PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Calamos Growth and Income Fund (CVTRX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US1281191049

CUSIP

128119104

Эмитент

Calamos

Дата выпуска

21 сент. 1988 г.

Категория

Diversified Portfolio

Минимальные инвестиции

$2,500

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия CVTRX составляет 1.05%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии CVTRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.05%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
CVTRX с RCTIX CVTRX с VTTSX CVTRX с SPY CVTRX с JANBX
Популярные сравнения:
CVTRX с RCTIX CVTRX с VTTSX CVTRX с SPY CVTRX с JANBX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Calamos Growth and Income Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
8.72%
8.87%
CVTRX (Calamos Growth and Income Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Calamos Growth and Income Fund показал доход в 21.51% с начала года и 21.91% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Calamos Growth and Income Fund составила 6.47%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.06%.


CVTRX

С начала года

21.51%

1 месяц

0.77%

6 месяцев

8.40%

1 год

21.91%

5 лет

9.17%

10 лет

6.47%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.34%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

8.53%

1 год

24.95%

5 лет

13.01%

10 лет

11.06%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью CVTRX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.28%4.20%2.59%-3.56%3.94%3.22%0.23%1.90%2.24%-0.55%5.36%21.51%
20235.55%-2.59%3.06%1.57%0.18%5.34%2.43%-1.65%-3.89%-1.82%7.39%0.22%16.20%
2022-5.05%-2.50%2.55%-7.99%-0.07%-7.45%7.38%-3.22%-7.97%6.59%4.44%-7.80%-20.70%
2021-1.30%3.73%1.98%5.10%0.13%1.74%1.54%2.18%-3.95%6.29%-1.20%-1.59%15.12%
2020-0.09%-6.74%-10.16%11.11%5.26%2.60%4.97%6.59%-3.58%-2.13%10.56%2.14%19.79%
20197.05%2.60%1.48%3.74%-5.05%5.58%1.25%-1.39%0.80%1.86%2.90%0.64%23.06%
20185.80%-2.95%-2.00%0.09%2.11%0.04%3.05%2.66%0.19%-6.06%1.72%-13.64%-10.01%
20171.35%3.20%0.09%1.23%1.38%0.15%2.03%0.19%1.09%1.94%1.93%-4.92%9.82%
2016-4.78%-0.81%5.28%0.65%1.55%-0.56%2.89%0.39%0.35%-1.18%2.09%-2.45%3.08%
2015-2.63%5.02%-1.60%0.89%1.94%-1.82%1.80%-4.59%-2.07%6.49%-0.09%-5.31%-2.65%
2014-2.58%4.35%-1.06%-0.15%2.49%2.21%-2.24%3.64%-2.22%2.32%1.39%-11.36%-4.15%
20133.43%-0.70%1.13%-0.27%2.31%-2.70%4.64%-1.63%3.47%2.78%1.67%-7.32%6.37%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг CVTRX составляет 83, что ставит его в топ 17% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности CVTRX, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CVTRX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVTRX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVTRX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVTRX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVTRX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Calamos Growth and Income Fund (CVTRX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CVTRX, с текущим значением в 1.67, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.672.10
Коэффициент Сортино CVTRX, с текущим значением в 2.24, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.242.80
Коэффициент Омега CVTRX, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.311.39
Коэффициент Кальмара CVTRX, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.001.363.09
Коэффициент Мартина CVTRX, с текущим значением в 10.56, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0010.5613.49
CVTRX
^GSPC

Calamos Growth and Income Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.67. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.67
2.10
CVTRX (Calamos Growth and Income Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Calamos Growth and Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.24%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.12 на акцию.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.0020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.12$0.27$0.44$0.25$0.43$0.42$0.53$0.50$0.96$1.06$0.41$0.52

Дивидендный доход

0.24%0.64%1.19%0.53%1.04%1.23%1.88%1.55%3.25%3.57%1.31%1.56%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Calamos Growth and Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.00$0.12
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.14$0.27
2022$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.30$0.44
2021$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.14$0.25
2020$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.17$0.43
2019$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.15$0.42
2018$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.23$0.53
2017$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.08$0.50
2016$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.42$0.96
2015$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.31$1.06
2014$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.14$0.41
2013$0.52$0.52

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-2.14%
-2.62%
CVTRX (Calamos Growth and Income Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Calamos Growth and Income Fund показал максимальную просадку в 48.16%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 563 торговые сессии.

Текущая просадка Calamos Growth and Income Fund составляет 2.14%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-48.16%1 нояб. 2007 г.26620 нояб. 2008 г.56316 февр. 2011 г.829
-28.64%20 июл. 1999 г.1610 авг. 1999 г.11721 янв. 2000 г.133
-28.2%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.7915 июл. 2020 г.102
-26.6%9 нояб. 2021 г.23312 окт. 2022 г.43610 июл. 2024 г.669
-22.27%28 нояб. 2014 г.30311 февр. 2016 г.42720 окт. 2017 г.730

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Calamos Growth and Income Fund составляет 3.36%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.36%
3.79%
CVTRX (Calamos Growth and Income Fund)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab