- ISIN
- US1281191049
- CUSIP
- 128119104
- Эмитент
- Calamos
- Дата выпуска
- 21 сент. 1988 г.
- Категория
- Diversified Portfolio
- Минимальные инвестиции
- $2,500
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CVTRX
Calamos Growth and Income Fund (CVTRX) прибавил 13.3% с начала года. Текущая цена акции CVTRX — $60. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции CVTRX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,671.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Calamos Growth and Income Fund (CVTRX) показал доход в 13.27% с начала года и 23.04% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CVTRX составила 12.89%, что незначительно меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
Calamos Growth and Income Fund
- 1 день
- 1.76%
- 1 месяц
- 1.84%
- 6 месяцев
- 12.04%
- С начала года
- 13.27%
- 1 год
- 23.04%
- 3 года*
- 19.27%
- 5 лет*
- 10.81%
- 10 лет*
- 12.89%
- Всё время*
- 11.16%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность CVTRX по месяцам
На основе ежедневных данных с 22 сент. 1988 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.95%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.1 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 1999 г. с доходностью +18.1%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -16.1%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении CVTRX закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +7.8%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -9.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.94% | -1.05% | -4.66% | 10.24% | 5.09% | -0.19% | -1.22% | 3.11% | 13.27% | ||||
| 2025 | 2.77% | -2.16% | -5.21% | 0.15% | 5.96% | 5.40% | 2.12% | 1.53% | 4.08% | 2.25% | -0.23% | 0.07% | 17.46% |
| 2024 | 1.28% | 4.20% | 2.58% | -3.56% | 3.94% | 3.22% | 0.23% | 1.90% | 2.24% | -0.55% | 5.36% | -1.56% | 20.66% |
| 2023 | 5.54% | -2.59% | 3.06% | 1.57% | 0.18% | 5.34% | 2.43% | -1.65% | -3.89% | -1.82% | 7.39% | 3.81% | 20.36% |
| 2022 | -5.05% | -2.50% | 2.55% | -7.99% | -0.07% | -7.45% | 7.38% | -3.22% | -7.97% | 6.59% | 4.44% | -5.18% | -18.45% |
| 2021 | -1.30% | 3.73% | 1.98% | 5.10% | 0.13% | 1.74% | 1.54% | 2.18% | -3.95% | 6.29% | -1.20% | 3.48% | 21.05% |
Метрики бенчмарка
Calamos Growth and Income Fund has an annualized alpha of 4.42%, beta of 0.69, and R2 of 0.82 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 22, 1988.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (85.29%) than losses (73.92%) - typical of diversified or defensive assets.
- This fund generated an annualized alpha of 4.42% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Beta of 0.69 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 4.42%
- Бета
- 0.69
- R²
- 0.82
- Участие в росте
- 85.29%
- Участие в снижении
- 73.92%
Комиссия
Комиссия CVTRX составляет 1.05%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CVTRX имеет ранг 60 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 60% аналогов категории инвестиционных фондов на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат находится около середины группы сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Calamos Growth and Income Fund (CVTRX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CVTRX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.32 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.48 | 2.50 | -0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.38 | 10.58 | -0.20 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Calamos Growth and Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.45%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.89 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.89 | $3.93 | $2.35 | $1.77 | $1.47 | $2.58 | $1.31 | $1.23 | $2.44 | $2.31 | $2.17 | $2.07 |
Дивидендный доход | 6.45% | 7.38% | 4.83% | 4.18% | 4.02% | 5.52% | 3.22% | 3.56% | 8.61% | 7.21% | 7.31% | 6.96% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Calamos Growth and Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $3.84 | $3.93 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $2.23 | $2.35 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $1.63 | $1.77 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $1.34 | $1.47 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $2.48 | $2.58 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Calamos Growth and Income Fund показал максимальную просадку в 44.13%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 522 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-44.13%нояб. 2008 г. | 1y 20d | 2y 27d | 3y 1moнояб. 2007 г. - дек. 2010 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-28.20%март 2020 г. | 1mo 2d | 3mo 24d | 4mo 26dфевр. 2020 г. - июль 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-23.30%окт. 2022 г. | 9mo 10d | 1y 3mo | 2y 24dянв. 2022 г. - янв. 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-20.72%окт. 2002 г. | 2y 7mo | 8mo 11d | 3y 3moмарт 2000 г. - июнь 2003 г. | Крах доткомов2000–2002 |
-20.45%окт. 1998 г. | 2mo 19d | 3mo | 5mo 19dиюль 1998 г. - янв. 1999 г. | — |
Показатели просадок
| CVTRX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.13% | -56.78% | +12.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.14% | -9.10% | -0.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.45% | -18.90% | +2.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.30% | -25.43% | +2.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.20% | -33.92% | +5.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.17% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.16% | -10.69% | +5.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.18% | 2.14% | +0.04% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с CVTRX
Добавьте Calamos Growth and Income Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CVTRX