Сравнение CVTRX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calamos Growth and Income Fund (CVTRX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
CVTRX управляется Calamos. Фонд был запущен 21 сент. 1988 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CVTRX или SPY.
Основные характеристики
| CVTRX | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 17.95% | 25.52% |
| Дох-ть за 1 год | 26.89% | 37.10% |
| Дох-ть за 3 года | 5.06% | 9.68% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.42% | 15.68% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.25% | 13.27% |
| Коэф-т Шарпа | 2.60 | 3.06 |
| Коэф-т Сортино | 3.48 | 4.08 |
| Коэф-т Омега | 1.48 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 2.79 | 4.46 |
| Коэф-т Мартина | 15.74 | 20.21 |
| Индекс Язвы | 1.75% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 10.58% | 12.27% |
| Макс. просадка | -44.13% | -55.19% |
| Текущая просадка | -0.92% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между CVTRX и SPY составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности CVTRX и SPY
С начала года, CVTRX показывает доходность 17.95%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 25.52%. За последние 10 лет акции CVTRX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 10.25% против 13.27% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CVTRX и SPY
CVTRX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CVTRX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Growth and Income Fund (CVTRX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVTRX и SPY
Дивидендная доходность CVTRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.53%, что больше доходности SPY в 1.19%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVTRX Calamos Growth and Income Fund | 3.53% | 4.18% | 4.02% | 5.61% | 3.22% | 3.56% | 8.61% | 7.46% | 7.31% | 7.99% | 13.23% | 11.16% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.19% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок CVTRX и SPY
Максимальная просадка CVTRX за все время составила -44.13%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVTRX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CVTRX и SPY
Текущая волатильность для Calamos Growth and Income Fund (CVTRX) составляет 2.78%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 3.94%. Это указывает на то, что CVTRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.