PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CXGCX с PBXIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CXGCX с PBXIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calamos Global Convertible Fund (CXGCX) и Rational/Pier 88 Convertible Securities Fund (PBXIX).

CXGCX управляется Calamos. Фонд был запущен 30 дек. 2014 г.. PBXIX управляется Rational Funds. Фонд был запущен 5 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности CXGCX и PBXIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos Global Convertible Fund (CXGCX) и Rational/Pier 88 Convertible Securities Fund (PBXIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CXGCX и PBXIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
CXGCX
Calamos Global Convertible Fund		0.50%18.49%10.98%13.48%-22.06%-0.31%38.60%1.92%
PBXIX
Rational/Pier 88 Convertible Securities Fund		-1.71%2.12%8.23%3.28%-10.82%10.23%17.09%1.70%

Доходность по периодам

С начала года, CXGCX показывает доходность 0.50%, что значительно выше, чем у PBXIX с доходностью -1.71%.

CXGCX

1 день
1.62%
1 месяц
-3.22%
С начала года
0.50%
6 месяцев
-0.55%
1 год
16.80%
3 года*
12.58%
5 лет*
2.75%
10 лет*
8.00%

PBXIX

1 день
1.25%
1 месяц
-3.12%
С начала года
-1.71%
6 месяцев
-1.80%
1 год
1.99%
3 года*
4.40%
5 лет*
1.32%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calamos Global Convertible Fund

Rational/Pier 88 Convertible Securities Fund

Часто сравнивают с CXGCX:
CXGCX с FISCXCXGCX с WESRXCXGCX с PCONXCXGCX с CHICXGCX с ANNPXCXGCX с AVKCXGCX с LCFYX
Часто сравнивают с PBXIX:
PBXIX с PCONXPBXIX с HDCTXPBXIX с WESRXPBXIX с HRSTXPBXIX с CNSDXPBXIX с FISCXPBXIX с AVK

Сравнение комиссий CXGCX и PBXIX

CXGCX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии PBXIX в 0.99%.

CXGCX
Calamos Global Convertible Fund
PBXIX
Rational/Pier 88 Convertible Securities Fund

Доходность на риск

CXGCX vs. PBXIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CXGCX
Ранг доходности на риск CXGCX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CXGCX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CXGCX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CXGCX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CXGCX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CXGCX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
PBXIX
Ранг доходности на риск PBXIX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBXIX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBXIX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBXIX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBXIX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBXIX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CXGCX c PBXIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Global Convertible Fund (CXGCX) и Rational/Pier 88 Convertible Securities Fund (PBXIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CXGCXPBXIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.62

0.27

+1.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.26

0.43

+1.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.06

+0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.62

0.40

+2.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.73

1.46

+7.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CXGCX vs. PBXIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CXGCX на текущий момент составляет 1.62, что выше коэффициента Шарпа PBXIX равного 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CXGCX и PBXIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CXGCXPBXIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

0.27

+1.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.15

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.38

+0.37

Корреляция

Корреляция между CXGCX и PBXIX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CXGCX и PBXIX

Дивидендная доходность CXGCX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.19%, что меньше доходности PBXIX в 5.97%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CXGCX
Calamos Global Convertible Fund		5.19%5.15%0.00%0.39%0.00%14.77%8.19%2.36%5.75%3.73%2.22%1.30%
PBXIX
Rational/Pier 88 Convertible Securities Fund		5.97%3.48%2.14%2.22%2.25%7.56%1.77%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CXGCX и PBXIX

Максимальная просадка CXGCX за все время составила -30.74%, что больше максимальной просадки PBXIX в -24.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CXGCX и PBXIX.

Загрузка...

Показатели просадок

CXGCXPBXIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.74%

-24.03%

-6.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.16%

-5.74%

-0.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.88%

-15.57%

-13.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.74%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.02%

-3.98%

-0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.36%

-5.65%

-1.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.85%

1.56%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности CXGCX и PBXIX

Calamos Global Convertible Fund (CXGCX) имеет более высокую волатильность в 4.15% по сравнению с Rational/Pier 88 Convertible Securities Fund (PBXIX) с волатильностью 2.60%. Это указывает на то, что CXGCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBXIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CXGCXPBXIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.15%

2.60%

+1.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.03%

5.12%

+2.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.53%

8.57%

+1.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.58%

8.65%

+0.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.46%

11.58%

-2.12%