PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CXGCX с FISCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CXGCX и FISCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos Global Convertible Fund (CXGCX) и Franklin Convertible Securities Fund (FISCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CXGCX и FISCX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CXGCX
Calamos Global Convertible Fund
-1.10%18.49%10.98%13.48%-22.06%-0.31%38.60%15.18%-2.76%14.25%
FISCX
Franklin Convertible Securities Fund
-3.19%13.63%16.62%9.96%-15.95%-5.70%46.28%33.99%4.15%17.98%

Доходность по периодам

С начала года, CXGCX показывает доходность -1.10%, что значительно выше, чем у FISCX с доходностью -3.19%. За последние 10 лет акции CXGCX уступали акциям FISCX по среднегодовой доходности: 7.82% против 11.24% соответственно.


CXGCX

1 день
-0.87%
1 месяц
-4.76%
С начала года
-1.10%
6 месяцев
-1.39%
1 год
15.13%
3 года*
11.98%
5 лет*
2.67%
10 лет*
7.82%

FISCX

1 день
-0.82%
1 месяц
-4.91%
С начала года
-3.19%
6 месяцев
-0.23%
1 год
13.11%
3 года*
10.67%
5 лет*
1.92%
10 лет*
11.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Calamos Global Convertible Fund

Franklin Convertible Securities Fund

Сравнение комиссий CXGCX и FISCX

CXGCX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии FISCX в 0.83%.


Доходность на риск

CXGCX vs. FISCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CXGCX
Ранг доходности на риск CXGCX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CXGCX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CXGCX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CXGCX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CXGCX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CXGCX: 7474
Ранг коэф-та Мартина

FISCX
Ранг доходности на риск FISCX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FISCX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FISCX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FISCX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FISCX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FISCX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CXGCX c FISCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Global Convertible Fund (CXGCX) и Franklin Convertible Securities Fund (FISCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CXGCXFISCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.38

1.06

+0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.93

1.50

+0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.21

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.07

1.51

+0.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.12

6.28

+0.83

CXGCX vs. FISCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CXGCX на текущий момент составляет 1.38, что выше коэффициента Шарпа FISCX равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CXGCX и FISCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CXGCXFISCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

1.06

+0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.16

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

0.84

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.78

-0.04

Корреляция

Корреляция между CXGCX и FISCX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CXGCX и FISCX

Дивидендная доходность CXGCX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.28%, что меньше доходности FISCX в 10.23%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CXGCX
Calamos Global Convertible Fund
5.28%5.15%0.00%0.39%0.00%14.77%8.19%2.36%5.75%3.73%2.22%1.30%
FISCX
Franklin Convertible Securities Fund
10.23%9.94%4.87%2.22%8.70%8.10%11.30%16.05%7.09%7.68%4.62%4.68%

Просадки

Сравнение просадок CXGCX и FISCX

Максимальная просадка CXGCX за все время составила -30.74%, что меньше максимальной просадки FISCX в -49.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CXGCX и FISCX.


Загрузка...

Показатели просадок


CXGCXFISCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.74%

-49.16%

+18.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.16%

-7.45%

+1.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.88%

-34.37%

+5.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.74%

-34.37%

+3.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.55%

-6.38%

+0.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.36%

-6.93%

-0.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.86%

1.79%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности CXGCX и FISCX

Текущая волатильность для Calamos Global Convertible Fund (CXGCX) составляет 3.72%, в то время как у Franklin Convertible Securities Fund (FISCX) волатильность равна 4.43%. Это указывает на то, что CXGCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FISCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


CXGCXFISCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.72%

4.43%

-0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.91%

8.34%

-0.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.43%

12.13%

-1.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.56%

12.44%

-2.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.44%

13.42%

-3.98%