PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CXGCX с LCFYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CXGCX с LCFYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calamos Global Convertible Fund (CXGCX) и Lord Abbett Convertible Fund (LCFYX).

CXGCX управляется Calamos. Фонд был запущен 30 дек. 2014 г.. LCFYX управляется Lord Abbett. Фонд был запущен 29 июн. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности CXGCX и LCFYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos Global Convertible Fund (CXGCX) и Lord Abbett Convertible Fund (LCFYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CXGCX и LCFYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CXGCX
Calamos Global Convertible Fund		0.50%18.49%10.98%13.48%-22.06%-0.31%38.60%15.18%-2.76%14.25%
LCFYX
Lord Abbett Convertible Fund		3.98%22.27%13.91%7.25%-23.24%1.34%64.36%24.25%-5.76%16.78%

Доходность по периодам

С начала года, CXGCX показывает доходность 0.50%, что значительно ниже, чем у LCFYX с доходностью 3.98%. За последние 10 лет акции CXGCX уступали акциям LCFYX по среднегодовой доходности: 8.00% против 11.96% соответственно.

CXGCX

1 день
1.62%
1 месяц
-3.22%
С начала года
0.50%
6 месяцев
-0.55%
1 год
16.80%
3 года*
12.58%
5 лет*
2.75%
10 лет*
8.00%

LCFYX

1 день
2.19%
1 месяц
-4.26%
С начала года
3.98%
6 месяцев
6.14%
1 год
28.37%
3 года*
14.99%
5 лет*
3.28%
10 лет*
11.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calamos Global Convertible Fund

Lord Abbett Convertible Fund

Часто сравнивают с CXGCX:
CXGCX с FISCXCXGCX с PCONXCXGCX с WESRXCXGCX с CHICXGCX с PBXIXCXGCX с ANNPXCXGCX с AVK
Часто сравнивают с LCFYX:
LCFYX с ANNPXLCFYX с FCNTXLCFYX с PIMIXLCFYX с BBCPXLCFYX с FCVSXLCFYX с VOLCFYX с VOO

Сравнение комиссий CXGCX и LCFYX

CXGCX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии LCFYX в 0.86%.

CXGCX
Calamos Global Convertible Fund
LCFYX
Lord Abbett Convertible Fund

Доходность на риск

CXGCX vs. LCFYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CXGCX
Ранг доходности на риск CXGCX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CXGCX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CXGCX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CXGCX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CXGCX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CXGCX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
LCFYX
Ранг доходности на риск LCFYX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCFYX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCFYX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCFYX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCFYX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCFYX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CXGCX c LCFYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Global Convertible Fund (CXGCX) и Lord Abbett Convertible Fund (LCFYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CXGCXLCFYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.62

2.01

-0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.26

2.70

-0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.36

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.62

4.06

-1.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.73

14.40

-5.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CXGCX vs. LCFYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CXGCX на текущий момент составляет 1.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LCFYX равному 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CXGCX и LCFYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CXGCXLCFYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

2.01

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.26

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

0.89

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.71

+0.04

Корреляция

Корреляция между CXGCX и LCFYX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CXGCX и LCFYX

Дивидендная доходность CXGCX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.19%, что больше доходности LCFYX в 1.50%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CXGCX
Calamos Global Convertible Fund		5.19%5.15%0.00%0.39%0.00%14.77%8.19%2.36%5.75%3.73%2.22%1.30%
LCFYX
Lord Abbett Convertible Fund		1.50%1.88%2.31%2.06%2.73%18.40%16.22%8.76%4.99%2.54%3.72%3.48%

Просадки

Сравнение просадок CXGCX и LCFYX

Максимальная просадка CXGCX за все время составила -30.74%, что меньше максимальной просадки LCFYX в -39.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CXGCX и LCFYX.

Загрузка...

Показатели просадок

CXGCXLCFYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.74%

-39.17%

+8.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.16%

-7.06%

+0.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.88%

-30.74%

+1.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.74%

-33.42%

+2.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.02%

-5.03%

+1.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.36%

-8.46%

+1.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.85%

1.99%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности CXGCX и LCFYX

Текущая волатильность для Calamos Global Convertible Fund (CXGCX) составляет 4.15%, в то время как у Lord Abbett Convertible Fund (LCFYX) волатильность равна 6.37%. Это указывает на то, что CXGCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LCFYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CXGCXLCFYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.15%

6.37%

-2.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.03%

12.23%

-4.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.53%

14.53%

-4.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.58%

12.87%

-3.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.46%

13.51%

-4.05%