Сравнение CVTRX с SCHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calamos Growth and Income Fund (CVTRX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).
CVTRX управляется Calamos. Фонд был запущен 21 сент. 1988 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности CVTRX и SCHG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CVTRX и SCHG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVTRX Calamos Growth and Income Fund | -3.03% | 17.46% | 20.66% | 20.36% | -18.45% | 21.05% | 22.43% | 25.97% | -3.97% | 16.06% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | -9.70% | 17.50% | 34.95% | 50.10% | -31.80% | 28.11% | 39.14% | 36.02% | -1.36% | 28.05% |
Доходность по периодам
С начала года, CVTRX показывает доходность -3.03%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью -9.70%. За последние 10 лет акции CVTRX уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 11.64% против 17.00% соответственно.
CVTRX
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -3.04%
- С начала года
- -3.03%
- 6 месяцев
- -1.63%
- 1 год
- 18.36%
- 3 года*
- 16.01%
- 5 лет*
- 9.06%
- 10 лет*
- 11.64%
SCHG
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -3.86%
- С начала года
- -9.70%
- 6 месяцев
- -8.38%
- 1 год
- 16.03%
- 3 года*
- 22.25%
- 5 лет*
- 12.77%
- 10 лет*
- 17.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CVTRX и SCHG
CVTRX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.
Доходность на риск
CVTRX vs. SCHG — Ранг доходности на риск
CVTRX
SCHG
Сравнение CVTRX c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Growth and Income Fund (CVTRX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CVTRX | SCHG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.18 | 0.72 | +0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.74 | 1.19 | +0.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.17 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.96 | 1.04 | +0.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.12 | 3.47 | +4.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CVTRX | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.18 | 0.72 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.57 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.79 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 0.79 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между CVTRX и SCHG составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVTRX и SCHG
Дивидендная доходность CVTRX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.61%, что больше доходности SCHG в 0.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVTRX Calamos Growth and Income Fund | 7.61% | 7.38% | 4.83% | 4.18% | 4.02% | 5.52% | 3.22% | 3.56% | 8.61% | 7.21% | 7.31% | 6.96% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.43% | 0.36% | 0.39% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% |
Просадки
Сравнение просадок CVTRX и SCHG
Максимальная просадка CVTRX за все время составила -44.13%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVTRX и SCHG.
Загрузка...
Показатели просадок
| CVTRX | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.13% | -34.59% | -9.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.14% | -16.41% | +7.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.30% | -34.59% | +11.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.20% | -34.59% | +6.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.70% | -12.48% | +6.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.19% | -5.23% | +0.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.40% | 4.90% | -2.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности CVTRX и SCHG
Текущая волатильность для Calamos Growth and Income Fund (CVTRX) составляет 5.38%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 6.65%. Это указывает на то, что CVTRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CVTRX | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.38% | 6.65% | -1.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.39% | 12.52% | -3.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.28% | 22.44% | -6.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.82% | 22.30% | -7.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.31% | 21.51% | -6.20% |