Сравнение CVTRX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calamos Growth and Income Fund (CVTRX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
CVTRX управляется Calamos. Фонд был запущен 21 сент. 1988 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CVTRX или VTI.
Корреляция
Корреляция между CVTRX и VTI составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности CVTRX и VTI
Основные характеристики
CVTRX:
-0.05
VTI:
-0.14
CVTRX:
0.02
VTI:
-0.08
CVTRX:
1.00
VTI:
0.99
CVTRX:
-0.05
VTI:
-0.13
CVTRX:
-0.17
VTI:
-0.66
CVTRX:
4.25%
VTI:
3.49%
CVTRX:
13.41%
VTI:
16.16%
CVTRX:
-48.16%
VTI:
-55.45%
CVTRX:
-13.91%
VTI:
-17.74%
Доходность по периодам
С начала года, CVTRX показывает доходность -7.81%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -13.96%. За последние 10 лет акции CVTRX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 5.07% против 10.61% соответственно.
CVTRX
-7.81%
-6.87%
-8.86%
0.35%
10.84%
5.07%
VTI
-13.96%
-13.23%
-11.53%
-1.10%
16.80%
10.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CVTRX и VTI
CVTRX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности CVTRX и VTI
CVTRX
VTI
Сравнение CVTRX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Growth and Income Fund (CVTRX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVTRX и VTI
Дивидендная доходность CVTRX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, что меньше доходности VTI в 1.51%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVTRX Calamos Growth and Income Fund | 0.77% | 0.73% | 0.64% | 1.19% | 0.53% | 1.04% | 1.23% | 1.88% | 1.55% | 3.25% | 3.57% | 1.31% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.51% | 1.27% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% |
Просадки
Сравнение просадок CVTRX и VTI
Максимальная просадка CVTRX за все время составила -48.16%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVTRX и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CVTRX и VTI
Текущая волатильность для Calamos Growth and Income Fund (CVTRX) составляет 6.29%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 9.41%. Это указывает на то, что CVTRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.