Сравнение CVTRX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calamos Growth and Income Fund (CVTRX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
CVTRX управляется Calamos. Фонд был запущен 21 сент. 1988 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CVTRX или SPY.
Корреляция
Корреляция между CVTRX и SPY составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности CVTRX и SPY
Основные характеристики
CVTRX:
1.50
SPY:
2.21
CVTRX:
1.99
SPY:
2.93
CVTRX:
1.29
SPY:
1.41
CVTRX:
1.26
SPY:
3.26
CVTRX:
9.59
SPY:
14.40
CVTRX:
1.82%
SPY:
1.90%
CVTRX:
11.62%
SPY:
12.44%
CVTRX:
-48.16%
SPY:
-55.19%
CVTRX:
-5.75%
SPY:
-1.83%
Доходность по периодам
С начала года, CVTRX показывает доходность 17.03%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 26.72%. За последние 10 лет акции CVTRX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 6.05% против 13.04% соответственно.
CVTRX
17.03%
-3.56%
4.71%
17.30%
8.34%
6.05%
SPY
26.72%
0.20%
10.28%
27.17%
14.87%
13.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CVTRX и SPY
CVTRX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CVTRX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Growth and Income Fund (CVTRX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVTRX и SPY
Дивидендная доходность CVTRX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, что меньше доходности SPY в 1.19%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVTRX Calamos Growth and Income Fund | 0.25% | 0.64% | 1.19% | 0.53% | 1.04% | 1.23% | 1.88% | 1.55% | 3.25% | 3.57% | 1.31% | 1.56% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.19% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок CVTRX и SPY
Максимальная просадка CVTRX за все время составила -48.16%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVTRX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CVTRX и SPY
Calamos Growth and Income Fund (CVTRX) имеет более высокую волатильность в 5.04% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.83%. Это указывает на то, что CVTRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.