PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Calamos Growth and Income Fund (CVTRX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Calamos Growth and Income Fund (CVTRX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US1281191049

CUSIP

128119104

Эмитент

Calamos

Дата выпуска

21 сент. 1988 г.

Категория

Diversified Portfolio

Минимальные инвестиции

$2,500

Класс актива

Смешанные инвестиции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия CVTRX составляет 1.05%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
CVTRX с RCTIX CVTRX с JANBX CVTRX с VTTSX CVTRX с SPY CVTRX с SCHG CVTRX с VTI
Популярные сравнения:
CVTRX с RCTIX CVTRX с JANBX CVTRX с VTTSX CVTRX с SPY CVTRX с SCHG CVTRX с VTI

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

Calamos Growth and Income Fund (CVTRX) показал доход в -0.23% с начала года и 7.37% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CVTRX составила 5.68%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.69%.

CVTRX

С начала года

-0.23%

1 месяц

8.49%

6 месяцев

-5.20%

1 год

7.37%

5 лет

10.19%

10 лет

5.68%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-0.64%

1 месяц

8.97%

6 месяцев

-2.62%

1 год

11.90%

5 лет

15.76%

10 лет

10.69%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью CVTRX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.77%-2.16%-5.21%0.15%4.52%-0.23%
20241.28%4.20%2.59%-3.56%3.94%3.22%0.23%1.90%2.24%-0.55%5.36%-5.41%15.94%
20235.54%-2.59%3.06%1.57%0.18%5.34%2.43%-1.65%-3.89%-1.82%7.39%0.22%16.20%
2022-5.05%-2.50%2.55%-7.99%-0.07%-7.45%7.38%-3.22%-7.97%6.59%4.44%-7.80%-20.70%
2021-1.30%3.73%1.98%5.10%0.13%1.74%1.54%2.18%-3.95%6.29%-1.20%-1.59%15.12%
2020-0.09%-6.74%-10.16%11.11%5.26%2.60%4.97%6.59%-3.58%-2.13%10.56%2.14%19.79%
20197.05%2.60%1.48%3.74%-5.05%5.58%1.25%-1.39%0.80%1.86%2.90%0.64%23.06%
20185.80%-2.95%-2.00%0.09%2.11%0.04%3.05%2.66%0.19%-6.06%1.72%-13.64%-10.01%
20171.35%3.20%0.09%1.23%1.38%0.14%2.03%0.19%1.09%1.94%1.93%-4.92%9.82%
2016-4.78%-0.81%5.28%0.65%1.55%-0.56%2.89%0.39%0.35%-1.18%2.09%-2.45%3.08%
2015-2.63%5.02%-1.60%0.89%1.94%-1.82%1.80%-4.59%-2.07%6.49%-0.09%-5.31%-2.65%
2014-2.58%4.35%-1.06%-0.15%2.49%2.21%-2.24%3.64%-2.22%2.32%1.39%-11.36%-4.15%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг CVTRX составляет 48, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности CVTRX, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CVTRX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVTRX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVTRX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVTRX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVTRX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Calamos Growth and Income Fund (CVTRX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Calamos Growth and Income Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 13 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.43
  • За 5 лет: 0.63
  • За 10 лет: 0.35
  • За всё время: 0.39

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Calamos Growth and Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.81%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.34 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$2.34$2.35$1.77$1.47$2.62$1.31$1.23$2.44$2.39$2.17$2.37$4.17

Дивидендный доход

4.81%4.83%4.18%4.02%5.61%3.22%3.56%8.61%7.46%7.31%7.99%13.23%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Calamos Growth and Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$2.23$2.35
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$1.63$1.77
2022$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$1.34$1.47
2021$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$2.52$2.62
2020$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$1.06$1.31
2019$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.95$1.23
2018$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$2.14$2.44
2017$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$1.98$2.39
2016$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$1.63$2.17
2015$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$1.62$2.37
2014$0.12$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$3.90$4.17

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Calamos Growth and Income Fund показал максимальную просадку в 44.13%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 522 торговые сессии.

Текущая просадка Calamos Growth and Income Fund составляет 6.83%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-44.13%1 нояб. 2007 г.26620 нояб. 2008 г.52217 дек. 2010 г.788
-28.64%20 июл. 1999 г.1610 авг. 1999 г.10331 дек. 1999 г.119
-28.2%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.7915 июл. 2020 г.102
-26.6%9 нояб. 2021 г.23312 окт. 2022 г.43610 июл. 2024 г.669
-22.27%28 нояб. 2014 г.30311 февр. 2016 г.42720 окт. 2017 г.730

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...