.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.30% | -25.40% | +2.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.20% | -31.38% | +3.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.49% | -6.53% | +0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.19% | -4.07% | -1.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.37% | 2.32% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности CVTRX и VTTSX
Calamos Growth and Income Fund (CVTRX) и Vanguard Target Retirement 2060 Fund (VTTSX) имеют волатильность 5.34% и 5.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CVTRX | VTTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.34% | 5.62% | -0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.36% | 8.97% | +0.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.26% | 15.00% | +1.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.83% | 14.12% | +0.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.32% | 15.06% | +0.26% |