Сравнение CVTRX с SCHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calamos Growth and Income Fund (CVTRX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).
CVTRX управляется Calamos. Фонд был запущен 21 сент. 1988 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CVTRX или SCHG.
Корреляция
Корреляция между CVTRX и SCHG составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности CVTRX и SCHG
Основные характеристики
CVTRX:
-0.02
SCHG:
0.23
CVTRX:
0.09
SCHG:
0.49
CVTRX:
1.01
SCHG:
1.07
CVTRX:
-0.01
SCHG:
0.24
CVTRX:
-0.05
SCHG:
0.95
CVTRX:
4.92%
SCHG:
5.91%
CVTRX:
16.54%
SCHG:
24.52%
CVTRX:
-48.16%
SCHG:
-34.59%
CVTRX:
-13.55%
SCHG:
-15.65%
Доходность по периодам
С начала года, CVTRX показывает доходность -7.42%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью -11.93%. За последние 10 лет акции CVTRX уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 5.11% против 14.72% соответственно.
CVTRX
-7.42%
-3.45%
-9.81%
0.94%
8.82%
5.11%
SCHG
-11.93%
-3.93%
-7.79%
7.10%
18.37%
14.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CVTRX и SCHG
CVTRX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности CVTRX и SCHG
CVTRX
SCHG
Сравнение CVTRX c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Growth and Income Fund (CVTRX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVTRX и SCHG
Дивидендная доходность CVTRX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что больше доходности SCHG в 0.46%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVTRX Calamos Growth and Income Fund | 0.76% | 0.73% | 0.64% | 1.19% | 0.53% | 1.04% | 1.23% | 1.88% | 1.55% | 3.25% | 3.57% | 1.31% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.46% | 0.40% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% | 1.09% |
Просадки
Сравнение просадок CVTRX и SCHG
Максимальная просадка CVTRX за все время составила -48.16%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVTRX и SCHG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CVTRX и SCHG
Текущая волатильность для Calamos Growth and Income Fund (CVTRX) составляет 11.28%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 15.81%. Это указывает на то, что CVTRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.