PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CXGCX с MCIFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CXGCX с MCIFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calamos Global Convertible Fund (CXGCX) и Miller Convertible Bond Fund (MCIFX).

CXGCX управляется Calamos. Фонд был запущен 30 дек. 2014 г.. MCIFX управляется Miller Investment. Фонд был запущен 26 дек. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности CXGCX и MCIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos Global Convertible Fund (CXGCX) и Miller Convertible Bond Fund (MCIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CXGCX и MCIFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CXGCX
Calamos Global Convertible Fund		0.50%18.49%10.98%13.48%-22.06%-0.31%38.60%15.18%-2.76%14.25%
MCIFX
Miller Convertible Bond Fund		-0.04%6.35%5.75%6.06%-10.55%4.40%19.61%13.28%-5.64%7.30%

Доходность по периодам

С начала года, CXGCX показывает доходность 0.50%, что значительно выше, чем у MCIFX с доходностью -0.04%. За последние 10 лет акции CXGCX превзошли акции MCIFX по среднегодовой доходности: 8.00% против 5.36% соответственно.

CXGCX

1 день
1.62%
1 месяц
-3.22%
С начала года
0.50%
6 месяцев
-0.55%
1 год
16.80%
3 года*
12.58%
5 лет*
2.75%
10 лет*
8.00%

MCIFX

1 день
1.04%
1 месяц
-2.81%
С начала года
-0.04%
6 месяцев
1.40%
1 год
7.03%
3 года*
5.72%
5 лет*
1.73%
10 лет*
5.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calamos Global Convertible Fund

Miller Convertible Bond Fund

Часто сравнивают с CXGCX:
CXGCX с FISCXCXGCX с PCONXCXGCX с WESRXCXGCX с CHICXGCX с ANNPXCXGCX с PBXIXCXGCX с AVK
Часто сравнивают с MCIFX:
MCIFX с FISCXMCIFX с PCONXMCIFX с PBXIXMCIFX с AVKMCIFX с WESRXMCIFX с CHIMCIFX с MIFIX

Сравнение комиссий CXGCX и MCIFX

CXGCX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии MCIFX в 0.97%.

CXGCX
Calamos Global Convertible Fund
MCIFX
Miller Convertible Bond Fund

Доходность на риск

CXGCX vs. MCIFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CXGCX
Ранг доходности на риск CXGCX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CXGCX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CXGCX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CXGCX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CXGCX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CXGCX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
MCIFX
Ранг доходности на риск MCIFX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCIFX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCIFX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCIFX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCIFX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCIFX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CXGCX c MCIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Global Convertible Fund (CXGCX) и Miller Convertible Bond Fund (MCIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CXGCXMCIFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.62

1.27

+0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.26

1.82

+0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.24

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.62

1.50

+1.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.73

5.52

+3.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CXGCX vs. MCIFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CXGCX на текущий момент составляет 1.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MCIFX равному 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CXGCX и MCIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CXGCXMCIFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

1.27

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.28

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

0.77

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.72

+0.02

Корреляция

Корреляция между CXGCX и MCIFX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CXGCX и MCIFX

Дивидендная доходность CXGCX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.19%, что больше доходности MCIFX в 4.87%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CXGCX
Calamos Global Convertible Fund		5.19%5.15%0.00%0.39%0.00%14.77%8.19%2.36%5.75%3.73%2.22%1.30%
MCIFX
Miller Convertible Bond Fund		4.87%4.10%4.12%3.55%3.99%7.69%3.43%2.96%5.31%5.59%2.45%2.46%

Просадки

Сравнение просадок CXGCX и MCIFX

Максимальная просадка CXGCX за все время составила -30.74%, что больше максимальной просадки MCIFX в -29.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CXGCX и MCIFX.

Загрузка...

Показатели просадок

CXGCXMCIFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.74%

-29.19%

-1.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.16%

-4.53%

-1.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.88%

-14.75%

-14.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.74%

-17.36%

-13.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.02%

-3.53%

-0.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.36%

-3.91%

-3.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.85%

1.23%

+0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности CXGCX и MCIFX

Calamos Global Convertible Fund (CXGCX) имеет более высокую волатильность в 4.15% по сравнению с Miller Convertible Bond Fund (MCIFX) с волатильностью 1.97%. Это указывает на то, что CXGCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MCIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CXGCXMCIFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.15%

1.97%

+2.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.03%

3.70%

+4.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.53%

5.54%

+4.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.58%

6.16%

+3.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.46%

6.96%

+2.50%