PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CXGCX с FISCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CXGCX с FISCX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CXGCX (Calamos Global Convertible Fund) and FISCX (Franklin Convertible Securities Fund) are both Convertible Bonds funds. Over the past 10 years, CXGCX returned 9.43%/yr vs 12.37%/yr for FISCX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. CXGCX charges 1.03%/yr vs 0.83%/yr for FISCX.

Доходность

Сравнение доходности CXGCX и FISCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos Global Convertible Fund (CXGCX) и Franklin Convertible Securities Fund (FISCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CXGCX показывает доходность 17.42%, что значительно выше, чем у FISCX с доходностью 11.36%. За последние 10 лет акции CXGCX уступали акциям FISCX по среднегодовой доходности: 9.43% против 12.37% соответственно.

CXGCX

1 день
0.81%
1 месяц
6.17%
С начала года
17.42%
6 месяцев
18.29%
1 год
30.70%
3 года*
18.26%
5 лет*
6.21%
10 лет*
9.43%

FISCX

1 день
0.92%
1 месяц
5.98%
С начала года
11.36%
6 месяцев
11.31%
1 год
25.06%
3 года*
16.62%
5 лет*
4.76%
10 лет*
12.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CXGCX и FISCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CXGCX
Calamos Global Convertible Fund		17.42%18.49%10.98%13.48%-22.06%-0.31%38.60%15.18%-2.76%14.25%
FISCX
Franklin Convertible Securities Fund		11.36%13.63%16.62%9.96%-15.95%-5.70%46.28%33.99%4.15%17.98%

Correlation

The correlation between CXGCX and FISCX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2015 г.

0.86

The correlation between CXGCX and FISCX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calamos Global Convertible Fund

Franklin Convertible Securities Fund

Часто сравнивают с CXGCX:
CXGCX с WESRXCXGCX с PBXIXCXGCX с PCONXCXGCX с CHICXGCX с MCIFXCXGCX с ANNPXCXGCX с LCFYX
Часто сравнивают с FISCX:
FISCX с CHIFISCX с FCVSXFISCX с VTIPFISCX с AVKFISCX с CNSDXFISCX с WESRXFISCX с FCVT

Доходность на риск

CXGCX vs. FISCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CXGCX
Ранг доходности на риск CXGCX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CXGCX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CXGCX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CXGCX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CXGCX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CXGCX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
FISCX
Ранг доходности на риск FISCX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FISCX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FISCX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FISCX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FISCX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FISCX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CXGCX c FISCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Global Convertible Fund (CXGCX) и Franklin Convertible Securities Fund (FISCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CXGCXFISCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.08
2.46

+0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.33
3.39

+0.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.56

1.44

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.42

4.03

+1.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.43

16.49

+1.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CXGCX vs. FISCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CXGCX на текущий момент составляет 3.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FISCX равному 2.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CXGCX и FISCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CXGCXFISCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.08

2.46

+0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.39

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.99

0.92

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.81

+0.08

Просадки

Сравнение просадок CXGCX и FISCX

Максимальная просадка CXGCX за все время составила -30.74%, что меньше максимальной просадки FISCX в -49.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CXGCX и FISCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CXGCXFISCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.74%

-49.16%

+18.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.75%

-6.38%

+0.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.92%

-12.95%

+4.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.88%

-34.37%

+5.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.74%

-34.37%

+3.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.26%

-6.91%

-0.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.69%

1.56%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности CXGCX и FISCX

Calamos Global Convertible Fund (CXGCX) имеет более высокую волатильность в 3.46% по сравнению с Franklin Convertible Securities Fund (FISCX) с волатильностью 2.88%. Это указывает на то, что CXGCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FISCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CXGCXFISCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.46%

2.88%

+0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.93%

8.47%

-0.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.12%

10.45%

-0.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.67%

12.40%

-2.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.56%

13.48%

-3.92%

Сравнение комиссий CXGCX и FISCX

CXGCX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии FISCX в 0.83%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CXGCX и FISCX

Дивидендная доходность CXGCX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%, что меньше доходности FISCX в 8.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CXGCX
Calamos Global Convertible Fund		4.44%5.15%0.00%0.39%0.00%14.77%8.19%2.36%5.75%3.73%2.22%1.30%
FISCX
Franklin Convertible Securities Fund		8.89%9.94%4.87%2.22%8.70%8.10%11.30%16.05%7.09%7.68%4.62%4.68%

Часто задаваемые вопросы

CXGCX and FISCX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CXGCX has higher volatility (3.46%) compared to FISCX (2.88%). In terms of maximum drawdown, CXGCX dropped -30.74% vs FISCX's -49.16%.

CXGCX currently has the higher Sharpe Ratio (3.08 vs 2.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CXGCX и FISCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор