Сравнение CVTRX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calamos Growth and Income Fund (CVTRX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
CVTRX управляется Calamos. Фонд был запущен 21 сент. 1988 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности CVTRX и VTI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CVTRX и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVTRX Calamos Growth and Income Fund | -3.03% | 17.46% | 20.66% | 20.36% | -18.45% | 21.05% | 22.43% | 25.97% | -3.97% | 16.06% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -3.13% | 17.10% | 23.81% | 26.05% | -19.52% | 25.68% | 21.08% | 30.67% | -5.23% | 21.21% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CVTRX показывает доходность -3.03%, а VTI немного ниже – -3.13%. За последние 10 лет акции CVTRX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 11.64% против 13.75% соответственно.
CVTRX
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -3.04%
- С начала года
- -3.03%
- 6 месяцев
- -1.63%
- 1 год
- 18.36%
- 3 года*
- 16.01%
- 5 лет*
- 9.06%
- 10 лет*
- 11.64%
VTI
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -3.26%
- С начала года
- -3.13%
- 6 месяцев
- -1.24%
- 1 год
- 17.86%
- 3 года*
- 18.10%
- 5 лет*
- 10.66%
- 10 лет*
- 13.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CVTRX и VTI
CVTRX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Доходность на риск
CVTRX vs. VTI — Ранг доходности на риск
CVTRX
VTI
Сравнение CVTRX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Growth and Income Fund (CVTRX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CVTRX | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.18 | 0.94 | +0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.74 | 1.47 | +0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.22 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.96 | 1.53 | +0.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.12 | 7.16 | +0.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CVTRX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.18 | 0.94 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.62 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.75 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 0.48 | +0.32 |
Корреляция
Корреляция между CVTRX и VTI составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVTRX и VTI
Дивидендная доходность CVTRX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.61%, что больше доходности VTI в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVTRX Calamos Growth and Income Fund | 7.61% | 7.38% | 4.83% | 4.18% | 4.02% | 5.52% | 3.22% | 3.56% | 8.61% | 7.21% | 7.31% | 6.96% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.16% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок CVTRX и VTI
Максимальная просадка CVTRX за все время составила -44.13%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVTRX и VTI.
Загрузка...
Показатели просадок
| CVTRX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.13% | -55.45% | +11.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.14% | -8.92% | -0.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.30% | -25.36% | +2.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.20% | -35.00% | +6.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.70% | -5.39% | -0.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.19% | -8.08% | +2.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.40% | 2.62% | -0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности CVTRX и VTI
Calamos Growth and Income Fund (CVTRX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) имеют волатильность 5.38% и 5.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CVTRX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.38% | 5.41% | -0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.39% | 9.75% | -0.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.28% | 19.02% | -2.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.82% | 17.40% | -2.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.31% | 18.28% | -2.97% |